Риски банка

     В настоящее время не существует общепризнанной методики расчета кредитного риска. Наиболее известными методиками, применяемыми зарубежными банками являются: американская рейтинговая система "CAMELS", система "CAMPARI", используемая английскими клиринговыми банками, система "PARTS", "PARSER", метод "STABIL" и др. Однако большинство западных методик подразумевают наличие оценок кредитоспособности, выполняемых рейтинговыми агентствами, а также применение системы показателей, основанной на международной системе учета и отчетности. Поэтому адаптация этих методик применительно к российским условиям связана с серьезными трудностями.

     Риск  ликвидности фондирования оценивается  при помощи гэпов ликвидности. В расчет также принимается объем средств, который банк может привлечь в кратчайшие сроки для обеспечения своих обязательств.

     Риск  ликвидности активов обычно оценивают  периодом времени, за который банк может  ликвидировать свои позиции на рынке, не влияя при этом на рыночные цены. Риск ликвидности во многом зависит  от отношения размера позиции  к размеру всего рынка.

     Операционный  риск измеряет вероятность наступления  события величиной потерь при  наступлении этого события. Для  этого накапливаются базы данных по всем ошибкам, сбоям, случаям мошенничества  и т.д. Измерение операционного  риска осложняется малой частотой наступления события притом, что  последствия такого события могут  быть катастрофическими.

     Очень важной составной частью выработки  стратегии риска является разработка мероприятий по снижению или предупреждению выявленного риска. В следующей  главе будут рассмотрены наиболее распространенные мероприятия, направленные на снижение отдельных видов риска.