Оценка надежности банков

Сводный рейтинг = 2 (1,5-2,4) - Satisfactory (удовлетворительный).

Банк практически полностью  здоров, стабилен и может успешно  преодолевать колебания в деловом  мире.

Сводный рейтинг = 3 (2,5-3,4) - Fair (посредственный). Наличие финансовых, операционных или технических слабостей, варьирующих от допустимых уровней  до неудовлетворительных. Банк уязвим при неблагоприятных изменениях экономической ситуации. Может легко  разориться, если принимаемые меры по преодолению слабостей оказываются  неэффективными.

Сводный рейтинг = 4 (3,5-4,4) - Marginal (критический). Банк имеет серьезные  финансовые проблемы. Без проведения корректирующих мер сложившаяся  ситуация может привести к подрыву  жизнеспособности в будущем. Существует большая вероятность разорения.

Сводный рейтинг = 5 (4,5-5) - Unsatisfactory (неудовлетворительный).

Огромная вероятность  разорения в ближайшее время. Выявленные недостатки настолько опасны, что требуется срочная поддержка  со стороны акционеров или других финансовых источников. Без проведения корректирующих мероприятий, вероятнее  всего, будет ликвидирован, объединен  с другими или приобретен (10).

Среди зарубежных методик  также популярны методики, предлагаемые фирмами Standart&Poors, Moody's Service, Fitch IBCA, «Thomson Bank Watch-BREE» и т.д. К менее известным  методикам, применяемым обычно в  рамках страны-разработчика, относятся ORAP (Франция), BAKIS (Германия), PATROL (Италия), RAST (Нидерланды), RATE и TRAM (Великобритания).

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В современных условиях недостаточно просто создать банк. Очень важно, чтобы его деятельность кроме  удовлетворения собственных нужд была направлена и на выполнение интересов  общества, в котором он функционирует, а, значит, отвечала поставленным перед  ним запросам государства, акционеров, клиентов, сотрудников и прочих партнеров  банка.

Итак, оценка надежности банков является одной из наиболее актуальных задач как для клиентов, активно  работающих с банковскими структурами, так и для самих банков, которым  необходимо оценивать своих партнеров.

Используя методику кластеризации  банков, рейтинговое агентство «Эксперт РА» разделило банки на  6 групп  по уровню финансовой устойчивости. В  результате специалисты «Эксперт РА»  пришли к выводу, что размер банка  не определяет его финансовой устойчивости. При этом анализ выявил и другую тенденцию: чем активней банк развивает  розницу, тем больше у него вероятность  нарушить свою финансовую устойчивость.

В первую группу финансовой устойчивости были сгруппированы некрупные  банки, которые характеризовались  высокой достаточностью капитала, хорошим  качеством активов, высокой прибыльностью  и  приемлемым уровнем ликвидности (не слишком высокий, чтобы не терять прибыль, но и не слишком низкий, чтобы не подвергать себя излишнему  риску).

Такие крупные банки, как  Альфа-банк, МДМ-Банк, НОМОС-Банк и др. по классификации «Эксперт РА» попали во вторую группу. Данные банки имеют  более низкую достаточность капитала и рентабельность активов.

Третью группу формируют  банки, у которых достаточность  капитал еще более низкая, чем  во второй группе, а также больший  объем просроченных платежей (НБ «Траст», Газэнергопромбанк и др.)

В четвертую группу попали розничные банки «Русский Стандарт»  и «Хоум Кредит». Несмотря на то, что банки имеют хороший запас  капитала и высокую  рентабельность, высокая доля  просроченной задолженности  и значительное отношение расходов и доходов неизбежно негативно  сказываются на финансовой устойчивости банка.

Пятую и шестую группы образуют банки, явно уступающие остальным участникам исследования по размеру активов. Впрочем, для них также характерны достаточно высокий (по сравнению с остальными участниками) уровень просроченной задолженности и чуть менее хорошие результаты по уровню прибыльности и эффективности.

Можно привести множество  подходов к кластеризации банков. В частности, в работе «Динамический  анализ паттернов поведения коммерческих банков» авторы классифицируют банки  по  различным признакам, что позволяет  провести анализ каждой из групп и  прогнозировать дальнейшее их  развитие.

Но какой бы из подходов не применялся при группировке банков, можно сказать, что  идея кластеризация  имеет преимущества, к которым, в  частности, можно отнести следующие.

Во-первых, в подмножество банков выбираются те, которые имеют  сходные параметры развития, что  позволяет разработать единые для  этой группы эффективные механизмы  управления.

Во-вторых, хорошо заметны  изменения в деятельности банка, когда он переходит из группы в  группу.

В-третьих, кластеризация  позволяет прогнозировать дальнейшую жизнь банка,  который в перспективе  может либо вырасти в устойчивый  надежный банк, либо в банк, готовый  начать процедуру банкротства. Так, если в группе большую долю занимают банки, находящиеся в процессе банкротства, то можно предположить, что и прочие банки этой же группы могут через  некоторое время ощутить те же проблемы. 

В-четвертых, точное ранжирование групп произвести значительно проще, чем ранжирование банков, а в целом  кластеризация берет на себя значительную часть функций сводного рейтинга.

В-пятых, поскольку группировка  позволяет выявлять общие закономерности в распределении показателей, допущенные при расчете отдельных коэффициентов  ошибки, вызванные неточностью исходных данных, практически не влияют на принадлежность кредитного учреждения к той или  иной группе.

Необходимо отметить, что  при всех своих достоинствах, подобный метод не лишен и определенных недостатков. К ним следует отнести  довольно сложную процедуру группировки, а также неустойчивость отдельных  групп, состав которых может существенно  меняться с течением времени, что  неизбежно затрудняет анализ их динамики. Тем не менее, такой подход представляется достаточно перспективным для углубленного анализа банковской системы.

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

 

1. Иванов В.В. Анализ надежности банка. Практическое пособие. – М.: Русская Деловая Литература - 2008, 158 с.
2. Нестеренко О. Б. Надежность коммерческого банка и факторы, ее определяющие// Деньги и кредит - 2001 г.- №10.
3. Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. М.: Финансы и статистика - 2005, 84 с.
4. Кауфман И. И. Кредит, банки и денежное обращение/ И. И. Кауфман. - Спб. - 2008, 74с.
5. Масленникова Д.С.Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. //ISSN 1991-3087 - 2009 г. - № 2.
6. А.Ю.Казанская Финансы и кредитУчебно-методическое пособие для самоподготовки к практическим занятиям // А.Ю.Казанская - ТТИ ЮФУ, 2007, 312с.
7. Литовских А.М., Шевченко И.К. Финансы, денежное обращение и кредит: учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003.
8. Ковалева А. М., Финансы и кредит // А. М. Ковалева: учебное пособие. - 2005, 126с.
9. Лаврушина О.И Банковские риски. под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой: учебное пособие. - 2007, 232с.
10. Белоглазова Г.Н. Деньги. Кредит. Банки. Г.Н. Белоглазова: учебник - 2009, 620с.