Отчет о прохождении практики в "АК Барс"

«Фонд Динамического Хеджирования» Для инвесторов, желающих захеджировать риски инвестирования в один класс активов.

Операции РЕПО представляют собой  сделки, при которых владелец ценных бумаг или валюты продает их банку  или на бирже, обязуюсь в последующем их выкупить.

«АК БАРС» Банк предлагает услуги по осуществлению операций РЕПО:

на ММВБ;

на внебиржевом рынке.

Сделки РЕПО — один из эффективных  инструментов для получения дополнительного  дохода от портфеля ценных бумаг. Инвестор продает по сделке РЕПО ценные бумаги и реинвестирует полученные средства в краткосрочные инструменты, доходность которых превышает процентную ставку РЕПО.

Размер процентной ставки по сделкам  РЕПО устанавливается индивидуально при заключении сделки.

Банк проводит операции РЕПО со следующими ценными бумагами:

субфедеральные и муниципальные  облигации;

ОВГВЗ и еврооблигации РФ;

корпоративные облигации;

корпоративные еврооблигации;

акции российских эмитентов.

Срок заключаемых сделок от 1 дня  до 3 месяцев с возможностью пролонгации.

Сделки заключаются на основании  поручения клиента при биржевой сделке или договора купли-продажи  ценных бумаг (с обязательством обратного  выкупа при внебиржевой сделке).

Банковские операции проводятся со следующими видами ценных бумаг:

государственные ценные бумаги, номинированные в рублях (ГКО, ОФЗ);

государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте (ОВГВЗ, еврооблигации  РФ);

субфедеральные и муниципальные  облигации;

корпоративные облигации и еврооблигации;

акции российских эмитентов;

производные ценные бумаги (фьючерсы и опционы);

корпоративные векселя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Комиссионно-посреднические операции

 

Комиссионные операции – операции, осуществляемые банками по поручению, от имени и за счет клиентов; приносят банкам доход в виде комиссионного  вознаграждения.

К ним относятся: а)операции по инкассированию дебиторской задолженности (получение денег по поручению клиентов на основании различных денежных документов); б)переводные операции; в)торгово-комиссионные (торгово-посреднические) операции (покупка и продажа для клиентов цен. бумаг, драгоценных  металлов; факторинговых, лизинговые); г)доверительные (трастовые) операции; д)операции по предоставлению  клиентам юрид. и иных услуг.

Трастовые услуги – операции по управлению собственностью, др. активами, принадлежащими клиенту. Управление трастовыми операциями может охватывать перечисленные операции по распоряжаться активами: хранение; представительство интересов доверителя; распоряжение доходами и инвестированием; купля-продажа активов; привлечение и погашение займов, выпуски первичное размещение ценных бумаг; учреждение, реорганизация и ликвидация юридического лица; передача собственности на имущество (дарение, передача в наследство); ведение личных банковских счетов клиента; временное управление делами предприятия в случае его реорганизации или банкротства.

1).трастовые услуги частным лицам  (завещание); 2) трастовых услуг коммерческого  предприятия (агентские и попечительские); 3) трастовые услуги некоммерческих .организаций (агентские).

Выдача поручительства за третьих  лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме. Поручительство-соглашение. В котором поручитель принимает на себя обязательство перед кредитором заемщика отвечать  за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Указанное соглашение оформляется договором поручительства. При неисполнении обязательства должником перед кредитором получатель и должник отвечают перед кредитором солидарно.

Совместная деятельность банков и  др. юрид. лицами: создание ФПГ; учредительная деятельность; реализация совместных проектов.

Многие банки на Западе осуществляют определенную страховую политику в  интересах своих клиентов. Этот вид  страхования известен под названием  страхование кредита.

Факторинг- это покупка банком платежных  требований поставщика. Фактор. операции осуществляются банком на доверительной основе.

Лизинг – предоставление оборудования в аренду без права перехода собственности. Фирма, получившая оборудование в аренду имеет как бы долгосрочный кредит 5-10 лет в течение, которого вносит определенные  платежи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Внешнеэкономическая деятельность комбанка

В целях повышения устойчивой конкурентоспособности  банка необходимо сохранить обороты  по расчетным, текущим, валютным счетам основных клиентов банка, то есть сохранение рентабельной для работы клиентуры. При достижении устойчивого положения  в меняющейся агрессивной конкурентной среде – диверсификация состава  клиентов, обеспечивающая снижение совокупных рисков банковских операций. Политика «Ак Барс» при формировании ресурсной базы должна быть направлена на сохранение устойчивости пассивов и поддержание ликвидности.

 Необходимо обеспечить реальный  рост валюты баланса, активизировать  работу по реструктуризации пассивов. Решение данной задачи может  быть достигнуто путем привлечения  средств населения через пенсионные фонды, страховые общества.

 Следующая задача – привлечение  средств клиентуры со значительными оборотами по счетам, привлечение бюджетных средств при получении статуса уполномоченных городских Администраций. Продолжить выпуск процентных векселей, эмитируемых банком; стремиться к изменению структуры баланса: поддержание внутренней сопряженности активов и пассивов по суммам и срокам на уровне не более 25% и стабильности источников до 70%. Создание ресурсов базируется на поиске дешевых и стабильных источников, сбалансированных с активами по срокам и процентам с учетом планируемой маржи.

 Наиболее выгодно привлечение  среднесрочных ресурсов (91 день). Доля  средств, привлекаемых до востребования  – не более 25%. На более длительный  длительный срок планируется привлечение валютных ресурсов, рублевые ресурсы должны привлекаться с плавающей процентной ставкой. В области кредитования необходимо улучшить качество кредитного портфеля с целью обеспечения плановой доходности, не допускать роста кредитных рисков, максимально снизить объем неработающих кредитов. Кредитование должно проводиться при наличии схем получения реальных денежных средств, обеспечивающих гашение кредита. Удовлетворение потребности в кредитах предприятий предполагается также за счет ускорения оборачиваемости кредитов и высвобождения из неработающих. С целью сбора необходимого объема доходов нужно осуществлять поддержание нормативного уровня рентабельности активов, инвестиций, текущий уровень возвратности кредита определять, исходя из критерия снижения уровня рентабельности.

 Таким образом, уже сегодня  ОАО "АК БАРС" БАНК присутствует  на рынках 23 регионов Российской  Федерации. 

 Все коммерческие банки, в  том числе и ОАО «АК БАРС»  БАНК в законодательном порядке  публикует данные годового бухгалтерского  баланса и счета прибылей и  убытков. Консолидированный баланс  всех коммерческих банков России  представляет возможность охарактеризовать состояние экономики в целом и различных областей и регионов в частности. Данные балансов коммерческих банков являются основным источником для выработки ЦБР основных направлений денежно-кредитной политики и регулирования деятельности первых.

 Решение проблемы увеличения капитализации банков, с одной стороны, и с другой – необходимость очищения российской банковской системы от искусственно созданного капитала не могут быть в полной мере эффективными до тех пор, пока размер собственного капитала будет определяться с помощью учетно-бухгалтерских методов, базирующихся на неполной либо недостоверной информации и не отражающих реальной стоимости активов. Базой для расчета величины капитала, на наш взгляд, должна служить рыночная стоимость, которая представляет собой произведение текущей курсовой стоимости одной акции и числа размещенных акций.

 Постепенный переход к рыночной  оценке капитала может произойти  лишь в том случае, если акционеры  и инвесторы перестанут считать  банки расчетными центрами, не будут вносить средства в уставный капитал в обмен на определенные преференции, а будут рассматривать участие в банковском капитале как альтернативное вложение денежных средств в ликвидный актив.

 Потребность в рыночной оценке  капитала, а также активов и  пассивов кредитных организаций  возникает тогда, когда они  становятся потенциальными или  реальными объектами рыночных  процессов и сделок: купли-продажи,  ликвидации, приватизации, акционирования, передачи в доверительное управление  или аренду имущества кредитной  организаций, передачи в качестве  взноса в уставный капитал  организации пакета акций банка.

 Необходимость рыночной оценки  стоимости капитала банков в  России доказывают следующие  аргументы. Первый и наиболее  очевидный – это процесс реструктуризации  и смены собственников. Очевидно, что новый инвестор или кредитор, которому предлагается обменять  долги банка на его акции,  захочет знать, сколько этот  банк может стоить и есть  ли вероятность, что его стоимость  может увеличиться с течением  времени за счет капитализации  денежных потоков, генерируемых банком.

 Еще один аргумент, который  будет решающим для новых лидеров  на рынке банковских услуг  это стратегия, направленная на  увеличение рыночной стоимости  их бизнеса, что поможет им  сохранить сильные рыночные позиции  и привлечь новых клиентов  и собственников. И наконец,  рыночную стоимость банка можно  использовать как индикатор эффективности  его руководства. По мере развития  финансового рынка эффективность  каждого банка и его потенциальный  рост будут определяться ростом  цены его акций или цены, которую  готов заплатить стратегический  инвестор для участия в капитале банка.

 Поддержание требуемого размера  капитала и точная оценка его  достаточности предполагают оперативность  в деятельности контролирующих  органов и действенность принимаемых мер.

 Для того чтобы корректирующие  действия проводились оперативно, органы регулирования должны  осуществлять серьезные санкции  при снижении банковского капитала. Стандарты немедленных корректирующих  действий должны стать основой  регулирования банковского капитала  в России, как и в большинстве экономически развитых стран.

 С этой целью в мировой  практике применяется деление  банковского капитала согласно  категориям. Данные категории классификации  коммерческих банков, в частности,  содержатся в законодательстве  США: хорошо капитализированный, достаточно капитализированный, недостаточно  капитализированный, значительно недостаточно капитализированный и критически недостаточно капитализированный.

 Эти категории создают основу  для оперативных действий и  определяют, станет ли банк объектом  принудительного регулирования.  Банки в двух первых категориях  не вызывают проблем с точки  зрения надзора, иными словами,  не будут подвергаться принудительным  действиям. Банки, которые выпадают  из двух первых категорий, будут  вынуждены осуществить ряд предписаний регулирующих органов.

 Для отнесения банка к  той или иной категории регулирующие  органы должны рассматривать  три основные характеристики  капитала. Первая характеристика  – это отношение собственного  капитала к активам, взвешенным  по уровню риска, вторая –  отношение основного капитала  к активам, взвешенным по уровню  риска, и третья – отношение  активов, взвешенных по уровню  кредитного риска, к совокупным  активам.