Статистика денежного обращения

 

Средний абсолютный прирост  определяется как среднее из абсолютных приростов за равные промежутки времени  одного периода или по формуле: ⁷. Среднегодовой абсолютный прирост снижение производительности труда: А = (0,53-0,44)/(6-1) = 0,02. Восстановим недостающий уровень ряда динамики с помощью уравнения: Y_t = У₁ + A(t-1).

У₄=0,44+0,02*(4-1)=0,49.

Среднегодовой темп роста  равен  . Значит, среднегодовой темп роста равен ⁵√(0,53/0,44)*100%=103,99%.

Прогноз на 7,8 периоды методом  среднего коэффициента роста (таблица 9): У₇=0,44+0,02*(7-1)=0,55, У₈=0,44+0,02*(8-1)=0,57.

 

Таблица 9. Расчет показателей динамики

Ряд динамики	1	2	3	4	5	6	7	8
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.руб.	0,44	0,46	0,48	0,49	0,52	0,53	0,55	0,57
Базисный абсолютный прирост		0,0230	0,0373	0,0568	0,0786	0,0946
Цепной коэффициент роста		1,0526	1,0309	1,0409	1,0442	1,0309
Средний темп роста	103,99%		0,02

 

Рисунок 4. Фондоотдача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Взаимосвязь социально-экономических явлений

.

Рассчитаем коэффициент  корреляции для Х, У:

s_x = √(0,111565054/21) = 0,072887733

s_у = √(21719347/21) = 1016,983097

r_xy=(xy_cp-x_cp*y_cp)/(s_x*s_y)= -0,727944786.

  =0,529903612 или 52,99%. Это означает, влияние уровня фондоотдачи объясняет 52,99% изменения фонда заработной платы.

 

Таблица 10. Расчет показателей динамики

№	х	у	ху	х2	(x-xcp)2	(y-ycp)2
0	1,099374141	1342	1475,360098	1,208623503	0,134794708	40825071,3
1	1,246217331	2528	3150,437414	1,553057637	0,264182819	27075891,9
2	0,498947618	9640	4809,855038	0,248948726	0,054420741	3642563,103
3	0,466946667	11009	5140,615861	0,21803919	0,070375328	10742334
4	0,613003985	6389	3916,482461	0,375773886	0,014214879	1802172,003
5	0,535623379	8361	4478,34707	0,286892404	0,038654224	396333,2025
6	0,488281967	10071	4917,487694	0,23841928	0,059510717	5473494,203
7	0,457785432	11450	5241,643194	0,209567502	0,075319905	13827614,1
8	0,634103349	5973	3787,499304	0,402087057	0,00962887	3092146,403
9	1,250446078	3737	4672,916994	1,563615394	0,268547745	15955630,8
10	0,383936462	16278	6249,717731	0,147407207	0,121308495	73043516,9
11	0,509531571	3222	1641,710722	0,259622422	0,049594659	20335139,3
12	0,464515857	11129	5169,596976	0,215774982	0,071670944	11543346
13	1,23260911	2838	3498,144654	1,519325218	0,2503791	23945852,9
14	0,807501568	3682	2973,220772	0,652058782	0,005665786	16398045,3
15	0,4797149	10431	5003,906126	0,230126386	0,063763953	7287570,203
16	0,915013029	2864	2620,597314	0,837248843	0,033409579	23692069,5
17	0,560637851	7641	4283,833823	0,3143148	0,029443918	8181,2025
18	0,364875466	18036	6580,893901	0,133134106	0,134949467	106183750,7
19	0,334637418	4819	1612,617717	0,111982201	0,158079983	8482365,003
20	1,300899888	3189	4148,569741	1,692340517	0,323385266	20633852
Итого	14,64460307	154629	85373,45461	12,41836004	2,231301088	434386940,1
В среднем	0,732230153	7731,45	4268,67273	0,620918002	0,111565054	21719347

 

Построим линейное уравнение  связи между изученными признаками. Уравнение регрессии Y по х имеет вид: , параметры а, b найдем по методу наименьших квадратов.

Из таблицы 10 находим:

По методу Гаусса находим  нужные коэффициенты:

21	14,64460307	154629
14,64460307	12,41836004	85373,45461
1	0,697362051	7363,285714
1	0,847982017	5829,687169
1	0,697362051	7363,285714
0	-0,150619966	1533,598545
1	0,697362051	7363,285714
0	1	-10181,9074
	b=	-10181,9074
	а=	14463,76155

 

Уравнение регрессии имеет вид: 14463,8-10181,9x (рисунок 5).

Рисунок 5. Зависимость фонда зарплаты от фондоотдачи

 

Определим табличное значение критерия Фишера, если степени свободы равны:
f1 = n-1 =				1
f2 = n-m-1 =				19
Тогда Fтабл =				4,381
Произведем проверку значимости модели с использованием F-критерия Фишера:
Fрасч=		=	13,99908003
Расчетное значение критерия Фишера больше табличного, то есть модель значима.
							21,4172431%

Допустимый предел значений средней ошибки аппроксимации не более 8-10%. В нашем случае 21,4% - недопустимый предел говорит о точности построенной модели (таблица 11).

 

Таблица 11.

х	у
1,099374141	1342	3270,036	1,436688398
1,246217331	2528	1774,892	0,297906621
0,498947618	9640	9383,523	0,026605488
0,466946667	11009	9709,354	0,118053064
0,613003985	6389	8222,212	0,286932498
0,535623379	8361	9010,094	0,077633525
0,488281967	10071	9492,12	0,057479916
0,457785432	11450	9802,633	0,143874876
0,634103349	5973	8007,38	0,340596009
1,250446078	3737	1731,835	0,536570683
0,383936462	16278	10554,56	0,351606092
0,509531571	3222	9275,758	1,878882144
0,464515857	11129	9734,104	0,125338836
1,23260911	2838	1913,45	0,325775294
0,807501568	3682	6241,855	0,695235022
0,4797149	10431	9579,349	0,081646165
0,915013029	2864	5147,184	0,797200981
0,560637851	7641	8755,399	0,145844635
0,364875466	18036	10748,63	0,404045612
0,334637418	4819	11056,51	1,294358652
1,300899888	3189	1218,119	0,618024666
Итого		154629	10,04029918

 

Оценим достоверность  разработанной модели с помощью  критерия t-Стьюдента:

t_факт = rÖ(n-1) / (1-r²) » 4,75 , т.к. t_факт> t_табл= 2,09302405, то модель значима.

Список использованных источников

 

1. "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2011 год и период 2012 и 2013 годов" (утв. Банком России) // Вестник Банка России. - 2010. - № 67.
2. Васнев В.А. Статистика [Электронный ресурс] // http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook096/01/part-009.htm.
3. Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ресурс] // http://ru.wikipedia.org/wiki.
4. Денежное обращение и кредит: федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/ rosstatsite/main/enterprise/transport.
5. Деньги, кредит, банки: учебник для вузов / под ред. проф. В.А. Щегорцева. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.-383с.
6. Динамика и структура денежной массы: федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // http://www.gks.ru/ free_doc/new_site/finans/mfin31.htm.
7. Материалоемкость: большая советская энциклопедия [Электронный ресурс] // http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse.
8. Ряды динамики [Электронный ресурс] // http://www.grandars.ru/student/statistika/ryady-dinamiki.html.
9. Словарь экономических терминов [Электронный ресурс] // http://www.bank24.ru/info/glossary.
10. Статистика денежного обращения и кредита [Электронный ресурс] // http://www.neuch.ru/referat/25579.html.
11. Статистическая помощь [Электронный ресурс] // http://www.stathelp .ru/ots/g5p6.html.
12. Энциклопедия экономиста: общая теория статистики [Электронный ресурс] // http://www.grandars.ru/student/statistika/otnositelnaya-velichina-dinamiki.html.

¹ Денежное обращение и кредит: федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/transport.

² Статистика денежного обращения и кредита [Электронный ресурс] // http://www.neuch.ru/referat/25579.html.

³ Васнев В.А. Статистика [Электронный ресурс] // http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook096/01/part-009.htm.

⁴ Динамика и структура денежной массы: федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/mfin31.htm.

⁵ Деньги, кредит, банки: учебник для вузов / под ред. проф. В.А. Щегорцева. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.-383с.

⁶ "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2011 год и период 2012 и 2013 годов" (утв. Банком России) // Вестник Банка России. - 2010. - № 67.