Моделирование динамики розничного товарооборота по городу Москве

На практике экономист весьма часто сталкивается с тем, что исходные данные, которыми он располагает для выявления той или иной закономерности, представлены в виде временных (динамических) рядов. Такие ряды описывают изменение некоторой характеристики во времени. Каждый член (уровень) такого ряда связан с соответствующим моментом времени или временным интервалом.

Глава 1.
1.1Анализ временных рядов……………………………………………….……..3
1.1.1. Цели, методы и этапы анализа временных рядов……………….….…..3
1.1.2. Анализ тенденции развития (тренда) временного ряда………….….…5
1.1.3. Декомпозиция временного ряда. Анализ сезонных колебаний…….…5
1.1.4. Корреляционная зависимость между уровнями различных
рядов динамики……………………………………………….……………...….9
1.2. Методология ARIMA..……………………………………………………..…9
1.2.1. Модель ARIMA……………………………………………………….….11
1.2.2. Идентификация……………………………………………………….…..13
1.2.3. Оценивание параметров………………………………………………….15
1.2.4 Оценивание модели………………………………………………….…….16
Глава 2.
2. Описание экономических понятий, используемых в работе…………………17
2.1. Характеристика исходных данных……………………………………….…..17
3. Моделирование ряда в пакете Gretl………………………………………..…..18
3.1. Анализ исходного временного ряда……………………………………..…..18
3.2. Анализ ряда первых разностей…………………………………………….…19
3.3. Процедура анализа сезонности X-12-ARIMA………………………..….…..22
3.4. Модель Арима…………………………………………………………………24
3.5. Оценивание построенной модели………………………………………….…26
3.5. Прогноз………………………………………………………………………....29
Заключение……………………………………………………………………...........30
Литература…………………………………