Экономико-статистический анализ активных операций коммерческого банка

 

2) средние показатели  ряда 

А) средний уровень ряда

У = ∑у/n

Y = (294327+371826+673589+957360+895660)/5 =638552,4 тыс. руб.

Б) средний абсолютный прирост

∆y = ∑∆yцен/n = (77499+301763+283771+(-61700))/4 = 150333,3 тыс. руб.

В) средний коэффициент  роста

Кр =

Кр ===1,32

Т_роста=Кр*100 %=132%

Т_{прирост}=Т_роста-100%=132-100=32%

3) аналитическое выравнивание

 

 

совокупный кредитный  портфель тыс. руб. (y)	год (t)	yt	t2
294327	1	294327	1
371826	2	743652	4
673589	3	2020767	9
957360	4	3829440	16
895660	5	4478300	25
3192762	15	11366486	55

 

638 552,4=a₀+3a₁

757 765,73=a₀+3,7a₁

119213,33=0,7a₁

а₁=170304,76

а₀=757765,73-630126,50=127639,23

Yt=a₀+a₁t

Y₂₀₁₀=127639,23+170304,76*6=1 149 467,79 тыс. руб. – прогноз на 2010 года.

3.2. выявление основных  тенденций изменения показателей  (прогноз, ошибки прогноза)

Основными методами выявления  основных тенденций динамических рядов  являются:

1) способ укрупнения периодов

2) способ скользящий средний 

3) аналитическое выравнивание  способом наименьших квадратов.  Его задача состоит в том,  чтобы подобрать для динамичного  ряда теоретическую линию, которая  бы наиболее полно отражала  черты фактической динамики

Пусть число заключенных  кредитных договоров в физическими  лицами (шт.) изменяется по прямой линии:

У_t=a₀+a₁t,

где y_t- предполагаемое число договоров, заключенных на определенную дату.

t - порядковый номер года

а₀-неизвестные параметры

а₁ – средмесячный прирост или снижение

∑y=na₀+a₁∑t

∑y_t=a₀∑t+a₁∑

Для решения этой системы  составим вспомогательную таблицу

	кол-во договоров y	период t	Yt	T2	Yt	(y-yt)2
2005	2310	1	2310	1	2384,73	5584,57
	2327	2	4654	4	2381,99	3023,90
2006	2315	3	6945	9	2379,25	4128,06
	2519	4	10076	16	2376,51	20303,40
2007	2635	5	13175	25	2373,77	68241,11
	2138	6	12828	36	2371,03	54302,98
2008	1983	7	13881	49	2368,29	148448,38
	3239	8	25912	64	2365,55	762914,90
2009	2105	9	18945	81	2362,81	66466,00
	2153	10	21530	100	2360,07	42877,98
∑	23724	55	130256	385		1176291,30

 

 

 

4,11=-1,5

 

 

 

-  уравнение  линейного тренда которое можно  использовать для расчета прогноза. Прогноз заключенных договоров  с физическими лицами:

Y₁₁==2357 шт.

Определяем среднюю ошибку прогноза

µ=

δ²===147036,41

p- число параметров уравнения

µ===121,26 шт. – средняя ошибка прогноза

Предельная ошибка прогноза (ξ)

ξ=t*µ

t-коэффициент достоверности для соответствующего уровня вероятности (нормированное отклонение). В экономических расчетах уровень вероятности равен 0,954. Следовательно, t=2

 

ξ=2*121,26=242,52

Таким образом, количество заключенных  кредитных договоров с физическими  лицами в 1 квартале 2010 году предположительно составит 2357 ± 243 шт.

3.3. индексный метод

	кол-во потреб. Кредитов (шт.)		ср. сумма кредита		сумма предоставленных кредитов
	баз. (Q0)	отчетн. (Q1)	баз. (Р0)	отчетн. (Р1)	баз. (P0Q0)	отчетн.(P1Q1)	P0Q1 условн.
потреб. Кредит	5222	4258	1777936,23	189794,03	9284382993	808142980	7570452467
юр. Лицам	1972	1902	3793103,45	4725814,93	7480000003	8988499997	7214482762
				ИТОГО	16764382996	9796642977	14784935229

Y===0,584 или 58,4 %,

т.е. общая представленных кредитов снизилась на 41,6 %

Стоимостное выражение А = 9 796 642 977-16 764 382 996= - 6 967 740 020 руб.

1) за счет количества  кредитов

Y_объема==14784935229/16764382996=0,882 или 88,2 %

А₁=14784935229-16764382996=-1979447767 руб.

Т.е. количество заключенных  договоров уменьшилось на 12 %

2) за счет изменения  средней суммы кредита

Y_{суммы кредита}==9796642977/14784935229=0,662 или 66,2 %

А₂= 9796642977-14784935229= - 4 988 292 253 руб.

Т.о. средний размер кредита  снизился на 33,8 %

Проверка:

У_{сумма кредитов}= Y_объема* Y_{суммы кредита}

0,58=0,88*0,66

А=А₁+А₂

- 6 967 740 020=-1979447767+(- 4 988 292 253)

Вывод: общая сумма кредитов, взятых в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшилась на 41,6 % или на  6 967 740 020 руб., в том числе за счет количества взятых кредитов на 12 % или 1979447767 руб., а за счет уменьшения средней суммы выданного кредита на  33,8 % или  4988292253 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

Подводя итог всему вышеизложенному, можно отметить следующее.

Ресурсы коммерческого банка - это его собственный капитал, привлеченные и заемные на возвратной основе денежные средства юридических  и физических лиц, сформированные банком в результате проведения пассивных  операций, которые в совокупности используются им для осуществления  активных операций.

Ресурсная база банка состоит  из собственных, привлеченных и заемных  средств. Такая структура средств  определяется спецификой посреднической деятельности банка, которая заключается  в привлечении сбережений физических и юридических лиц с их последующим  предоставлением другим субъектам  финансового рынка на условиях возвратности, платности и срочности. Привлеченные и заемные средства банка составляют большую часть его ресурсов, собственные - меньшую.

Осуществление активных и  пассивных операций банка - взаимосвязанные  и взаимообусловленные динамические процессы, требующие постоянного  анализа. Величина банковского капитала и политика банка в области размещения ресурсов определяют структуры его активных операций, а она в свою очередь влияет на состав ресурсной базы банка.

Российские банки вынуждены  работать в условиях повышенного  риска, поэтому они чаще оказываются  в кризисных ситуациях. Большинство  таких случаев связано с неадекватной оценкой собственного финансового  положения а также надежности и устойчивости их основных клиентов и партнеров по бизнесу. Поэтому  весьма актуальным становится вопрос разработки и применения экономических методов анализа, их финансового состояния.

Построение экономических  моделей и их дальнейшее практическое применение в наше время приобретает  большое значение. Грамотно построенная  модель позволяет предвидеть и проконтролировать  ту или иную экономическую ситуацию основываясь не на интуиции, а на достоверном анализе уже имеющихся  данных. Во всех современных производственных и коммерческих фирмах, а также  в банках важнейшим звеном в структуре  управления является аналитический  отдел. Задача такого отдела - разработка вариантов перспективного развития предприятия. На сегодняшний день существует множество программ, помогающих в работе специалистов. Подобного рода планирование и прогноз осуществляется при помощи различных математических моделей. Такие модели заложены в основу компьютерного програмного обеспечения (типа “Statgraph”, “Статистика” и т.п.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы:

 

1. Алякин А.А. Организация  учетной работы банка - М.: ИНФРА-М, 1994.

2. Громыко Г.Л. Общая  теория статистики. М.: Инфра-М, 1999. 139 с. 

3. Елисеева И.И. Общая  теория статистики. М., 1998

4. Ефимова М.Р. Общая  теория статистики. М., 1998

5. Ильенкова С.Д. Экономика  и статистика фирм. М., 1999

6. Практикум по теории  статистики / Под ред. Шмойловой  Р.А. М.: Финансы и статистика, 1999. 416 с. 

7. Статистические методы  анализа информации в социологических  исследованиях / Под ред. Г.В.  Осипова.М.: Наука, 1979.319с. 

8. Финансово-кредитный словарь  / Гл. Ред. В. Ф. Гарбузов. - М.: Финансы  и статистика. - 1986. Т. 2.