Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2012 в 13:35, курсовая работа
Целью данной курсовой работы является практическое применение математических методов и математического аппарата к задаче планирования вложений.
В рамках данной работы необходимо решить следующие задачи:
Основываясь на данных об условиях инвестирования в депозиты банка «Приморье», банка «Дальневосточный», «Примсоцбанка»:
1.Выбрать возможные варианты вложений;
2.Провести оценку уровней риска в баллах;
3.Построить математическую модель, соответствующую поставленной экономической задаче, и решить оптимизационную задачу планирования финансов:
•составить план реинвестиций;
•сформулировать математическую постановку задачи, задав целевую функцию и условия-ограничения;
•решить оптимизационную задачу.
4.Провести анализ полученных результатов.
Введение 3
1 Описание модельных данных 4
2 Выбор возможных вариантов вкладов 5
3 Оценка уровней риска в баллах 6
4 Построение математической модели 8
4.1 План реинвестиций 8
4.2 Математическая модель задачи 10
4.3 Решение оптимизационной задачи 11
5 Анализ полученных результатов 13
Список использованной литературы 14
Приложение 15
После решения оптимизационной задачи планирования вложений проанализируем полученные результаты.
При решении задачи с учетом балансовых ограничений, ограничений на не отрицательности переменных и начального капитала было найдено оптимальное решение. При добавлении ограничений на средневзвешенный риск, результат решения оптимизационной задачи не изменился. Вклады, используемые в условии задачи обладают очень низким риском, либо вообще без рисковые, а средневзвешенный риск по условию 3 балла, поэтому добавление ограничений на риски никак не повлияло на результат.
Минимально возможный размер первоначальной суммы капитала равен 497299,75 р. Это на 52700,25 р. меньше чем мы должны заплатить по условию. Для нас оптимальным является на начальном этапе вложить 497299,75 р. в депозит «Примсоцбанк».
Благодаря полученному оптимальному решению удалось обеспечить уплату в срок обусловленных условием сумм.
Оптимальное решение показывает, каким способом распределить инвестиционные ресурсы, чтобы вовремя оплатить все услуги по условию и при этом ещё сократить расходы.
Рисунок 1 – Расчет рисков в баллах
Рисунок 2 – Решение задачи без задания ограничений на риски
Рисунок 3 – Решение задачи с заданием всех ограничений
Информация о работе Динамическое планирование финансовых решений