Управление маркетингом танцевальной студии "Шоколад"

Федеральное агентство по образованию РФ 

Самарский государственный экономический университет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет 

по биржевым торгам 

по курсу «Биржевой маркетинг»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          Выполнили: студентки 5-ого курса,

                                                                                          ИКМиС, спец. «Маркетинг»

                                                                                          Кудашкина Е. С.

                                                                                          Путинцева М. С.

Самара  – 2010 

    Данный  отчет дает характеристику биржевым торгам, проводившимся с 29.09.2010 г. по 03.11.2010 г. В ходе торгов продавался/покупался  фьючерсный контракт на 100 долларов США, сроком исполнения 03.11.2010 г., шаг цены – 1 рубль. Установлен лимит для каждого частника по открытым позициям – 100 фьючерсов. Список участников торга приведен в таблице ниже.

    Таблица 1

    Обратимся к анализу каждого из проведенных торгов. По торгам 1-5 составлены индивидуальные таблицы, в которых отображены все заключенные во время торга сделки, рассчитана котировальная цена, а также суммарные объемы и стоимости сделок. Ниже приведены результаты и краткий анализ по каждому торгу. 

    Таблица 2

    Рис. 1

    Как видно из данной таблицы, по итогам первого торга, который состоялся 29.09.2010 г., было заключено 12 сделок объемом 20 000 долларов (200 фьючерсных контрактов) по средней цене 31,4 руб. Что касается динамики цен (см. Рис. 1), во время торгов наблюдались сильные колебания цены (c максимумом в 31,6 руб. и минимумом 31,00 руб.), Однако в целом динамика характеризуется возрастающей направленностью. 

    Таблица 3

    Рис. 2

    Во  вторых торгах, состоявшихся 13.10.2010 г., было заключено 15 сделок на общую сумму 543 650 руб. по средней цене 31,1 руб. Итоговый объем сделок составил 17 500 долларов (175 фьючерсных контрактов). Как видно из представленной выше диаграммы, во время торгов наблюдались сильные колебания цен, с максимальным значением 31,5 руб. и минимальным – 30,9 руб. Примечательным также является то, что цена торги открылись на уровне средней цены (31,1 руб.). В отличие от предыдущего торга, цена закрытия на 0,1 руб. ниже, а не выше, чем цена открытия.

    Таблица 4

    Рис. 3

    Торг  3 состоялся 20.10.2010 г. Во время него было заключено 8 сделок по средней цене 30,7 руб., при этом общий объем проданных долларов составил 9 000 шт. (90 фьючерсных контрактов) на общую стоимость 276 600 руб. Ниже приведена динамика цен во время торгов. Из приведенной выше диаграммы видно, что во время Торга 3, как и предыдущего, наблюдались значительные колебания цены. При этом максимальное значение было зафиксировано на уровне 31,00 руб., а минимальное – 30,6 руб. В данном случае, как и во время предыдущих торгов, цена закрытия была на 0,1 руб. меньше, чем цена открытия.

    Таблица 5