Формирование сбалансированного страхового портфеля

     3. Структура страхового портфеля. Постоянно отслеживая структуру  страхового портфеля и, соответственно, выявляя наиболее рисковые группы  клиентов, объектов страхования,  страховщик может оптимизировать  доходность по портфелю. Также,  следует формировать такой страховой  портфель, который был бы слабо  подвержен катастрофическим убыткам.  Например, если мы говорим о  страховании недвижимости от стихийных бедствий, то следует обеспечить географическое распределение объектов страхования, входящих в этот портфель.

     4. Оптимальный размер страхового  портфеля. Под размером страхового  портфеля будем понимать здесь  количество однородных, статистически  независимых друг от друга  объектов страхования. Ранее страховым  портфелем мы называли объем  привлеченных премий, но для анализа  оптимальности размера страхового  портфеля нужно использовать  количество объектов страхования,  т. к. именно от него зависит  ошибка выборки по портфелю  и отклонение фактического объема  выплат от расчетного. Можно утверждать, что существует некий интервал  значений размера страхового  портфеля, при котором прибыльность  по портфелю является наибольшей.

     Наличие нижней границы оптимальности определяется тем, что до того момента пока будет  сформирован некий минимальный  страховой портфель из однородных рисков, мы не можем говорить о стабильности страховых операций. Это связано  с тем, что страховые тарифы рассчитываются на основе статистических данных по рынку (региону) в целом, а наш страховой  портфель является лишь выборкой из совокупности. Чтобы выборка была репрезентативной она должна иметь некий минимальный  размер. До того, как этот размер будет  достигнут, наши страховые тарифы будут  либо слишком высокими, либо слишком  низкими. С другой стороны, при маленьком  страховом портфеле одна-две крупные  выплаты могут привести к убытку по портфелю в целом.

       Верхняя граница оптимальности  обусловлена тем, что страховщик  может оказаться в ситуации, когда  дополнительное увеличение страхового  портфеля будет происходить за  счет «плохих рисков», вероятность  страхового события по которым  слишком велика. То есть будет  страховаться все подряд лишь  бы нарастить портфель. Стоит  также отметить, что верхняя граница  может вообще отсутствовать, если  страховщик проводит грамотный  андеррайтинг и тогда задача  страховой компании сводится  к максимально возможному наращиванию  страхового портфеля. 
 
 

1.3. Особенности андеррайтинга в различных видах страхования

     Андеррайтинг  по страхованию жизни

     Первичную и дополнительную информацию, полученную от Страхователя, Страховщик использует для оценки степени риска и  решения вопроса об условиях принятия риска на страхование. Первичная  информация содержится в Заявлении  на страхование и Дополнении к  нему. Дополнительная информация предоставляется  Страховщику в том случае, если в первичной информации есть основания  считать риск, заявленный на страхование, "нестандартным". Такими основаниями  могут быть опасные заболевания  Застрахованного, наличие у него вредных привычек, его принадлежность к опасной профессии, отсутствие финансовой возможности у Страхователя платить страховые взносы и прочее.

       На основании первичной и дополнительной  информации Страхователь осуществляет  медицинский, профессиональный и  финансовый андеррайтинг.

       По результатам андеррайтинга  страховая компания может принять  риск по стандартному или завышенному  тарифу или отказать Заявителю  в страховании. 

       Одним из важных требований  при заключении договора страхования  жизни является оценка риска  (андеррайтинг).

       Процедура андеррайтинга помогает  правильно определить денежную  сумму, которую будет вносить  клиент для накопления и получения  страховой защиты.

       В процессе заполнения Заявления  на страхование жизни, компания  производит оценку ряда факторов: состояние здоровья на текущий момент и в прошлом; профессия (например: водитель дальнобойщик, имеет больше рисков для жизни, чем офисный служащий); привычки (табакокурение, употребление спиртных напитков и прочее); хобби (увлечение альпинизмом или подводным плаваньем могут увеличить страховой взнос); возраст (при прочих равных условиях 50-и летний заявитель заплатит больше чем 30-ти летний); пол (на размер страхового взноса влияет средняя продолжительность жизни мужчин и женщин). Необходимо отметить, что вся информация, полученная от клиента, является строго конфиденциальной.

     Андеррайтер страховой компании обрабатывает полученную от клиента информацию и выносит  свое заключение о принятии заявителя  на страхование и размере страхового платежа.

     В случае отклонения заявления или  принятия его по повышенному тарифу, следует запомнить, что страховой  тариф не постоянен и может  со временем меняться. Так если человек бросит курить, похудеет, снизит уровень артериального давления, оценка страхового риска может измениться в сторону уменьшения.

     Андеррайтинг  в страховании  имущества

     Имущественное страхование – это отрасль  страхования, в которой объектом страховых отношений выступает  имущество в различных видах  и имущественные интересы. Застрахованным может быть как собственное имущество  страхователя, так и находящееся  в его владении, пользовании и  распоряжении.

     К традиционным и освоенным разновидностям имущественного страхования относятся  страхование строений, основных и  оборотных фондов, культур, животных, страхование средств транспорта, имущества граждан и предприятий  различных форм собственности.

     Предстраховая экспертиза является важнейшим этапом андеррайтинга имущественных комплексов. Она начинается с изучения заявления и приложенных к нему документов. При страховании сложных имущественных комплексов это могут быть материалы проектной документации, акты межведомственной комиссии о приеме в эксплуатацию объекта, другие документы. При необходимости непосредственного осмотра предмета страхования составляется план осмотра на основании сведений об объекте, предварительно полученных от страхователя, например из заявления на страхование.

     Для общей оценки риска рекомендуется  следующий подход.

     а) осознание опасности, способной  при определенных обстоятельствах  принести убытки предприятию;

     б) идентификация риска — выявление  источников опасностей (факторов повышения  риска);

     в) выявление отклонений характеристик  объекта, отклонений в условиях эксплуатации, технологии производства от нормативных  требований;

     г) прогноз возможных последствий.

     По  результатам общей оценки подверженности объекта рискам эксперт определяет совокупность рисков, воздействующих на объект, его «слабые места» и направления его дальнейшего осмотра и изучения с целью количественной оценки вероятности возникновения страховых случаев.

     При оценке страховой стоимости применяется  в основном восстановительная стоимость  за минусом износа. Страховая сумма  определяется по соглашению сторон, но не свыше страховой стоимости.

       Если предварительной экспертизы документов заявителя недостаточно для принятия решения о страховании, то проводится следующий этап — непосредственный осмотр имущественных объектов, заявленных на страхование, для уточнения оценки рисков. При этом особое внимание уделяют факторам, повышающим риски пожара, взрыва, стихийных бедствий, противоправным действиям персонала и третьих лиц.

     Дополнительно необходимо оценить максимально  возможный ущерб, для этого используется сценарий аварий, а при его отсутствии — опыт эксперта. Стандартный андеррайтинг проводится, как правило, продавцом (страховым агентом) при условии заявления на страхование стандартных рисков. Проведение стандартного андеррайтинга возможно только в случае заполнения всех пунктов заявления страхователем и правильного оформления описи имущества.

     Если  заявляемые условия не соответствуют  стандартности риска, особенно по пожарной безопасности, то проводится индивидуальный андеррайтинг. При проведении индивидуального  андеррайтинга источниками информации об имуществе и присущих ему рисках являются заявление с приложением  описи имущества, акт экспертизы (осмотра), документы, подтверждающие имущественный интерес, оценку страховой стоимости, историю страхования (проявлений рисков) и при необходимости сведения от службы безопасности, деловых партнеров, страховых посредников и из открытых источников информации.

     При заключении договора разрабатываются  мероприятия по снижению рисков. Контроль состояния застрахованного объекта, факторов, способствующих и препятствующих развитию рисков, и выполнения мероприятий  по снижению рисков проводится при  непосредственном периодическом осмотре  объекта, в первую очередь для  крупных и сложных объектов с  большой страховой суммой.

Андеррайтинг  в страховании  предпринимательских  рисков

     Обычно  под предпринимательским понимается риск, возникающий при любых видах  предпринимательской деятельности, связанных с производством продукции, товаров и услуг, их реализацией, товарно-денежными и финансовыми  операциями, коммерцией, а также  осуществлением научно-технических  проектов. Предпринимательский риск имеет объективную основу — неопределенность внешней среды по отношению к  предпринимательской деятельности и субъективную — ошибки в планировании, в принятии решений.

     Разнообразие  предпринимательских рисков очень велико, однако у них есть общая особенность— это субъективность, отражающая влияние на степень риска личных человеческих качеств предпринимателя. Поэтому при андеррайтинге предпринимательских рисков главное — отделить объективные факторы риска от субъективных, спекулятивных, которые зависят от личного интереса страхователя.

     Под финансовыми рисками в страховании  обычно понимают риск финансовых потерь, а также риск упущенной выгоды, к финансовым рискам обычно относят валютный, кредитный, инвестиционный риски.

     Валютные  риски не покрываются страхованием, для защиты от них используют иные финансовые инструменты, например хеджирование.

     Для защиты от кредитных финансовых рисков в зарубежной страховой практике обычно используют специальное страхование  — делькреде (коммерческие кредиты, кредиты под средства производства и предметы потребления, экспортные кредиты).

     Предметом страхования делькреде является дебиторская задолженность, возникающая  у поставщика (продавца) в связи  с поставками товаров или услуг. Если эта задолженность не будет  погашена, то поставщик утратит ликвидность  и может обанкротиться.

     При страховании делькреде основное внимание страховщик уделяет мониторингу  финансового состояния страхователя с целью предупреждения его финансовой несостоятельности. Страховщик следит за целевым использованием товарного  и денежного кредитов, что способствует их возврату, и оказывает консалтинговые услуги кредиторам и не занимается погашением невозвращенных заемщиками кредитов.

     Страхование кредитных рисков корпоративных  заемщиков в российской практике проводится на условиях, во многом аналогичных  условиям делькреде, однако роль страховщика  в мониторинге финансового состояния  страхователя-заемщика ограничена. Этим занимается в основном кредитор, являющийся выгодоприобретателем по договору страхования  кредитного риска.

     Основным  исключением из страхового покрытия является нецелевое использование  кредита страхователем.

     Андеррайтинг  в страховании кредитных рисков корпоративных заемщиков сводится к банковскому андеррайтингу  и направлен на анализ финансового  состояния заемщика и его кредитной истории. Его основой служит справка о доходах заемщика, включая авторские гонорары, доходы от владения недвижимостью, ценными бумагами, алименты и т.д.