Стратегия и приемы риск-менедмента

      - разработку механизмов выживания предприятия;

      - сохранение целей предприятия;

      - снижение издержек;

      - обеспечение сохранности успеха предприятия;

      - создание системы страхования;

      - прогнозирование развития предприятия с учетом возможного изменения конъюнктуры и другие мероприятия. 

      Стратегический  риск-менеджмент — это искусство управления риском в неопределённой хозяйственной ситуации, основанное на прогнозировании риска и приёмов его снижения.

      Таблица 1.

Основные  черты новой и старой парадигм риск-менеджмента

 

      Следовательно, стратегический риск-менеджмент — это целенаправленный поиск и работа по снижению степени риска, которая ориентированна на получение и увеличение прибыли в неопределённой хозяйственной ситуации. Конечная же цель заключается в получении максимальной прибыли при оптимальном соотношении для предпринимателя прибыли и риска.

      Стратегический  риск-менеджмент образовывает основу и интегрирует процесс риск-менеджмента в целом. Схема такого процесса показана на рисунке 1.

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Рис. 1. Процесс стратегического риск-менеджмента на предприятии

      Первоначально необходимо выработать на предприятии политику в области риска. Происходит это преимуществом от целей предприятия и от целей риск-менеджмента.

      Целями  риск-менеджмента в частности являются:  

      • обеспечение сохранности целей предприятия дополнительно ориентированных на стоимость шансов риск-менеджмента;  

      • обеспечение сохранности успеха предприятия;  

      • снижение издержек риска.

      После установления целей риск-менеджмента  руководство предприятия должно стать соответственно самой высокой  инстанцией в стратегии риск-менеджмента.

      Целью стратегического риск-менеджмента является осознание риска как элемент культуры предприятия. Для руководства предприятия необходимо осознать: «То, что можно легко описать на листе бумаги, может быть трудно создано в комплексном контексте предприятия». Поэтому необходимо осторожно подходить к планированию сложных систем на предприятии, дабы соблюсти оперативность реагирования на предстоящие рисковые ситуации.

      Оперативный риск-менеджмент содержит процесс систематического и текущего анализа риска предприятия и жизнедеятельности. Тем не менее, при ориентированном на стоимость риск-менеджменте нужно принимать во внимание наряду с компонентом риска также шансы. Целью должна стать оптимизация профиля риска и шанса на предприятии. Необходимо достигать оптимально возможную надежность (безопасность) предприятия, а не максимально возможную.

      Далее риски предприятия определяются и анализируются. После анализа необходимо получить максимально возможную информацию о стадиях роста и тенденциях развития рисковой ситуации на предприятии. Информационная задача — это самая трудная фаза в процессе риск-менеджмента и одновременно одна из завершающих стадий риск-менеджмента. Необходимо организовать и наладить систематический, ориентированный на процесс риск-менеджмента, образ действий всех служащих предприятия.

      Особенностью  «рисковых ситуаций» в настоящее время является то, что значительное место должно отводиться экономико-математическим методам, которые позволяют количественно измерить качественные факторы в отличие от вербальных оценок. Экономико-математические методы и модели позволяют имитировать хозяйственные ситуации и давать оценку последствиям при выборе того или иного решения, обходясь без дорогостоящих экспериментов. К ним относятся: теория игр; имитационные методы и модели; теория графов; особое место в настоящее время стало отводиться и эконометрическим методам. В составе аналитических расчетов задействованы также приемы факторного анализа, балансовых методов, теория вероятностей в сочетании с другими методами и др.

      Риск  и неопределенность исходов тех или иных «рисковых ситуаций» зависят лишь от случайного состояния среды или выбора образа действий конкурентов, или вероятностным характером появления желаемого результата по возможным стратегиям. В зависимости от разрабатываемого сценария для предпринимателя важно знать критерии, по которым можно получить оптимистический, пессимистический, реалистический результаты. Отсюда следует, что риск не возникает, если в ситуации нет следующих одновременных условий:

      • неопределённости;

      • отсутствует выбора альтернативы;

      • не просматривается исход выбранного решения.

      Современные компьютерные программы позволяют  решить поставленные проблемы, используя  имитационные методы и модели. Они предоставляют широкие возможности статистического и экономико-математического моделирования путём анализа эконометрических и временных последовательностей, позволяющих точно оценить возможные риски. Важной особенностью таких программ является оценка факторов риска при минимальном объеме имеющихся данных. Имитационные модели позволяют, моделировать и прогнозировать распределение риска, что даёт оперативный простор для анализа и проработки возможных узких мест с целью их покрытия. Кроме того, такие программы имеют простой, удобный и понятный интерфейс. Следовательно, это ведет к улучшению процесса принятия решений, так как в этом случае у всех сотрудников сохраняется общее стратегическое представление о рисках, и не теряются из виду детали. При этом решающую роль играют эвристические методы с использованием экспертных оценок.

      Экономическая ситуация в России заставляет российские компании выходить на международные рынки и при этом западные компании стремятся обосноваться на нашем рынке. Всё это является поводом для изменения отношения к методам управления предприятием. К тому же Россия наметила курс как можно быстрее и без осложнений вступить во Всемирную торговую организацию — ВТО ( World Trade Organizations — WTO ). Поэтому, предприятия, которые желают эффективно развивать свою деятельность не только в России, но и за рубежом должны следовать новым правилам игры и всячески отслеживать стратегические аспекты развития риск-менеджмента как новой парадигмы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1.3 Функции риск-менеджмента

     Риск-менедмент  выполняет определенные функции:

     1) функция объекта управления;

     2) функция субъекта управления.

     К функциям объекта управления относятся  организация:

     - разрешения риска;

     - рисковых вложений капитала;

     - работы по снижению величины  риска;

     - процесса страхования рисков;

     - экономических отношений и связей  между субъектами хозяйственного процесса.

     К функциям субъекта управления относятся:

     - прогнозирование;

     - организация;

     - регулирование;

     - координация;

     - стимулирование;

     - контроль.

     Прогнозирование в риск-менеджменте представляет собой разработку на перспективу  изменений финансового состояния объекта в целом и его различных частей. Прогнозирование – это предвидение определенного события. Оно не ставит задачу непосредственно осуществить на практике разработанные прогнозы. Особенностью прогнозирования является альтернативность в построении финансовых показателей и параметров, определяющая разные варианты развития финансового состояния объекта управления на основе наметившихся тенденций.

     Организация в риск-менеджменте представляет собой объединение людей, совместно  реализующих программу рискового вложения капитала на основе определенных правил и процедур. К этим правилам и процедурам относятся: создание органов управления, построение аппарата управления, установление взаимосвязи между управленческими подразделениями, разработка норм, нормативов, методик и т.п.

     Регулирование в риск-менеджменте представляет собой воздействие на объект управления, посредством которого достигается  состояние устойчивости этого объекта  в случае возникновения отклонения от заданных параметров. Регулирование охватывает главным образом текущие мероприятия по устранению возникших отклонений.

     Координация в риск-менеджменте представляет собой согласованность работы всех звеньев системы управления риском, аппарата управления и специалистов.

     Стимулирование  в риск-менеджменте представляет собой побуждение финансовых менеджеров и других специалистов к заинтересованности в результате своего труда.

      Контроль  в риск-менеджменте представляет собой проверку организации работы по снижению степени риска. Посредством контроля собирается информация о степени выполнения намеченной программы действия, доходности рисковых вложений капитала, соотношении прибыли и риска, на основании которой вносятся изменения в финансовые программы, организацию финансовой работы, организацию риск-менеджмента. Контроль предполагает анализ результатов мероприятий по снижению степени риска. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      II Стратегия и приемы риск-менедмента

      2.1 Стратегия риск-менедмента

     Стратегия представляет собой искусство планирования, руководства, основанного на правильных и далеко идущих прогнозах.

     Стратегия риск-менеджмента – это искусство  управления риском в неопределенной хозяйственной ситуации, основанное на прогнозировании риска и приемов  его снижения. Стратегия риск-менеджмента  включает правила, на основе которых принимается решения.

     Правила – это основополагающие принципы действия.

     В стратегии риск-менеджмента применяются  следующие правила:

     1) Максимум выигрыша.

     2) Оптимальная вероятность результата.

     3) Оптимальная колеблемость результата.

     4) Оптимальное сочетание выигрыша и величины риска.

       Сущность правила максимума выигрыша  заключается в том, что из  возможных вариантов рисковых  вложений выбирается вариант,  дающий наибольшую эффективность  результата при минимальном или  приемлемом для инвестора риске.

     Приведем  пример.

     Владелец  груза, который следует перевезти  морским транспортом, знает, что  в результате возможной гибели корабля  он теряет груз стоимостью 100 млн. руб. Ему также известно, что вероятность  кораблекрушения 0,05;страховой тариф  при страховании груза составляет 3 % от страховой суммы.