Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 20:38, курсовая работа
Целью данной работы является исследование методов формирования портфеля инвестиций.
Для выполнения названной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- рассмотреть принципы инвестиционного портфеля;
- обозначить типы портфелей;
- провести анализ формирования инвестиционного портфеля;
- исследовать модели формирования портфеля;
- определить модели управления инвестиционным портфелем.
Введение 4
1. Принципы формирования инвестиционного портфеля 6
1.1 Принцип консервативности и диверсификации 6
1.2 Принцип достаточной ликвидности 8
2. Aнализ моделей формирования инвестиционного портфеля 10
2.1 Модель Марковица и индексная модель Шарпа 10
2.2 Модель выровненной цены 12
3. Повышение доходности инвестиционного портфеля 14
3.1 Типы портфелей 14
3.2 Управление инвестиционным портфелем 17
Заключение 23
Список использованной литературы 24
Приложение 25
Обстоятельства, в которых находятся инвесторы, различны, поэтому портфели ценных бумаг должны составляться с учетом таких различий. При этом определяющими факторами являются допустимый уровень риска и период инвестирования, которые зависят от предпочтений конкретного инвестора. Необходимо учесть и другие факторы, включая вопросы налогообложения и законодательного регулирования.
Список
использованной литературы
1. Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: Методология и практика– М.: Финансы и статистика, 2001г.
2. Игонина Л.Л. Инвестиции. – М.: Юристъ, 2002г.
3. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2000г.
4. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. - М.: , 2008г.
5. Максимова В.Ф. Инвестиционный менеджмент. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2005г.
6. Мыльник В. В. Инвестиционный менеджмент. – М.: Академический проспект, 2002г.
7. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами. – М., 2003.
8. Фабоцци
Ф.Дж. Управление инвестициями. – М.: Инфра-М,
2000г.
Приложение 1.
Принципы
формирования инвестиционного портфеля
Приложение 2.
Модели формирования инвестиционного портфеля
Приложение 3
Типы портфелей
Активный и пассивный способ управления
Отбор ценных бумаг Отбор ценных бумаг
Высоко-
Низко-
доходных
доходных
к покупке
к продаже портфель
Составление портфеля
с учетом
изменения ценных
бумаг в его составе
Сравнение нового
и старого
портфеля
падении доходности
Формирование нового
портфеля