Теория управления риском

Противоположностью  фундаментальных рисков являются частные риски. Риск, имеющий частную сущность, находит свои корни в индивидуальных событиях, и влияние этих рисков ощущается в местном масштабе. Кража собственности, несчастный случай, травма — все они оказывают персональное влияние на конкретного человека, например взрыв бойлера — это пример частного риска. Частные риски обычно подходят для страхования.

Изменения в классификациях

Со временем изменяются наши взгляды на риск, соответственно изменяется классификация рисков. Наиболее распространенным является переход  рисков из класса частных в класс  фундаментальных, и этот факт дает повод  к размышлениям на тему, зачем мы вообще классифицируем риски. Перед  тем как ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим два примера  изменения в классификации.

Одно время безработица  рассматривалась как проблема, касающаяся только индивидуального человека. Человек  может стать безработным из-за своей лени, недостатка квалификации или иных причин, но все они имеют  частный характер. По прошествии многих лет взгляды общества изменились, и сегодня большинство людей  согласится с тем, что безработица  возникает из-за некоторых неполадок  в экономической системе. Таким  образом, риск изменил свою природу  и стал фундаментальным, он свойственен  не одному отдельно взятому человеку, а распространился в обществе в целом. Этот пример объясняет, почему необходимо делить риски на частные  и фундаментальные.

6. Факт наступления страхового события не должен быть связан с волеизъявлением страхователя или других заинтересованных лиц (выгодоприобретателей). Не допускается страхование рисков, связанных с умыслом страхователя. Риски, исходом которых может стать выигрыш страхователя (выгодоприобретателя), называются спекулятивными и не подлежат страхованию (пари, игра в казино, лотерея и т. д.). Риски, которые исключают такую возможность, называют чистыми(пожар, кража, травма, заболевание и т. д.). В основной своей массе чистые риски подлежат страхованию.

Пример:

Рассматривая ситуацию с убытками, мы может представить  себе два различных исхода.

Первый  исход — это случай, когда рискованная ситуация может материализоваться в убыток или остаться в точке безубыточности («при своих»). Вождение автомобиля является именно примером такой ситуации. Каждый раз, когда вы выезжаете на дорогу, вы подвергаетесь риску, т. е. существует неопределенность убытка. Вы можете повредить свою машину или другую собственность, понести ответственность за повреждения, причиненные другим лицам. В то же время вы можете вернуться домой, не попав в аварию, иными словами, вы останетесь в том же финансовом положении, что и выезжая из дома.

Второй  исход — это когда вы можете понести убытки, остаться при своих или получить прибыль. Хорошим примером такого риска будет игра на бирже с целью приобретения акций. Вы можете купить акции по 25 руб. каждая, через год цена может упасть до 20 руб. С другой стороны, цена может и не измениться. Однако вы надеялись, что цена возрастет, и тогда вы сможете продать их, получив доход.

Эти два варианта реализации рискованной ситуации определяются соответственно как чистая и спекулятивная. Чистый риск подразумевает убыток или  отсутствие убытка (нулевой результат), а спекулятивный риск подразумевает  возможную будущую прибыль, убыток или нулевой результат.

В предпринимательской  деятельности спекулятивные риски  встречаются довольно часто. Выход  на новый рынок, выпуск новой продукции, установление цены продажи — все  это формы спекулятивного риска, так как во всех этих примерах возможны три исхода: прибыль, убыток или безубыточная ситуация. Чистые риски тоже встречаются  часто. Завод может сгореть, в  результате пожара может быть недополучена прибыль, деньги могут быть украдены и т. д. Эти ситуации подразумевают  возможность убытка, но в то же время  возможно, что ситуация останется status quo. Очень важно понять, что фабрика  ничего не выигрывает, если пожар не произойдет, прибыль не будет потеряна из-за пожара, а деньги не будут украдены, в этих случаях просто будет сохранено status quo.

Таким образом, оценка риска производится на основании  вероятности его возникновения  и тяжести ущерба. На страхование  принимаются финансовые, чистые, некатастрофические риски.