Теория арбитражного ценообразования

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Октября 2011 в 23:00, реферат

Краткое описание

В поздних 1980-х теоретические модели инвестиционных банков Уолл-Стрит показали, что рыночные цены многих японских варрантов были слишком низкими по отношению к ценам обыкновенных акций тех же корпораций. Впоследствии, банки начали покупать недооцененные японские варранты, цены которых выросли бы в случае подъема японского рынка ценных бумаг и наоборот.