Понятие «валютная позиция», расчет открытой и закрытой валютной позиции. Понятие: «иностранная валюта», «валютные операции», «валютные би

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2011 в 16:06, контрольная работа

Краткое описание

Валютная позиция – остатки валютных активов и обязательств банка, которые создают риск получения дополнительных доходов или расходов при изменении валютных курсов.

Содержание работы

1. Понятие «валютная позиция», расчет открытой и закрытой валютной позиции………………………………………………………………............3
2. Понятие: «иностранная валюта», «валютные операции», «валютные биржы»………………………………………………………………............9
3. Практическая часть………………………………………………………..13
4. Список использованной литературы…………………………………….15

Содержимое работы - 1 файл

готовая контроша.docx

— 56.47 Кб (Скачать файл)

     Валютные  биржи - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, одним из видов деятельности которых является организация биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на условиях, которые установлены Центральным банком Российской Федерации.[1]

       Валютная биржа организует работу  базовых элементов инфраструктуры  валютного рынка: торговой системы  (механизм поиска контрагента), клиринговой  и расчётной систем (механизм  исполнения сделки).

     Валютная  биржа выполняет две основные функции:

  • организация торгов и заключение сделок по купле и продаже иностранной валюты с участниками торгов;
  • организация и проведение расчетов в иностранной валюте и в рублях по сделкам, заключенным на бирже.

     В настоящее время в России существует восемь специализированных межбанковских  валютных бирж:

     Московская  межбанковская валютная биржа (ММВБ), Санкт-Петербургская межбанковская  валютная биржа (СПВБ), Уральская региональная валютная биржа (СМВБ) (Екатеринбург), Сибирская  межбанковская валютная биржа (СМВБ) (Новосибирск), Азиатско-Тихоокеанская  межбанковская валютная биржа (АТМВБ) (Владивосток), Ростовская межбанковская  валютная биржа (РВФБ) (Ростов-на-Дону), Нижегородская валютно-фондовая биржа (НВФБ) (Нижний Новгород), Самарская  валютная межбанковская биржа (СВМБ) (Самара). 
 
 
 
 

  1. Практическая  часть

Рассчитать  кросс-курс EUR и USD на основе котировок евро и доллара к рублю.

В используемых в расчете котировках определить прямые и косвенные котировки  по отношению к доллару и евро.

Решение:

     Курсы иностранных валют

        Валюта  Курс, руб.
        1 доллар  США 26,2131
        1 ЕВРО 34,4676
 

     Котировка цен - это стоимость обмена одной валюты по отношению к другой валюте. Другими словами, котировка валюты - это цена, по которой покупается (ASK) или продается (BID) та или другая валюта. Однако следует заметить, что на валютном рынке котировка всегда состоит из двух цен: первая цена - котировка цен валюты, где продавцы этой валюты готовы продать, вторая цена - котировка, по которой продавцы этой валюты готовы купить.

     Валютные  котировки делятся на два вида:

     1 - «прямая» (direct) - когда на единицу  иностранной валюты приходится  определенная сумма национальной  валюты;

     2 - «обратная» - когда на единицу  национальной валюты приходится  определенная сумма иностранной  валюты.

      Кросс-курс – это соотношение  между двумя валютами по отношению  к третьей. 
 

     
  1. Курс (прямой) рассчитывается как отношение национальной валюты к иностранной валюте, таким  образом:

       Курс (прямой) = 1/34,4676=0,03евро;

       Курс (прямой)= 1/26,2131=0,04 долларов США

  1. Курс (косвенный) рассчитывается как 1/курс прямой, то есть:

       Курс (косвенный)= 1/0,03 = 33,33 евро;

       Курс (косвенный)= 1/0,04 = 25 долларов США

  1. Кросс-курс 1 евро = 1*34,4676/26,2131=1,3148 доллара;
  2. Кросс-курс 1 евро = 1*26,2131/34,4676 = 0,7605 евро

 

                    Список использованной литературы 

1. Федеральный  закон "О валютном регулировании  и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ

2. Инструкция  от 15 июля 2005г. №124-И Об установлении  размеров (лимитов) открытых валютных  позиций, методике их расчета  и особенностях осуществления  надзора за их соблюдением  кредитными организациями.

3. Бурлак  Г.Н., Кузнецова О.И. Техника валютных  операций: Учеб.пособие.-3-е изд., перераб.и  доп. – М.:Вузовский учебник, 2009.-319с.

4. www.garant.ru 
 
 
 
 

Информация о работе Понятие «валютная позиция», расчет открытой и закрытой валютной позиции. Понятие: «иностранная валюта», «валютные операции», «валютные би