Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2013 в 00:19, дипломная работа
Целью дипломной работы является изучение теоретических и методических основ анализа кредитоспособности заемщика и проведение оценки кредитоспособности на практическом примере.
В процессе написания работы решались следующие задачи:
1) характеристика понятий кредитоспособности; изучение принципов анализа кредитоспособности физических лиц;
2) раскрытие места анализа кредитоспособности в системе анализа финансового состояния;
3) постановка цели и задач анализа кредитоспособности заемщика;
4) построение системы нормативно-правового и информационного обеспечения анализа;
5) рассмотрение основных методических подходов к оценке кредитоспособности;
Введение
Глава 1. Теоретические аспекты оценки кредитоспособности заемщика
1.1 Кредитная политика как основной инструмент достижения стратегических целей коммерческого банка
1.2 Методики оценки кредитоспособности физических лиц
Глава 2. Анализ кредитоспособности физических лиц на примере ЗАО «Банк Русский Стандарт»
2. Методика оценки финансового положения физического лица
Глава 3. Основные проблемы в потребительском кредитовании физических лиц
3.1 Основные принципы скоринговой системы и ее недостатки в принятии решений в ЗАО «Банк Русский Стандарт»
3.2 Деревья решений как вариант устранения недостатков скоринговой системы
3.3 Меры по решению проблем не возврата кредитов при применении скоринговой системы в ЗАО «Банк Русский Стандарт
Заключение
Список используемых источников и литературы
прочее (-1).
5.2. Страхование собственности (застрахована ли собственность): да(3), нет (0).
6. Сведения о приобретаемой квартире
(Заполняется клиентом, желающим получить квартиру в наем с правом выкупа)
6.1. Предполагаемая стоимость приобретаемой квартиры:
до $25.000 (4), до $50.000 (3), до $75.000 (2), до $100.000 (1), свыше $100.000 (0).
6.2. Срок кредита: 1 год (5), 2 года (4), 3 года (3), 4 года (2), 5 лет (1).
6.3. Начальный капитал (% от стоимости квартиры): 30% (1), 40% (3), 50% (5), >50%(6).
7. Сведения о приобретаемом автомобиле
(Заполняется клиентом, желающим приобрести автомобиль в кредит).
7.1. Продажная цена автомобиля в автосалоне:
до $10.000 (3), $10.000 -- 20.000 (2), свыше $20.000 (1).
7.2. Условия хранения автомобиля:
гаражный кооператив (3), охраняемая стоянка (2), гараж во дворе (2), тент-укрытие (1), нет условий (0).
7.3. Наличие водительского удостоверения: да (2), нет (0); категория: А (0), В(1), С (1), D(1), Е (1);
водительский стаж: до 1 года (1), 1-3 года (2), более 3-х лет (3).
8. Сведения о поручителе
(Заполняется клиентом, желающим получить кредит под поручительство юридического лица)
8.1. Поручитель является клиентом Банка: да (5), нет (0).
8.2. Поручитель является работодателем клиента: да (5), нет (0).
9. Дополнительные сведения о Клиенте
9.1. Привлекались ли Вы к уголовной ответственности? да (-10), нет (0).
9.2. Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили? да (-10), нет (0).
9.3. Находитесь ли Вы под судом или следствием? да (-5), нет (0).
9.4. Предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского судопроизводства?
да (-5), нет (0).
9.5. Предпринимаете ли Вы действия по получению кредитов в других банках (кредитных учреждениях)? да (-3), нет (0).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Параметры кредитования
Сумма кредита, планируемая к выдаче клиенту |
Кр |
Ставка кредитования, % годовых |
Ст |
Срок кредитования, месяцы |
Ср |
Максимально допустимый срок кредитования, месяцы |
См |
Устанавливаемый размер минимального участия клиента в финансировании покупки, % |
Фм |
Максимальный месячный платеж клиента Банку в погашение кредита и процентов по нему |
Мп |
1. ХАРАКТЕР КЛИЕНТА
Характеристика |
Значение |
Оценка |
1. Пол |
Мужчина |
0 |
женщина |
2 | |
2. Возраст, лет |
от 20 до 29 вкл. от 30 до 40 вкл. от 41 до 55 вкл. |
возраст * 0,4 |
3. Брачный статус |
в браке не состоял(а) в браке |
0,5 1 |
разведен(а), живет отдельно |
0 | |
4. Дети, живущие с клиентом, кол-во |
до 2-х 3 и более |
«Кол-во» * 1 1,5 |
5. Место проживания |
с родственниками |
0 |
наниматель , |
1 | |
в собственном жилье |
1,5 | |
6. Срок проживания по последнему адресу, лет |
до 4-х лет |
«Срок» * 0,8 |
свыше 4-х лет |
3,5 | |
7. Образование |
среднее |
0 |
среднее специальное |
0,5 | |
высшее |
1 | |
8. Занятость |
постоянная |
1 |
периодическая временная |
0,5 0 | |
При постоянной занятости: |
||
9. Сфера деятельности работодателя |
производство |
0,5 |
транспорт добыча полезных ископаемых, |
1,5 2 | |
связь, торговля, услуги финансы |
2 3 | |
- |
иное |
0 |
10. Статус работы |
неполная ставка |
0 |
полная ставка |
1 | |
11. Стаж работы на данном месте, лет |
до 4-х лет |
«Стаж» * 0,7 |
свыше 4-х лет |
3 | |
12. Должность |
нет подчиненных |
0 |
Начальник отдела и выше |
1 | |
Отношения с Банком |
||
13. Период ведения текущего счета, лет |
до 3-х лет |
«Период» * 0,4 |
свыше 3-х лет |
1,5 | |
14. Период ведения карточного счета, лет |
до 3-х лет |
«Период» * 0,6 |
свыше 3-х лет |
2 | |
15. Период ведения депозитного счета, лет |
до 3-х лет |
«Период» * 0,8 |
свыше 3-х лет |
2,5 | |
16.1. Погашенные кредиты Банка, кол-во |
до 2-х лет |
«Кол-во» * 1 |
свыше 2-х лет |
3 | |
16.2. Факты просрочки, кол-во |
- («Кол-во» *2) | |
Дополнительные сведения |
||
17. Наличие судимостей |
да нет |
-20 0 . |
18. Сокрытые факты, случаи предоставле- |
-5 * «Кол-во» | |
ния неверной информации, кол-во |
||
Итоговая оценка по критерию |
Сумма оценок по * применимым параметрам |
При определении оценки по критерию «Характер клиента» от клиента требуется: по пп. 1-4, 6: общегражданский паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заемщика;
по п. 5: документ, подтверждающий собственность на жилье или договор аренды (найма) жилья; по п. 7: диплом об образовании;
по п.9: рекомендательное письмо из организации-работодателя;
по пп. 10, 11, 12: копия трудовой книжки;
по пп. 13-16.1: соответствующие договоры с Банком.
Максимальная сумма баллов по критерию равна 30.
2. ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КЛИЕНТА
Характеристика |
Условные обозначения |
1. Прожиточный минимум в регионе кредитования |
Пм |
2. Лица на содержании, кол-во |
Л |
Доходы |
|
3. Средняя зарплата за последние 3 мес. |
3 |
4. Годовая сумма прочих регулярных доходов, учитываемых как источники погашения кредита |
Пд |
5. Итоговый среднемесячный доход |
Сд = 3 + Пд/12 |
Расходы |
|
6. Расходы на содержание |
Рс=(Л + 1) *Пм |
7. Ежемесячная плата за квартиру (при приеме, аренде) |
Пк |
8. Годовая плата за учебу |
пу |
9. Годовая сумма взносов по добровольному страхованию |
Вс |
10. Платежи в погашение текущей задолженности по займам, кредитам, процентам по ним (средние за последние 3 мес.) |
Пл |
11. Прочие расходы (алименты, вычеты по решению суда и т.п.), средние за последние 3 мес. |
Пр |
12. Итоговый среднемесячный расход |
Ср = Рс + Пк + Пл +Пр + (Пу + Вс)/12 |
13. Среднемесячный располагаемый доход |
Рд = (Сд - Ср) |
Характеристика |
Значение |
Оценка по критерию |
Доля ежемесячного платежа |
Дп = Мп/Рд |
100*(1-Дп) |
Для определения оценки по критерию «Финансовые возможности клиента» от клиента требуется: по пп.З -- 4:
справка с места работы о доходах клиента за прошедший год и за все полные месяцы текущего года; справка должна быть подписана главным бухгалтером и заверена печатью (форма справки указана в Приложении № 3 к Инструкции Госналогслужбы РФ № 35 от 29 июня 1995 г.);
документы, подтверждающие дополнительный доход.
Прожиточный минимум в регионе кредитования -- ежеквартально устанавливается исполнительным органом субъекта РФ на основании Федерального закона от 24.10.97 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ».
Лица на содержании -- дети (в возрасте до 18 лет, студенты и учащиеся дневной формы обучения до 24 лет), проживающие с клиентом неработающие лица, иждивенцы на содержании клиента (в терминологии Инструкции ГНС РФ от 29.06.95 г. № 35).
Максимальная сумма баллов по критерию равна 30.
3. ДОСТАТОЧНОСТЬ НЕЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТА
Наименование залога и оценки |
Условные обозначения |
1. Вклады |
В |
2.1. Ценные бумаги |
Цб |
2.2. Оценка ценных бумаг |
Оцб = Цб/2 |
3.1. Собственная квартира |
Кв |
3.2. Страховая сумма |
Кс |
3.3. Оценка квартиры |
Ок = min {Kb, Кс} |
4.1. Собственный дом |
Сд |
4.2. Страховая сумма |
Дс |
4.3. Оценка дома |
Од = min {Сд, Дс} |
5.1. Дача |
Дч |
5.2. Страховая сумма |
Дчс |
5.3. Оценка дома |
Одч = min {Дч, Дчс} |
6.1. Автомобиль |
А |
6.2. Страховая сумма |
Са |
6.3. Оценка автомобиля |
Оа = min {А, Са} |
7.1. Иное имущество |
Ии |
7.2. Страховая сумма |
Си |
7.3. Оценка иного имущества |
Ои = min {Ии, Си} |
8. Имущество |
Им = В+ Оцб + Ок + Од + Одч + Оа + Ои |
Характеристика |
Значение |
Оценка по критерию |
Достаточность имущества |
Ди = Им/Кр |
5*-Ди |
При определении оценки по критерию «Достаточность незаложенного имущества клиента» требуются:
-- документы, подтверждающие наличие собственности;
-- страховые полисы на имущество. Максимальная сумма баллов по критерию равна 5.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА
Наименование характеристики |
Условные обозначения | ||
1. Оценочная стоимость залога |
Оз | ||
2. Залоговый дисконт, % |
Зд | ||
Характеристика |
Значение |
Оценка по критерию | |
Обеспеченность |
Ок = Оз * (1-Зд) / Кр * (1 + 2 * Ст /12) |
100*(1-Дп) | |
5. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
Характеристика |
Значение |
Оценка по критерию |
1. Финансирование покупки клиентом |
Ф |
7 * ((Ф / (Ф + Кр)) |
2. Срок кредитования, мес. |
Ср |
3*(Мс-Ср)/(Мс-1) |
Итоговая оценка по критерию |
Сумма оценок параметров |
При определении оценки по критерию «Условия кредитования» от клиента требуется: поп. 1:
-- выписка со счета клиента в Банке. Максимальная сумма баллов по критерию равна 10.
В зависимости от набранных баллов кредит попадает в одну из категорий качества:
Количество набранных баллов при оценке качества кредита |
Категория качества |
Оценка |
Свыше 65 |
1 |
Кредитная заявка рекомендуется к рассмотрению |
От 30 до 65 включительно |
2 |
Заявка неадекватна запрашиваемому кредиту |
До 30 включительно |
3 |
Кредитование не рекомендовано |
Кредиту присваивается третья категория качества вне зависимости от итоговой оценки, если выполняется хотя бы одно из условий:
-- клиент не проживает постоянно в городе (пригороде) расположения кредитующего подразделения Банка или срок его постоянного непрерывного проживания в данном городе (пригороде) меньше одного полного года;
-- оценка по критерию «Характер клиента» не положительная;
-- оценка по критерию «Финансовые возможности клиента» отрицательная;
-- оценка по критерию «Обеспечение кредита» равна нулю.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Анализ динамики и структуры просроченных ссуд в ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Таблица - Просроченные ссуды ЗАО «Банк Русский Стандарт», тыс.руб.
Статья баланса |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
Отклонение от | ||||
сумма, тыс.р. |
В % к сумме кредитов |
сумма, тыс.р. |
В % к сумме кредитов |
сумма, тыс.р. |
В % к сумме кредитов |
2006 года |
2007 года | |
Государственный сектор |
61,62 |
0,01 |
78,22 |
0,01 |
15332,383 |
1,1 |
15270,76 |
15254,16 |
Коммерческие предприятия |
20951,96 |
3,4 |
46150,80 |
5,9 |
136597,59 |
9,8 |
115645,64 |
90446,79 |
Физические лица |
38822,74 |
6,3 |
61012,92 |
7,8 |
165868,51 |
11,9 |
127045,77 |
104855,58 |
Межбанковские кредиты |
6162,34 |
1 |
8604,38 |
1,1 |
41815,59 |
3 |
35653,25 |
33211,20 |
Всего кредитов |
65998,66 |
10,71 |
115846,34 |
14,81 |
359614,07 |
25,8 |
293615,41 |
243767,74 |
Информация о работе Основные проблемы в потребительском кредитовании физических лиц