Организация кредитования населения в коммерческих банках

1. Организация кредитования населения  в коммерческих банках
1. Методики оценки кредитоспособности заемщика – физического лица в коммерческих банках России

     Определение кредитоспособности заемщика является неотъемлемой частью работы банка по определению возможности выдачи кредита. Под оценкой кредитоспособности заемщика понимается оценка банком возможности и целесообразности предоставления заемщику кредитов, определения вероятности их своевременного возврата в соответствии с кредитным договором. Оценка кредитоспособности клиента позволяет банку, своевременно вмешавшись в дела должника, уберечь его от банкротства, а при невозможности этого — оперативно прекратить кредитование такого заемщика¹.

     Оценка  кредитоспособности клиента проводится в кредитном отделе банка на основе информации о способности клиента получать доход, достаточный для своевременного погашения кредита, о наличии у заемщика имущества, которое при необходимости может служить обеспечением выданного кредита, и т.д. Кроме того, банковский работник обязан анализировать рыночную конъюнктуру, тенденции ее изменения, риски, которые испытывают банк и его клиент, и прочие факторы. Источниками информации об индивидуальном заемщике могут быть сведения с места работы, места жительства и т.п.

     В практике российских и зарубежных банков применяются различные подходы к определению кредитного риска физических лиц, начиная с субъективных оценок кредитными экспертами коммерческих банков и заканчивая автоматизированными системами оценки риска. Большинство зарубежных банков в своей практике используют два метода оценки кредитоспособности заемщиков.

1. Экспертные системы оценки. Данный системы позволяют банкам осуществлять взвешенную оценку, как личных качеств потенциального заемщика, так и его финансового состояния. В международной практике такому методу уделяется значительное внимание, активно развивается сеть мониторинга для анализа кредитной истории потенциальных заемщиков.

     К примеру, в США кредитный инспектор  почти всегда запрашивает местное  или региональное кредитное бюро о кредитной истории клиента. В США работают свыше двух тысяч кредитных бюро, располагающих данными о большом объеме физических лиц, когда-либо получавших кредиты, об истории погашения этих кредитов и о кредитном рейтинге заемщиков.

2. Балльные системы оценки кредитоспособности клиентов, которые создаются банками на основе факторного анализа. Данная система использует накопленную базу данных «хороших», «удовлетворительных» и «неблагополучных» заемщиков, что позволяет установить уровень оценки заемщика.

     Системы балльной оценки обладают тем преимуществом, что они позволяют быстро и с минимальными трудозатратами проанализировать большой объем кредитных заявок, сократив, таким образом, операционные расходы. Кроме того, они представляют собой и более эффективный способ оценки заявок, т.е. могут проводиться кредитными инспекторами, не обладающими достаточным опытом работы. Это позволяет сокращать убытки от выдачи безнадежных кредитов.

     Использование балльных систем оценки кредитоспособности клиентов – более объективный  и экономически обоснованный метод принятия решений при выдаче кредитов, чем экспертные оценки.

     В банковской практике для оценки потенциальных  заемщиков, вместе с проверкой благонадежности  клиента также используют скоринг  для оценки его финансового положения.

     Под скорингом в широком смысле понимают методы получения оценки заемщика, чаще всего количественной. Различают  кредитный (либо анкетный) скоринг (application scoring), то есть получение показателя кредитоспособности потенциального заемщика на основе некоторых его характеристик, прежде всего содержащихся в анкете заемщика, и поведенческий скоринг (behaviour scoring) – динамическая оценка ожидаемого поведения клиента по погашению кредита, основанная на данных об истории транзакций по его счетам и используемая, в частности, для предупреждения возникновения задолженности.

     Метод кредитного скорринга (credit scoring) впервые был предложен американским экономистом Д. Дюраном в начале 40-х годов.

     В своем исследовании Risk Elements in Consumer Installment Financing, автор воспользовался 7200 «хороших» и «плохих» кредитных историй займов с регулярным погашением, предоставленных 37 фирмами. Данное исследование было проведено автором в 1937 году в период Великой депрессии в США.

     Д. Дюран в свое работе использовал  показатель хи-квадрат (chi-square) для выявления характеристик, которые заметно различали «плохих» от «хороших». Далее автором был разработан индекс эффективности для демонстрации того, насколько эффективна данная характеристика для дифференциации степени риска (хороший/плохой) среди заявителей на кредиты.

     Иными словами он выделил из обычно имеющихся  у банка данных о заемщике факторы, позволяющие оценить степень кредитного риска, а также предложил методику оценки, состоящую в присвоении баллов за определенные значения этих факторов, суммировании баллов и сравнении полученной суммы с пороговым значением.

     Модель кредитного скорринга Дюрана предполагает использование следующих факторов и правила их учета:

1. Пол: женский (0,40 балла), мужской (0 баллов);
2. Возраст: 0,1 балл за каждый год свыше 20 лет, но не больше чем 0,30;
3. Срок проживания в данной местности: 0,042 балла за каждый год, но не больше чем 0,42;
4. Профессия: 0,55 баллов за профессию с низким риском; 0 баллов за профессию с высоким риском; 0,16 баллов другие профессии;
5. Финансовые показатели: наличие банковского счета – 0,45 баллов; наличие недвижимости – 0,35 баллов; наличие полиса по страхованию – 0,19 баллов;
6. Работа: 0,21 баллов при работе на предприятиях в общественной отрасли, 0 баллов – другие;
7. Занятость: 0,059 баллов за каждый год работы на данном предприятии.

     Если  набранная сумма баллов не превышает 1,25, то заемщик считается неплатежеспособным, в противном случае – кредитоспособным².

     В системах скоринга обычно применяют  дискриминантные модели или аналогичный по сути метод логистической регрессии (логит). В них используются несколько переменных, дающих в сумме цифровой балл каждого потенциального заемщика. Если такой балл превышает критический уровень, то при отсутствии другой компрометирующей информации кредит будет предоставлен. Если же балл потенциального заемщика не достигает критического уровня и нет смягчающих обстоятельств, в кредите будет отказано. В число важнейших переменных, используемых в подобных системах, входят рейтинги кредитного бюро, сведения о семейном положении, числе иждивенцев, наличие дома в собственности, об уровне дохода, о наличии домашнего телефона, количестве и видах банковских счетов, роде занятий и продолжительности работы на последнем месте.

     Основополагающая  идея применения балльной оценки кредита заключается в том, что банк способен вычислить финансовые, экономические и мотивационные факторы, обусловливающие отличие «хороших» кредитов от «плохих» путем анализа отношений с более крупными группами клиентов, являвшихся в прошлом заемщиками. В соответствии с этой идеей ряд определенных таким образом благоприятных факторов могут (с некоторой долей риска) быть приняты как свидетельство перспектив заключения хорошей кредитной сделки и в будущем. Очевидно, данное предположение — в случае кардинального изменения экономических условий или иных обстоятельств — может оказаться ошибочным. И это является одной из причин частого пересмотра испытанных систем балльной оценки, осуществляемого по мере выявления более точных показателей.   

     Кредитный скоринг обычно базируется на данных заявки на потребительский кредит и предусматривает присвоение соответствующим пунктам некоторого балла (от 1 до 10). Осуществив ввод в компьютер необходимой информации, служащий банка по сумме набранных баллов получает заключение, можно ли выдавать кредит³.

     Российские  банки в своей практике используют подобные методы оценки, например в  Сбербанке РФ платежеспособность заемщика определяется следующим образом:

     При расчете платежеспособности физических лиц из дохода вычитаются все обязательные платежи, указанные в справке и анкете (подоходный налог, взносы, алименты, компенсация ущерба, погашение задолженности и уплата процентов по другим кредитам, сумма обязательств по предоставленным поручительствам, выплаты в погашение стоимости приобретенных в рассрочку товаров и др.). Для этой цели каждое обязательство по предоставленному поручительству принимается в размере 50% среднемесячного платежа по соответствующему основному обязательству.

     Платежеспособность  заемщика определяется следующим образом: 

      ,                                                                                                   (1)

     где Дч - среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей;

     К - коэффициент в зависимости от величины Дч:

     К = 0,3 при Дч в эквиваленте до 500 долларов США,

     К = 0,4 при Дч в эквиваленте от 501 до 1000 долларов США,

     К = 0,5 при Дч в эквиваленте от 1001 до 2000 долларов США,

     К = 0,6 при Дч в эквиваленте свыше 2000 долларов США,

     t - срок кредитования (в мес.). 

     Доход в эквиваленте определяется как  отношение дохода в рублях к курсу доллара США, установленного ЦБ РФ на момент обращения заявителя в банк.

     Для определения платежеспособности заемщика - предпринимателя вместо справки  с места работы используется декларация о доходах за предыдущий год, заверенная налоговой инспекцией. В этом случае Дч рассчитывается как среднемесячный доход за год за вычетом всех обязательных платежей.

     Если  у кредитного инспектора имеются  сомнения в отношении сохранения уровня доходов заемщика в течение предполагаемого срока кредита (например, при неустойчивом финансовом положении организации, в которой работает заемщик, наличии в сумме дохода разовых негарантированных выплат и т.д.) величина Дч может быть скорректирована в сторону уменьшения с соответствующими пояснениями в заключении кредитного инспектора.

     Если  в течение предполагаемого срока  кредита заемщик вступает в пенсионный возраст, то его платежеспособность определяется следующим образом: 

      ,                                                                            (2) 

     где Дч1 – среднемесячный доход, рассчитанный аналогично Дч;

     t1 - период кредитования (в месяцах), приходящийся на трудоспособный возраст заемщика;

     Дч2 - среднемесячный доход пенсионера (принимается равным минимальному размеру пенсии ввиду отсутствия документального подтверждения размера будущей пенсии заемщика);

     t2 - период кредитования (в месяцах), приходящийся на пенсионный возраст заемщика;

     К1 и К2 - коэффициенты, аналогичные К, в зависимости от величин Дч1 и Дч2. 

     При предоставлении кредита в рублях платежеспособность рассчитывается в рублях. При предоставлении кредита в иностранной валюте платежеспособность рассчитывается в долларах США.

     Платежеспособность  поручителей определяется аналогично платежеспособности заемщика с той разницей, что К = 0,3 вне зависимости от величины Дч.

     Максимальный  размер предоставляемого кредита (S) рассчитывается в два этапа.

     1) Определяется максимальный размер  кредита на основе платежеспособности заемщика (Sp). При этом условно принимается, что: 

                                              (3) 

     2) Полученная величина корректируется  с учетом других влияющих факторов: предоставленного обеспечения возврата  кредита, информации, представленной в заключениях других подразделений банка, остатка задолженности по ранее полученным кредитам.

     Поручительство  предоставляется на всю сумму  обязательств заемщика по кредитному договору. Вместе с тем, при определении  максимального размера кредита поручительство учитывается только в пределах платежеспособности поручителя.

     Если  поручитель обязуется отвечать перед  банком за исполнение заемщиком его обязательств по кредитному договору в части, то при определении максимального размера кредита величина платежеспособности поручителя принимается также частично (пропорционально доле его поручительства в сумме обязательств заемщика)⁴.