Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2012 в 16:37, лабораторная работа
Определить характеристики каждой ценной бумаги: α, β, рыночный (систематический) риск, собственный (несистематический) риск, R2.
Сформировать портфель минимального риска из двух видов отраслевых индексов RTSog и RTScr (при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее, чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям), - 0,5% с учетом общего индекса рынка.
Построить линию рынка капитала (CML).
Построить линию рынка ценных бумаг (SML).