Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2010 в 15:48, контрольная работа
Риск представляет элемент неопределённости, который может отразиться на деятельности того или иного хозяйствующего субъекта или на проведении какой-либо экономической операции. Очевидно, что банк не может работать без риска, как и не может быть полностью преодолен ни один из видов риска. А поскольку целью деятельности банка является получение максимальной прибыли, он должен уделять огромное внимание осуществлению своих операций при минимально возможных рисках. Во избежание банкротства, ликвидации, для достижения и сохранения устойчивого положения на рынке банковских услуг банкам необходимо искать и применять эффективные методы и инструменты управления этими рисками. Следовательно, пока существуют банки и банковские операции, всегда будут актуальными и значимыми управление рисками банков и проблемы, связанные с ними.
Кредитные операции коммерческих банков являются одним из важнейших видов банковской деятельности. На финансовом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, хотя и наиболее рискованной.
Введение 3
Определение кредитного риска. Факторы, которые влияют на кредитный риск, и их классификация 4
Взаимосвязь кредитного риска с другими видами риска 9
Процесс управления кредитным риском 10
Заключение 20
Список литературы 21
Все рассмотренные выше методы управления кредитными рисками можно сгруппировать по следующему принципу:
Таким образом, кредитный риск представляет собой риск неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед банком.
Очевидно, что кредитный риск банка включает как риск отдельного заемщика, так и риск портфеля, как совокупности кредитных вложений. Разделение кредитного риска на риск заемщика и риск портфеля предполагает учет особенностей каждого вида риска в процессе управления им.
Для снижения (минимизации) кредитного риска на стадии принятия решения банк осуществляет ряд мероприятий. Например, банк принимает решения о предоставлении кредита на коллегиальной основе, что позволяет исключить ошибочное или преднамеренно неправильное решение о выдаче кредита одним лицом. Также в банке существует ряд локальных нормативно-правовых актов, в которых определяются процедуры принятия решений по выдаче кредита. На стадии принятия решения проводится оценка финансового состояния кредитополучателя и оценка ликвидности залога.
В период посткредитного обслуживания банк в целях снижения риска использует следующие механизмы: - оценка финансового состояния на ежемесячной или ежеквартальной основе, - мониторинг наличия и стоимости залога, - наличие либо отсутствие негативной информации о кредитополучателе, - соблюдение графика погашения основного долга, процентов и иных платежей, предусмотренных договором.
Рассматривая управление как воздействие, управление кредитным риском в банке можно определить как организованное воздействие субъекта управления (сотрудники банка, осуществляющие деятельность по кредитованию заемщиков; руководящий персонал) на объект управления (кредитный риск; деятельность сотрудников, задействованных в кредитных операциях) с целью снижения/поддержания на допустимом уровне показателей кредитного риска банка. Управление кредитным риском является составной частью кредитного процесса.
Хотелось бы отметить, что кредитная политика банка должна обязательно учитывать возможность кредитных рисков, предварять их появление и грамотно управлять ими, то есть сводить к минимуму возможные негативные последствия кредитных операций. В то же время, чем ниже уровень риска, тем, естественно, меньше может оказаться прибыль банка, так как большую прибыль банк обычно получает по операциям с высокой степенью риска. Таким образом, основной целью банка является нахождение “золотой середины”, т.е. оптимального соотношения между степенью риска и доходностью по кредитным операциям при помощи грамотного управления кредитным риском, что реализуется посредством обобщения и анализа основных способов управления кредитным риском, разработку практических мероприятий по снижению риска неплатежа по ссудам.