Важным  событием для развития эконометрики стало появление компьютеров. Благодаря  им мощное развитие получил статистический анализ временных рядов. Г. Бокс и  Г. Дженкинс создали ARIMA-модель в 1970 г., а К. Симс и некоторые другие ученые — VAR-модели в начале 1980-х гг. Стимулировало  эконометрические исследования и бурное развитие финансовых рынков и производных  инструментов. Это привело лауреата Нобелевской премии по экономике  за 1981 год Дж. Тобина к разработке моделей с использованием цензурированных  данных.

     Большое влияние на современную эконометрику оказал и Хаавельмо. Хаавельмо показал, как можно использовать методы математической статистики для того, чтобы получать обоснованные заключения о сложных  экономических взаимосвязях исходя из случайной выборки эмпирических наблюдений. Эти методы можно, кроме  того, использовать для оценивания соотношений, полученных на основе экономических  теорий, и для проверки этих теорий. В 1989 г. ему присудили Нобелевскую премию по экономике «за прояснение вероятностных основ эконометрики и анализ одновременных экономических структур».

     Хаавельмо рассматривал экономические ряды как  реализацию случайных процессов. Главными проблемами, возникающими при работе с такими данными, являются нестационарность и сильная волатильность. Если переменные нестационарны, то есть риск установить связь там, где её нет. Вариантом  решения данной проблемы является переход  от уровней ряда к их разностям. Недостатком  данного метода является сложность  экономической интерпретации полученных результатов. Для решения этой проблемы Клайв Грэнджер ввел концепцию коинтеграции как стационарной комбинации между  нестационарными переменными. Им была предложена модель корректировки отклонений (ЕСМ), для которой он разработал методы оценивания её параметров, обобщения  и тестирования. Коинтеграция применяется  в случае, если краткосрочная динамика отражает значительные дестабилизирующие  факторы, а долгосрочная стремится  к экономическому равновесию. Модели, созданные Грэнджером, в 1990 г. были обобщены С. Йохансеном для многомерного случая. В 2003 г. Гренджер совместно с Р. Инглом получили нобелевскую премию. Р. Ингл, в свою очередь, известен как создатель  моделей с меняющейся во времени  волатильностью (т. н. ARCH-модели). Эти  модели получили широкое распространение  на финансовых рынках.

3.Эконометрика сегодня

     Сегодня эконометрика занимает достойное место  в ряду экономических наук. В мире выпускается ряд научных журналов, полностью посвященных эконометрике, в том числе: Journal of Econometrics (Швеция), Econometric Reviews (США), Econometrica (США), Sankhya. Indian Journal of Statistics. Ser.D. Quantitative Economics (Индия), Publications Econometriques (Франция). Эконометрику изучают в ведущих мировых университетах, пришло понимание, что без эконометрических методов невозможно проводить современный макро- и микроэкономический анализ.

     На  русском языке также существуют специализированные журналы. К ним  относятся «Прикладная эконометрика»  и «Квантиль». Отдельные публикации по эконометрике появляются в журналах «Экономика и математические методы», «Вопросы статистики», «Вопросы экономики» и некоторых других.

     Ранее в России по ряду причин эконометрика не была сформирована как самостоятельное  направление научной и практической деятельности. Хотя в настоящее время начинают развертываться эконометрические исследования. В связи с этим начинается широкое преподавание этой дисциплины.

4.Эконометрические методы

     К эконометрическим методам относят:

• Регрессионный анализ
• Анализ временных рядов
• Панельный анализ

     Регрессионный анализ

     Регрессионный анализ — статистический метод исследования зависимости между зависимой  переменной Y и одной или несколькими независимыми переменными X₁,X₂,...,X_p. При этом терминология зависимых и независимых переменных отражает лишь математическую зависимость переменных, а не причинно-следственные отношения. Для адекватного описания сложных внутренне неоднородных экономических процессов, как правило, применяются системы эконометрических уравнений. В более простых случаях можно использовать и простые изолированные уравнения.

Нелинейная  регрессия 

     Анализ  временных рядов

     Анализ  временных рядов — совокупность математико-статистических методов  анализа, предназначенных для выявления  структуры временных рядов и  для их прогноза. Выявление структуры  временного ряда необходимо для того, чтобы построить математическую модель того явления, которое является источником анализируемого временного ряда. Прогноз будущих значений временного ряда используется при принятии решений. Прогнозирование также интересно  тем, что оно рационализирует  существование анализа временных  рядов отдельно от экономической  теории.

     Как правило, при прогнозировании исходят  из некоторой заданной параметрической  модели. При этом используются стандартные  методы параметрического оценивания (МНК, ММП, метод моментов). С другой стороны, достаточно разработаны методы непараметрического оценивания для нечетко заданных моделей. 

Временной ряд 

     Панельный анализ

     Панельные данные представляют собой прослеженные во времени пространственные микроэкономические выборки, т.е. они состоят из наблюдений одних и тех же экономических  единиц, которые осуществляются в  последовательные периоды времени. Панельные данные насчитывают три  измерения: признаки — объекты —  время. Их использование дает ряд  существенных преимуществ при оценке параметров регрессионных зависимостей, так как они позволяют проводить  как анализ временных рядов, так  и анализ пространственных выборок. С помощью подобных данных изучают  бедность, безработицу, преступность, а также оценивают результативность государственных программ в области  социальной политики. 

Заключение

     На  стыке экономической практики и  математической статистики в начале 30-х годов зародилась новая самостоятельная  дисциплина, получившая название "Эконометрика".

     Объектом  изучения эконометрики, как самостоятельного раздела математической экономики, являются экономико-математические модели, которые строятся с учетом случайных  факторов. Такие модели называются эконометрическими моделями. Исследование эконометрических моделей проводится на основе статистических данных об изучаемом  объекте и с помощью методов  математической статистики.

     Основными задачами эконометрики являются: получение  наилучших оценок параметров экономико-математических моделей, конструируемых в прикладных целях; проверка теоретико-экономических  положений и выводов на фактическом (эмпирическом) материале; создание универсальных  и специальных методов для  обнаружения статистических закономерностей  в экономике.

     Сегодня эконометрика занимает достойное место  в ряду экономических наук. В настоящее время начинают развертываться эконометрические исследования. Исследование эконометрических моделей проводится с помощью регрессионного анализа, анализа временных рядов и других методов.

Список используемой литературы

1. Орлов А.И Эконометрика Учебник. - М.: Издательство "Экзамен", 2002.
2. Мардас А. Н. Эконометрика. Краткий курс. - М. , 2001.