МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное  учреждение высшего  профессионального  образования

          «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт  непрерывного образования

Факультет переподготовки специалистов 
 
 
 
 
 

Реферат

по дисциплине: «Эконометрика» 
 

тема: «История эконометрики» 
 
 

Исполнитель: студентка группы

ФК-10-1/2 ВПО А.Г. Шнайдер

Руководитель: А.Ф. Ембулаева 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
2011 

Содержание 

Введение 3

1.Понятие  эконометрики 4

2.История  эконометрики 4

2.1.Предпосылки  возникновения эконометрики 4

2.2.История  развития 6

3.Эконометрика  сегодня 8

4.Эконометрические  методы 9

Заключение 11

Список  используемой литературы 12

Введение

     Эконометрика, представляющая собой соединение экономики, математики и статистики не находила себе достойного применения в системе  планово-хозяйственной экономики  Советского Союза. Но с переходом  к рынку все ясно ощутили необходимость  науки, целью которой является моделирование  и прогнозирование поведения  различных экономических агентов  как на микро-, так и на макроуровне.

     Достижения  современной экономической науки  предъявляют новые требования к  высшему профессиональному образованию  экономистов. Современное экономическое  образование, утверждает директор ЦЭМИ РАН академик В. Л. Макаров, держится на трех китах: макроэкономике, микроэкономике и эконометрике. Если в период централизованной плановой экономики упор делался  на балансовых и оптимизационных  методах исследования, на описании «системы функционирования социалистической экономики», построении оптимизационных  моделей отраслей и предприятий, то в период перехода к рыночной экономике возрастает роль эконометрических методов. Без знания этих методов  невозможно ни исследование и теоретическое  обобщение эмпирических зависимостей экономических переменных, ни построение сколько-нибудь надежного прогноза в банковском деле, финансах или  бизнесе. 

     Последние десятилетия эконометрика как научная  дисциплина стремительно развивается. Растет число научных публикаций и исследований с применением  эконометрических методов. Свидетельством всемирного признания эконометрики является присуждение за наиболее выдающиеся разработки в этой области Нобелевских  премий по экономике Р. Фришу и  Я. Тинбергу (1969), Л. Клейну (1980), Т. Хаавельмо (1989), Дж. Хекману и Д. Макфаддену (2000). 

     Язык  экономики все больше становится языком математики, а экономику все  чаще называют одной из наиболее математизированных наук. 

     Все это показывает актуальность вопросов и проблем изучения эконометрики, ее понятия, основных задач и направлений  развития. Этой цели и посвящена  настоящая работа.

1.Понятие эконометрики

     Эконометрика — наука, изучающая количественные и качественные экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей. Современное определение предмета эконометрики было выработано в уставе Эконометрического общества, которое главными целями назвало использование статистики и математики для развития экономической теории. Теоретическая эконометрика рассматривает статистические свойства оценок и испытаний, в то время как прикладная эконометрика занимается применением эконометрических методов для оценки экономических теорий. Эконометрика дает инструментарий для экономических измерений, а также методологию оценки параметров моделей микро- и макроэкономики. Кроме того, эконометрика активно используется для прогнозирования экономических процессов как в масштабах экономики в целом, так и на уровне отдельных предприятий. При этом эконометрика является частью экономической теории, наряду с макро- и микроэкономикой.

     Термин  «эконометрика» состоит из двух частей: «эконо» — от «экономика» и  «метрика» — от «измерение». Эконометрика входит в обширное семейство дисциплин, посвященных измерениям и применению статистических методов в различных  областях науки и практики. К этому  семейству относятся, в частности, биометрия, технометрика, наукометрия, психометрия, хемометрия, квалиметрия. Особняком стоит социометрия  — этот термин закрепился за статистическими  методами анализа взаимоотношений  в малых группах, то есть за небольшой  частью такой дисциплины, как статистический анализ в социологии.

2.История эконометрики

2.1.Предпосылки возникновения эконометрики

     Первые  попытки количественных исследований в экономике относятся к ХVII в. Они были связаны с представителями  нового направления в экономической  теории — политической арифметики. У. Петти, Ч. Давенант, Г. Кинг использовали конкретные экономические данные в  своих исследованиях, в первую очередь, при расчете национального дохода. Это направление пробудило поиск  экономических законов, по аналогии с физическими, астрономическими и  другими естественно-научными законами. При этом существование неопределённости в экономике ещё не осознавалось.

     Важным  этапом возникновения эконометрики явилось развитие статистической теории в трудах Ф. Гальтона, К. Пирсона, Ф. Эджворта. Эти ученые предопределили первые применения парной корреляции. Так, Дж.Э. Юл определял  связь между уровнем бедности и формами помощи бедным. Г. Хукер  же измерял связь между уровнем  брачности и благосостоянием, в  котором использовалось несколько  индикаторов благосостояния, также  он исследовал временные ряды экономических  переменных.

     С 1830-х годов наиболее развитые страны стали испытывать необъяснимые с  точки зрения экономической науки  того времени потрясения — упадок деловой активности, возникновение  массовой безработицы. Быстрое промышленное развитие и урбанизация выявила  огромный пласт нерешенных социальных проблем. Уже в конце XIX в. неоклассическая  теория стала восприниматься как  слишком удаленная от действительности. Теория могла стать убедительной в том случае, если она бы смогла объяснить изменения, происходящие в экономике. Для её практического  применения требовались количественные выражения базовых экономических  терминов.

     В 1911 г. выходит книга американского  экономиста Г. Мура «Законы заработной платы: эссе по статистической экономике». Эту работу историк статистики Елисеева И.И. называет первым трудом по эконометрике. В своем исследовании Г. Мур провел анализ рынка труда, статистически  проверил теорию производительности Дж. Кларка и изложил основы стратегии  объединения пролетариата. Г. Мур  показал, что с помощью сложных  математических построений, основанных на фактических данных, можно разработать  основу для социальной политики. В  это же время итальянский экономист  Р. Бенини впервые использовал множественную  регрессию при оценке функции  спроса.

     Значительный  вклад в становление эконометрики внесли исследования цикличности экономики. Первым цикличность экономики обнаружил  К. Жугляр. Он выявил 7-11-летние циклы  инвестиций. Сразу после него С. Китчин выявил 3-5-летнюю периодичность обновления оборотных средств, С. Кузнец, лауреат  Нобелевской премии по экономике  за 1971 год, обнаружил 15-20-летние циклы  в строительстве, а Н. Кондратьев выявил свои знаменитые «длинные волны» продолжительностью 45-60 лет.

     Важным  этапом формирования эконометрики явилось  построение экономических барометров. Построение экономических барометров основано на идее того, что существуют показатели, которые изменяются раньше других и поэтому могут служить  сигналами изменений последних. Первым и самым известным стал Гарвардский барометр, который был  создан в 1903 году под руководством У. Персонса и У. Митчелла. Он состоял  из кривых, характеризующих фондовый, товарный и денежный рынки. Каждая из этих кривых представляла собой среднюю  арифметическую из входящих в неё  нескольких показателей. Эти ряды предварительно обрабатывались путем исключения тенденции, сезонности и приведения колебаний отдельных кривых к сравнимому масштабу колеблемости. Успех использования гарвардского барометра вызвал появление многих аналогичных барометров в других странах. Однако, приблизительно с 1925 г. он потерял свою чувствительность. Его крах объясняется появлением мощного регулирующего фактора в экономике США. В этих условиях основным методом макроэкономического анализа становится метод построения межотраслевого баланса В.В. Леонтьева. В это же время начали строиться экономические модели, использующие методы гармонического анализа. Эти методы были перенесены в экономику из астрономии, метеорологии и физики.

2.2.История развития

     К 1930-м годам сложились все предпосылки  для выделения эконометрики в  отдельную науку. Стало ясно, что  для более глубокого понимания  экономических процессов стоит  использовать в той или иной степени  статистику и математику. Возникла необходимость появления новой  науки со своим предметом и  методом, объединяющей все исследования в этом направлении. 29 декабря 1930 г. по инициативе И. Фишера, Р. Фриша, Я. Тинбергена, Й. Шумпетера, О. Андерсона и других ученых было создано эконометрическое общество. В 1933 г. Р. Фриш основал журнал «Эконометрика», который и сейчас имеет большое значение для развития эконометрики. А уже в 1941 г. появляется первый учебник по новой научной  дисциплине, написанный Я. Тинбергеном. В 1969 г. Фриш и Тинберген стали  первыми исследователями, получившими  Нобелевскую премию по экономике. Как  говорится в официальном сообщении  нобелевского комитета: «за создание и применение динамических моделей  к анализу экономических процессов».

     До 1970-х годов эконометрика понималась как эмпирическая оценка моделей, созданных  в рамках экономической теории. По мнению эконометристов того времени, статистические данные должны были защитить теорию от догматизма. При этом подавляющее  большинство экономических моделей, построенных в этот период, были кейнсианскими. Но, начиная с 1970-х  годов, формальные методы стали использоваться при выборе причинности теоретических  концепций. При этом эконометрикой  стали активно пользоваться и  монетаристы.

     В 1980 г. вторую эконометрическую Нобелевскую  премию по экономике получил американский экономист Лоуренс Клейн за создание экономических моделей и их применение к анализу колебаний экономики  и экономической политики. Совместно  с А. Голдбергом создал одну из самых  известных моделей американской экономики, известной как «модель Клейна–Голдберга». В основу структуры этой модели были положены его собственные разработки. Она состояла из взаимосвязанных одновременных и направленных рядов уравнений, решение которых давало картину производства в стране. Говоря об этой модели, Р.Дж. Болл отмечал: «Как эмпирическое представление об основах кейнсианской системы эта модель стала, возможно, самой знаменитой среди моделей крупных национальных хозяйств до появления других моделей в 60-е гг.». Клейн также организовал широко известный проект «Линк» для интеграции статистических моделей разных стран в единую общую систему с целью улучшения понимания международных экономических связей и прогнозирования в области мировой торговли. В это время активно развивалась не только макро-, но микроэконометрика. Пионерами этого направления выступили Д. Хэкман и Д. Макфадден. Они разработали теорию и методы, которые широко используются в статистическом анализе поведения индивидуумов и домохозяйств как в экономике, так и в других общественных науках. Так, Дж. Хекман решил проблему смещения выборки из-за селективности данных и самоотбора. Для её решения он предложил использовать метод коррекции Хекмана, который благодаря своей эффективности и простоте в использовании стал широко использоваться в эмпирических исследованиях. Основной вклад Д. Макфаддена в науку заключается в развитии методов для анализа дискретного выбора. В 1974 г. он разработал условный логит-анализ, который сразу был признан фундаментальным достижением экономической науки. Также он создал эконометрические методы для оценки производственных технологий и исследования факторов, лежащих в основе спроса фирм на капитал и рабочую силу. Выдающиеся достижения этих ученых были отмечены Нобелевской премией по экономике в 1990 г.