Теория длинны волн кондратьева

3.1 Теоретические исследования длинных волн

Впервые Кондратьев упомянул о существовании наряду с обычными промышленными циклами продолжительностью 7-11 лет 50-60-летних циклов в работе «Мировое хозяйство и его конъюнктура во время и после войны» (Вологда, 1922). Подобное упоминание ни в коей мере не было неожиданным. Для ученого, который занимался анализом обычных деловых циклов – а именно о таких циклах, а конкретнее, о цикле, который завершился кризисом 1920–1921 гг., и шла речь в данной книге, – подобное расширения горизонта рассмотрения изучаемого явления вполне закономерно. Более того, можно сказать, что к этому времени идея больших циклов назрела в экономической науке.[12]

В конце XIX – начале XX в. многие экономисты, занимавшиеся исследованием промышленных циклов, упоминали о возможности существования циклов намного большей продолжительности, чем обычные торгово-промышленные циклы. Среди западных экономистов следует упомянуть Р. Гильфердинга, К. Каутского, Г. Мура и др. Но наиболее отчетливо мысль о том, что капиталистической экономике присущи циклические колебания большой продолжительности, была высказана А. Гельфандом (1901)[13] и Я. ван Гельдереном (1913), А. Пьетри Тонелли (1921), С. де Вольфом (1924).

Гораздо менее известны русские предшественники Кондратьева, за исключением, быть может, М. И. Туган–Барановского. Первым среди русских экономистов о существовании длинных периодов (более 20 лет) однонаправленного движения цен упомянул А. И. Чупров и при этом указал на возможную связь этих процессов с научно-техническим прогрессом. Хронологически следующее (1894) указание на большие циклы мы находим у М. И. Туган–Барановского: «Наряду с такими мелкими колебаниями, повторяющимися с известной правильностью каждое десятилетие, могут быть и более крупные колебания, охватывающие несколько десятков лет: 30-летие 1820-1850 гг. было эпохой падения товарные цен вследствие неблагоприятных условий международной торговли, а 20-летие 1850-1870 гг. было временем поднятия товарных цен вследствие того, что международная торговля оживилась». В работе «Бумажные деньги и металл» он не только повторил тезис о существовании долговременных колебаний товарных цен, но и высказал точку зрения, согласно которой природа этих колебаний та же, что и у краткосрочны. Другие русские экономисты также писали о длинных циклах. В. Мукосеев указывал на два периода роста цен – 1850-1870 и 1895-1912 гг. М. Бунятян дополнил эту периодизацию указанием на две полные волны в движении цен: 1785-1850 и 1850-1896 гг., именно он впервые употребил очень популярное у всех исследователей больших циклов выражение, что обычные, малые циклы «нанизываются» на волны больших циклов. О долгосрочных колебаниях упоминали и некоторые современники Кондратьева, например, С. Фалькнер, в какой-то степени признавал их сущест­во­ва­ние и Л. Троцкий, который, в отличие от многих других экономистов, не ограничивался рассмотрением динамики цен, а считал долгосрочные колебания явлением, присущим капиталистическому хозяйству в целом. Несмотря на эти и другие многочисленные упоминания о долговременных колебаниях, именно Кондратьеву принадлежит заслуга создания основы теории больших циклов.[14]

3.2 Основные положения теории длинных волн Кондратьева

В отличие от перечисленных экономистов, которые в основном ограничились высказываниями о существовании больших циклов, причем главным образом в движении цен, Кондратьев дал развернутое эмпирическое обоснование гипотезы о существовании больших циклов хозяйственной конъюнктуры в целом. Он предложил периодизацию больших циклов с конца XVIII в., выделил ряд характерных явлений, так называемых эмпирических правильностей, указывающих на включенность больших циклов в процесс социально-экономического развития, наконец, предложил объяснение механизма большого цикла.[15]

Для эмпирического доказательства существования больших циклов Кондратьев исследовал движение индексов товарных цен, курсов некоторых ценных бумаг, депозитов, заработной платы в ряде отраслей, внешнеторговых оборотов, добычи и потребления угля и производства чугуна и свинца. Он использовал данные по Англии, Франции, Германии, США. Максимально длинный эмпирический ряд индексов товарных цен в Англии, выраженных в золоте, охватывал период с 1780 по 1925 г. Для выявления долгосрочных колебаний Кондратьев прибегал к анализу не первичных, а полученных в результате несложных преобразований эмпирических рядов. Процедура преобразования предусматривала отнесение абсолютных данных к численности населения, очищение данных от тренда (использовались кривые первого или второго порядка) и выравнивание остатков по методу 9–летней скользящей средней (с целью устранить влияние небольших циклов). Полученные в результате подобной процедуры ряды обнаруживали явно выраженный циклический рисунок с периодичностью в 50–60 лет. В итоге Кондратьев выделил следующие циклы в динамике мировой экономики:

Сопоставление динамики названных показателей с большим массивом исторических фактов позволило Кондратьеву сделать заключение о существовании следующих закономерностей[16]:

      в течение двух десятилетий перед началом повышательной волны наблюдается оживление в сфере технических изобретений, которые в массовом порядке внедряются в производство в начале повышательной фазы; тогда же происходит расширение сферы мировых связей и изменения в добыче золота и денежном обращении;

      повышательные фазы больших циклов отмечены значительными социальными потрясениями в жизни общества (войны, революции и т.д.);

      понижательная фаза сопряжена с длительной депрессией в сельском хозяйстве;

      большие циклы оказывают влияние на средние циклы: в понижательной фазе последние характеризуются большей длительностью и глубиной падения, краткостью и слабостью подъема, напротив, в повышательной фазе большого цикла подъемы средних циклов более значительны и продолжительны, а спады – короткие и неглубокие.

Все это привело Кондратьева к убеждению о большой вероятности существования циклов конъюнктуры периодичностью 50-60 лет. Однако для того, чтобы можно было говорить о теории больших циклов, необходимо было предложить объяснение лежащего в их основе механизма. Кондратьев, по его собственным словам, сделал первую попытку объяснения этих циклов, используя идею подвижного равновесия и маршалловский подход равновесия различного типа в зависимости от длительности рассматриваемого периода. Кондратьева интересовало, если использовать терминологию Маршалла, равновесие третьего порядка, устанавливающее равновесие в распределении изменившегося запаса капитальных благ, срок службы которых исчисляется десятками лет. Изменение этого запаса, его отклонение (как неравномерный процесс) от уровня равновесия (которое в свою очередь меняется) и проявляется как большой цикл конъюнктуры.[17]

3.3 Теоретическая модель большого цикла, предложенная Кондратьевым

Теоретическая модель большого цикла, предложенная Кондратьевым, сводится к следующему. Повышательная волна связана с обновлением и расширением запаса капитальных благ. Предполагается, что к ее началу накопление капитала как в натуральной, так и в денежной форме достигло внушительных размеров; что созданы предпосылки продолжения процесса накопления, опережающего процесс текущего инвестирования: капитал сконцентрирован в мощных финансовых и предпринимательских центрах, и он дешев. Наличие этих условий создает возможности массового внедрения накопившихся изобретений. Начинается повышательная волна конъюнктуры, происходит расширение мирового рынка и усиление конкурентной борьбы на нем, это ведет к обострению противоречий между странами, внутри стран также происходит усиление социальной напряженности.[18]

Что определяет изменение направления кривой конъюнктуры? Кондратьев отвечает: превышение спроса на капитал над его предложением. Таким образом, он отчасти принимает идею исчерпания свободных капиталов, высказанную Туган–Барановским при объяснении причин возникновения кризиса в ходе обычного делового цикла.

Депрессивное состояние стимулирует поиски более дешевых производственных процессов, толкает к техническим изобретениям. В этот период спрос на капитал резко снижается и в то же время аккумуляция капиталов в руках промышленно–финансовых структур продолжается благодаря сбережениям групп с фиксированными доходами, а также за счет сельского хозяйства, которое не так резко, как промышленность, реагирует на изменение конъюнктуры, но и труднее приспосабливается к новой ситуации. Происходит удешевление капитала, которое стимулируется увеличившимся притоком золота, произведенного в условиях более благоприятного для золотодобывающей промышленности соотношения издержек и цены. Создаются условия для нового подъема.

Кондратьев изложил свою концепцию больших циклов в статьях 1925 и 1926 гг., а также в докладе, представленном в феврале 1926 г. в Институте экономики. Доклад Кондратьева, контрдоклад Д. И. Опарина и другие выступления в ходе дискуссии были опубликованы в 1928 г. в книге «Большие циклы конъюнктуры: доклады и их обсуждение в Институте экономики»[19].

В ходе обсуждения как в Институте экономики, так и на страницах ряда изданий были высказаны весьма разноречивые, но в основном критические мнения по поводу концепции Кондратьева. Однако характер критики был различным. Достаточно обстоятельные и заслуживающие внимания возражения содержались в контрдокладе Опарина, который подверг критике статистико-математическую процедуру обработки эмпирических рядов, применявшуюся Кондратьевым. Он указал на достаточно произвольный выбор вида трендовой кривой и на несоответствие между длиной циклов и имеющихся статистических рядов, которые в принципе могут «вместить» самое большее – два с половиной больших цикла. Опарин согласился с существованием больших циклов лишь для показателей, относящихся к сфере денежного обращения, объяснение которых, по его мнению, не требует специальной теории и вполне укладывается в теорию денег Касселя. Опарин не согласился с большинством эмпирических правильностей Кондратьева.

Вместе с тем критика Опарина, а также ряда других участников вполне вписывалась в рамки научных дискуссий, однако уже и тогда выявилась тенденция к политизированной интерпретации содержания концепции. Некоторые экономисты стали рассматривать ее через призму марксистского тезиса о неминуемой гибели капитализма и, не найдя подтверждение этого тезиса у Кондратьева, увидели в его концепции отклонение от марксизма[20], другие отказывались признать какие–либо иные циклы, кроме тех, что исследовал Маркс. Весьма усложнил ситуацию и тот факт, что марксистский подход к явлению больших циклов уже был сформулирован Л. Троцким, который хотя и признавал наличие долговременных колебаний, но отказывал им в периодичности, а причину их видел во внешних факторах, в том числе «надстроечного» характера. В итоге, несмотря на большой интерес к проблеме больших циклов в советской экономической науке второй половины 20-х годов, достаточно быстро эта проблема исчезла со страниц отечественных журналов. Исследования переместились на Запад, где, проблема больших циклов определила целое направление исследований.

4. Опубликование и генезис теории длинных волн Кондратьева

Впервые статья Кондратьева о больших циклах на немецком языке была опубликована в 1926 г., в 1935 г. – на английском. Книга Кондратьева о больших циклах была переведена на английский язык в 1984 г., в 1992 г. вышло обширное издание на французском языке, включающее не только книгу 1928 г., но и важнейшие статьи Кондратьева по проблеме экономической динамики, наконец в 1998 г. в Англии было опубликовано 4-х томное издание, в которое вошли основные работы Кондратьева, представляющие все грани его научного наследия.[21]

На Западе пик интереса к проблеме больших циклов пришелся на 70-80-е годы. Сдвиги в тенденциях развития мировой экономики, прежде всего замедление темпов экономического роста, привели к изменению акцентов в экономической науке и сделали привлекательной концепцию больших циклов, позволяющую рассматривать ситуацию 70-х годов в общем контексте экономического развития. Некоторые вопросы, впервые поставленные в ходе дискуссии 20-х годов, вновь оказались в центре внимания. Прежде всего это вопросы, связанные с влиянием научно-технического прогресса на процесс накопления капитала и структуру промышленного производства, динамику экономического роста. Немецкий экономист Г. Менш сосредоточился на анализе различного типа нововведений (базисных и улучшающих), процесса их распространения в производстве и связи этих процессов с движением конъюнктуры соответствующих рынков, он ввел понятие «техногологического пата», или технологического тупика, когда экономические возможности сделанных ранее нововведений исчерпаны, а новые еще не появились. Несколько в ином ключе рассматривал влияние научно-технического прогресса английский экономист К. Фримен. В центре его внимания и внимания его коллег – движение занятости в связи с изменениями, вызванными техническим прогрессом, которое рассматривается как на уровне всей экономики, так и применительно к специфически заданной структуре отраслей – «молодых» и «зрелых».

Наряду с исследованиями, в которых в центре внимания – производство и влияние на него технического прогресса, существуют исследования, сосредоточившиеся на сфере обращения. Наибольшую известность среди них приобрели работы американского экономиста У. Ростоу, который интересовался прежде всего динамикой относительных цен (прежде всего «базисных», сырьевых и продовольственных товаров) в контексте изменений в различных секторах промышленности. В связи с этим он затрагивает некоторые демографические процессы, а также процессы, происходящие в сельском хозяйстве.[22]

Многочисленные работы по теории больших циклов не привели к выработке единой концепции, единого механизма, который давал бы целостную картину циклического процесса, затрагивающего не только сферу экономики, но и политику и социальную сферу. Не был до конца решен даже вопрос о периодизации больших циклов, и существующие схемы часто дают расхождения в 10 и более лет. По-прежнему идут дискуссии о математическом инструментарии и о надежности статистической базы. Хотя можно сказать, что здесь достигнуты заметные успехи. Например, для выделения тренда сегодня наряду с техникой наименьших квадратов используются методы спектрального анализа.