Управление рисками

Во вторых - Высокий  уровень издержек

Для оптимизации процедуры  выдачи кредитов банки разрабатывают  стандартизированные (поточные) технологии кредитования, позволяющие максимально  сократить трудозатраты и время  принятия решения.

      К мерам по созданию благоприятных условий для кредитования малого бизнеса являются:

1. Увеличить в федеральном и региональных бюджетах объем финансовых средств на развитие системы гарантийных фондов;
2. Увеличить в федеральном  и региональных бюджетах объем финансовых средств на субсидирование процентных ставок по кредитам;
3. Всемерно поощрять создание и развитие страховых объединений предпринимателей - обществ взаимного страхования;
4. Содействовать созданию специализированных банков (государственных или коммерческих) по кредитованию малого бизнеса;
5. Развивать сотрудничество мелких и крупных банков в целях расширения банковского кредитования малого бизнеса и снижения кредитных рисков.

    Для улучшения условий  кредитования МБ необходимо также внести ряд изменений в действующее законодательство.

1. исключить из налогооблагаемой базы банков доход от кредитов, выданных малому бизнесу;
2. способствовать развитию сети кредитных бюро;
3. признать обеспеченными кредиты, предоставленные МБ под гарантии и поручительство региональных фондов поддержки малого предпринимательства

Один из ключевых инструментов, позволяющих повысить эффективность  и оперативность предоставления финансовых услуг малым предприятиям, является расширенное использование  кредитного скоринга, который, при его  надлежащем применении, может содействовать  расширению доступа малых предприятий  к кредитованию. Скоринг - метод классификации  всех заемщиков на различные группы для оценки кредитного риска; он представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых»  клиентов банк пытается определить, насколько  велика вероятность возвращения  конкретным потенциальным заемщиком  кредита в срок.

    С помощью скоринга можно существенно снизить риски при кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса.

В настоящее время кредитный скоринг только начинает применяться в России в качестве инструмента для измерения и управления кредитным риском по микро -, малым и средним предприятиям.

Кредитный скоринг обладает рядом преимуществ:

1. объективное, унифицированное, последовательное измерение риска, в результате которого по всем клиентам с аналогичным риском выносится обоснованное кредитное решение;
2. количественное выражение риска, позволяющее применять ценообразование, основанное на оценке риска;
3. повышение уровня автоматизации;

      Проблемы, связанные с использованием кредитного скоринга. При отсутствии надлежащего управления скоринг и связанные с ним стратегии могут стать неэффективными и принесут даже больше вреда, чем пользы. Приведем некоторые из существующих проблем:

1. сотрудники банка не имеют достаточной подготовки, чтобы разрабатывать стратегии на основе скоринга⁴ и управлять ими, а также осуществлять эффективный мониторинг результатов работы модели;
2. системы управленческой информации неадекватны для эффективной оценки и мониторинга;
3. ненадлежащее применение моделей кредитного скоринга к продуктам, подгруппам заявителей или географическим регионам без проверки эффективности;

При кредитовании МСП есть особые вопросы, которые необходимо учесть: количество счетов, используемых для разработки модели, и заявления, по которым проводится скоринг; размер кредита; разнородность выдаваемых кредитов; количественное выражение и валидация денежного потока; залог; учет размера и продолжительности отношений с клиентом, сегменты модели, которые необходимо разработать, й рентабельность потенциальных стратегий скоринга.

Финансовый кризис привел к фактическому замораживанию кредитования малых предприятий и физических лиц. Сектор микрофинансовых организаций (МФО) также был существенно затронут кризисом. В России в среднем в течение 2009 г. количество клиентов и активов в кредитных портфелях МФО снизилось на 15%. С января 2009 г. по январь 2010 г. доля остатков в портфелях МФО, просроченных, как минимум, на 30 дней, увеличилась с 3,3 до 7,3%'.

В 2010 г., по мере улучшения  ситуации и начала реализации программ поддержки МСП, спонсируемых государством, финансовые учреждения снова начали предоставлять кредиты малым  предприятиям и проявлять интерес  к повышению эффективности и  стандартизации кредитных решений  в секторе МСП. Таким образом, кредитный скоринг вновь привлек к себе внимание.

Анализ опыта кредитования⁴ малого бизнеса российскими банками показал, что успех на данном рынке зависит в первую очередь от используемой технологии предоставления кредитов и уровня подготовки кредитных экспертов.

Система кредитного скоринга для малого бизнеса может эффективно работать, как с залоговыми, так  и с беззалоговыми кредитами, и позволяет банку максимально  автоматизировать процесс рассмотрения кредитной заявки. Высокая скорость принятия окончательного решения - основное требование рынка к этому виду кредитования, поскольку специфика  малого бизнеса подразумевает быстрый  оборот капитала. Банк, использующий скоринговую  систему для малого бизнеса, сможет полностью соответствовать рыночным условиям и получит надежный и  эффективный инструмент в конкурентной борьбе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4www.cbr.ru

Заключение

 

   Рассмотрение наиболее известных видов банковских рисков показало их разнообразие и сложную вложенную структуру, то есть один вид риска определяется набором других. Приведенный перечень далеко не исчерпывающий. Его разнообразие в немалой степени определяется все увеличивающимся спектром банковских услуг. Разнообразие банковских   операций дополняется разнообразием клиентов и изменяющимися рыночными условиями.

Очень важно, чтобы в организации  были разработаны и внедрены процедуры  по управлению рисками, а также модели их оценки - в этом основная задача функции  риск-менеджмента. К числу задач относится также утверждение методик количественных оценок рисков, мониторинг лимитов и рисков, разработка адекватных форм отчетности, создание плана работы в нестандартных условиях.

Необходима разработка более  перспективных моделей и соответствующих  программных средств для оценки кредитных рисков физических и юридических лиц, которые обладают существенными преимуществами по точности, робастности, прозрачности и возможности автоматизации анализа, оценки и управления рисками

В настоящее время финансовый кризис привел к росту банковских рисков, возникновению значительных убытков, которые создают угрозу финансовой устойчивости кредитных организаций и российской банковской системы в целом.

Подводя итог работе, следует  сказать следующее. Современный  банк не боится риска, он рассматривает  его как один из элементов своей  деятельности, с которым необходимо методично работать и которым  можно и нужно управлять.

 

 

Список использованной литературы

 

1. Федеральный закон «О ЦБ РФ»
2. Федеральный закон « О банках и банковской деятельности»
3. ГК  РФ
4. Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2005 N 110-И "Об обязательных нормативах банков"
5. Положение от 26.03.2005 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной задолженности и приравненной к ней задолженности"
6. Лаврушин О.И. Баковское дело. Учебник. – М.: КНОРУС, 2008. – 768с.
7. Галанов В.А. Основы банковского дела. Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 288с.
8. Жарковская Е.П. Банковское дело. Уч.пособие. – М.: Омега-л, 2008. – 288с.
9. Шевчук Д.А. Банковские операции. Принципы, доходность, контроль, риски. – М.: Гросс Медиа, 2007. – 256с.
10. Герасимова Е.Б. Комплексный экономический анализ деятельности коммерческого банка // Финансы и кредит. - 2008.- 22. - с. 21
11. Герасимова Е.Б. Обеспечение эффективности контроля ресурсов коммерческого банка // Финансы и кредит. - 2009. - 22. - с. 47.
12. Ветрова А.В. Кредитное бюро: проблемы и решения // Банковское дело - 2008 г.
13. Бычков В.П.; А.В. Бердышев. О банковских резервах // Банковское дело - 2009, 4, стр. 21
14. Иванов В.В., Малютина О.Н. Методика анализа обеспечения при совершении операций кредитования // Финансы и кредит. - 2009. -5.- С.10-13
15. Концептуальные вопросы управления кредитными рисками Журнал: Управление финансовыми рисками, 4, 2009.
16. Ли О.В. Об оценке кредитоспособности заемщика (российский и зарубежный опыт) // Деньги и кредит - 2009, 4, стр. 21
17. Нестеренко О. Б. Надежность коммерческого банка и факторы ее определяющие // Деньги и кредит 2009, 10, с.38-40.
18. Суворов А.В. Некоторые вопросы методологии анализа финансовой устойчивости КБ // Финансы и кредит 2008, с.10-13.
19. Симановский А.Ю. Резервы на возможные потери по ссудам: международный опыт и некоторые вопросы методологии (часть вторая) // Деньги и кредит. - 2009 . - 1. - с.17
20. www.cbr.ru
21. Остапенко В.В. Кредитование банками предприятий: потребности, возможности, интересы // Финансы - 2008. - 8. с. 6 - 23.
22. Захаров В.С. Проблемы банковской системы // Деньги и кредит 2008, с.21-24.