Управление банком

     Однодневные операции с резервными фондами по своей сути являются необеспеченными  ссудами. Иногда сделка принимает форму соглашения об обратном выкупе, если один банк продает другому государственные ценные бумаги. Такие сделки обычно заключаются на один день, но по некоторым срок платежа может составлять неделю или даже несколько недель. Механика операций с резервными фондами довольно проста. При типичной необеспеченной сделке два банка договариваются о ее условиях: банк-продавец предлагает Центральному банку перечислить обусловленную сумму со своего резервного счета на резервный счет банка-покупателя. На следующий день при открытии банка происходит обратная сделка. Проценты уплачиваются обычно отдельным чеком.

     Соглашения  об обратном выкупе.

     В дополнение к межбанковским операциям  с резервными фондами аналогичные  сделки имеют место между банками и дилерами по государственным ценным бумагам, а также другими инвесторами. Эти сделки называются соглашениями об обратном выкупе (repurchase agreements - RP) или просто “репо” . При такой сделке продажа активов производится на условиях обратного выкупа в установленный день и по заранее согласованной цене. Подобного рода соглашения стали важным каналом для временно свободных средств, так как их легко приспособить к нуждам обеих сторон. Они могут заключаться на срок от одного дня до нескольких месяцев, но большей частью – на короткий срок. Преимуществом “репо” является невысокий риск, ибо они обычно обеспечиваются государственными ценными бумагами. “Репо” – отличное средство выравнивания резервов банка. Когда банк продает активы с обязательством выкупить их обратно, платеж производится либо путем дебетования депозитного счета покупателя, либо чеком, выписанным на другой банк. В первом случае уменьшаются обязательные резервы банка, при получении же чека у банка-продавца возникает право на резервы банка, на который выписан чек. Хотя обычно объектом такой сделки служат ценные бумаги, им могут быть также ссуды.

     Займы на рынке евродолларов.

     Получение займа на рынке евродолларов –  это инструмент управления пассивами, доступный крупным коммерческим банкам, и пользуются им банки, как имеющие заграничные филиалы, так и не имеющие их. Евродоллары можно определить следующим образом. Это – вклады, выраженные в долларах США и хранящиеся в коммерческих банках, которые находятся за пределами США, включая филиалы американских банков. Евродоллары образуются, когда американский или иностранный вкладчик банка США переводит средства в заграничный банк или филиал американского банка. В результате указанной операции владение вкладом в США переходит к заграничному финансовому учреждению, а у последнего возникает обязательство, подлежащее погашению в долларах США. В этом случае совокупные банковские вклады в США остаются неизменными, но за границей появляется новое депозитное обязательство в долларах США – евродоллары.

     Значительная часть займов в евродолларах выражается в увеличении обязательств американских банков перед своими заграничными филиалами, причем 75% займов приходится на филиалы крупнейших нью-йоркских учреждений. Европейские банки и филиалы, принимающие эти депозиты, уплачивают владельцам проценты по ставкам, которые обычно превышают ставки на денежном рынке США, и ссужают деньги американским и иностранным фирмам, а также банкам США. Когда коммерческие банки не в состоянии привлечь внутри страны средства, достаточные для удовлетворения спроса на кредит, они обращаются за недостающими ресурсами на рынок евродолларов. Чаще всего к этому источнику прибегают в периоды, когда у банков наблюдалось сокращение или лишь небольшое увеличение суммы передаваемых срочных депозитных сертификатов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая  часть.

Методика  определения кредитоспособности ОАО «Судоходной компании «Волжское пароходство» в Сбербанке РФ.

Коэффициенты  ликвидности:

К1= 24216/843493-(119+4030)=0,03

К2=24216+129100+622294/843493-(119+4030)=0,92

К3=1109211/843493-(119+4030)=1,32 

Коэффициент наличия собственных  средств:

К4=2016342+119+4030/3200446=0,63 

Показатели  оборачиваемости  и рентабельности:

К5=63690/3098060=0,02

К6=205276/3098060=0,07

Таблица расчета суммы баллов:

 

S=0,05*3+0,10*1+0,40*2+0,20*1+0,15*2+0,10*1=1,65

«Волжское пароходство» относится ко второму классу кредитоспособности.

Качество  надежности заемщика в баллах.

Вид деятельности – 4 балла

Срок деятельности – 0 баллов

Финансовое состояние  – 17 баллов

Доля оборотов к общей величине оборотов заемщика – 4 балла

Доля оборотов в ссудной задолженности – 4 балла

Выполнение кредитных  обязательств – 12 баллов

Возможность погашения  ссуды – 7 баллов

Зависимость от импортных поставщиков – 0 баллов

Насыщенность  рынка товарами – 4 балла

Общая сумма – 52 балла.

Надежность  заемщика – базовая. 

Характеристика  обеспечения возвратности кредита:

Ликвидность – 85 баллов

Поручительство  другой организации – 10 баллов

Поручительство  руководителей – 5 баллов

Общая сумма – 100 баллов.

Возвратность  – низкая. 

Характеристика  кредита:

Общая сумма 52+100=152 балла.

Кредит  рискованный. 

Определение процентной ставки по кредиту.

С=(D max – D min) / 200

C=(7.75% - 5,5%) / 200=0,01%

R=C * B

R=0,01*152=1,52%

Pr=(7,75%+1,52%)*1,09=10,14%

Итоговая  процентная ставка за кредит с учетом инфляции составит 10,14% годовых. 

Список  литературы. 

Лаврушин О.И. «Деньги, кредит, банки» учеб: 2007г. 

Жуков Е.Ф. «Деньги, кредит, банки» учеб: 2007г. 

Роуз, Питер С. «Банковский менеджмент» 1995год. 

Лаврушин О.И. «Банковское дело»  2007 год. 

Жуков Е.Ф. «Банки и небанковский кредитные организации»  2005год. 

Масленченков  Ю.С. «Финансовый менеджмент банка» 2003год. 

Романовский М.В. Белоглазова Г.Н. «Финансы и кредит» 2007  год. 

Долан Э.Д. «Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика» 1994

год. 

Ермасова Н.Б. «Финансы и кредит» консп. лекций/ 2007 год. 

Ресурсы интернет.