Проблемы ликвидности и доходности коммерческих банков

      Ликвидность (от лат. liquidus — жидкий, текучий), подвижность, мобильность активов предприятий, фирм или банков в капиталистических  странах, обеспечивающая фактическую возможность (способность) бесперебойно оплачивать в срок все их обязательства и предъявляемые к ним законные денежные требования.

      Во-вторых, были рассмотрены показатели ликвидности  – финансовые коэффициенты, отражающие способность компании оплачивать свои ежедневные затраты и выполнять краткосрочные обязательства в полном объеме и в срок. Можно выделить показатели мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности банка.

      В-третьих, изучено понятие доходности коммерческого  банка. Это - положительный совокупный результат деятельности банка во всех сферах его хозяйственно-финансовой и коммерческой деятельности. Дано определение доходов коммерческого банка, рассмотрена их структура, основы их формирования. Также оценено влияние риска операций на доход, связь с ликвидностью и платежеспособностью.

      Платёжеспособность  — способность коммерческого банка к своевременному выполнению денежных обязательств, обусловленных законом или договором, за счёт имеющихся в его распоряжении денежных ресурсов.ность, связь с ликвидностью и платежеспособностью.

      В-четвертых, рассмотрены методы управления ликвидностью:

- управление  активами;

- управление пассивами;

      - сбалансированное управление активами и пассивами.

      Существует  несколько показателей доходности, на основе которых происходит анализ деятельности банка:

      - процентная маржа (процентный доход) банка;

      - непроцентная маржа (непроцентный  доход) банка;

      -  прибыль до налогообложения;

      -  чистая прибыль;

      - чистая процентная маржа;

      - чистая непроцентная маржа;

      -и  другие показатели.

      В-пятых, были рассмотрены особенности формирования ликвидности и доходности коммерческих банков на современном этапе в России и за рубежом. Основные  тенденции: увеличение влияния на ликвидность банка забалансовых финансовых инструментов, рост в пассивах банков доли инструментов оптового фондирования по сравнению с розничными, рост влияния рыночных факторов на возможности фондирования банка, усложнение банковских продуктов.

      Наблюдая  за происходящим в банковской сфере  трансформациями, можно сделать вывод: в связи с глобализацией международных финансовых рынков, усложнением банковских продуктов и условий деятельности ликвидность российских банков все в большей степени зависит от таких неопределенных  рыночных факторов, как процентные ставки, кредитные спрэды и другие рыночные индикаторы. Даже незначительное изменение из величины может привести к возникновению у банка значительных дополнительных обязательств.

Список  используемых источников

Книги

1. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности. / М.: Логос, 2005. – 368 с.

2. Глушкова Н.Б. Банковское дело./ М.: Академический Проект, 2005. – 432 с.

3. Коробова Г.Г. Банковское дело. / М.: Экономистъ, 2006. – 766 с.

4. Костерина Т.М. Банковское дело./ М.: Московская финансово-промышленная академия, 2005. – 191 с.

Учебные пособия

5.Крылова  Л.В. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие/М.: ИД АТИСО, 2008, - 160 с.

6. Лаврушин О.И. Банковское дело/ О. И. Лаврушин, М.М.Ямпольскнй, Ю.П.Савинский . – М., Финансы и статистика, 2009, -263 с.

7.Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки: Учебник/ — Д34     2-е изд., перераб. и доп.— М.: Финансы и статистика, 2000.— 464 с.: ил.

Статьи

8.Акимов О.М., Ликвидность под надзором: новые  инициативы Базельского комитета/ Журнал «Банковское дело», №8, 2010 г.

9.Гамза В.А, О системе обеспечения ликвидности и рефинансирования кредитных организаций в России/ Журнал «Банковское дело»,№6, 2008 г.

10.Горегляд  В.П., Симптом- кризис ликвидности,  диагноз – кризис доверия/  Журнал «Банковское дело», №2, 2009 г.

11.Горский  М., Детоксикация банковских активов/ Горский М.,  Ширковец Е./ Журнал «Банковское дело», №7, 2009 г.

12.Ершов А.П., Кризис ликвидности: если ружье висит на стене/ Журнал «Банковское дело», № 12, 2007 г.

13.Кузнецова  Л.Г., Платежеспособность коммерческого  банка: терминология, оценка / Журнал «Банковское дело», №3, 2008 г.

14.Кучинский  К., Риск рыночной ликвидности:  вопросы практической оценки/ Кучинский  К., Пеникас Г./ Журнал «Банковское  дело, № 11, 2007 г.

15.Мищенко В.В., Стресс-тестирование риска ликвидности банка в условиях неопределенности финансовых рынков/ Журнал «Банковское дело», № 11, 2009 г.

16.Моисеев  С.Р., Проблема «плохих» активов  и возможные пути ее решения  / Журнал «Банковское дело», №7, 2009 г.

17.Орлова Н.В., Какие тенденции характеризуют  российский банковский сектор/ Журнал « Банковское дело», №3, 2008 г.

18.Тарасов.  Д. В., О ликвидности банковской  системы/ Журнал «Банковское дело»,  №3, 2008 г.

19.Эйгель Ф.Ф. , Влияние рисков ликвидности на деятельность региональных и местных органов власти России/ Журнал «Банковское дело», №7, 2009 г.

20.Якименко Д. В. , Анализ доходности розничных продуктов коммерческого банка/  Журнал «Банковское дело», №7, 2010 г.

Ресурсы сети интернет

21.Королев О., Ликвидность банка /http://www.realtypress.ru/article/article_1028.html, - Загл. с экрана

22.Хорошев  С., Мнение Эксперта: В какой стадии  цикла ликвидности мы находимся  / http://www.bankdelo.ru/mneniye_experta/index.php?page=22, - Загл. с экрана