Банктік тәуекел

   Банк  активтердің тәуекелі неғұрлым жоғары болған сайын, банктің өтімділігі соғұрлым төмен болады.

   Активтердің табыстылығының критерийі ретінде:активтердің  жұмыс жасау қабылеті, тиімділігі яғни табысты әкелу қабілеті, сонымен  қатар банктің дамуы үшін қаражат  көзін табу және банктің капитал  базасын нығайту қабілеті. Табыстылық дәрежесі бойынша активтер: табыс  әкелетін және табыс әкелмейтін болып  екіге бөлінеді.

   Активтердің диверсификациясы критерийі банк ресурстарын  әртүрлі орналастыру аялары бойынша  бөлу дәрежесін сипаттайды. Активтерді диверсификациялау көрсеткіштері  мынадай: ресірстарды орналастыру  бағыттары бойынша банк активтерінің құрылымы, объектілер мен субъектілері бойынша несиелік жұмсалымдардың құрылымы; бағалы қағаздар портфельінің құрылымы, валюталар құрылымы;банкпен корреспонденттік және несиелік қатынастарда болатын  басқа банктердің құрылымдық құрамы. Активтер неғұрлым көп диверсификацияланса, соғұрлым банктің өтімділігі жоғары болады.

   Банк  өтімділігін анықтайтын фактор-банктің  депозиттік базасының сапалылығы. Депозиттік базаны мерзімді депозиттік және жинақ  салымдар, есеп айырысу және ағымдағы шоттардағы қаражаттары ретінде  банкте жинақталған заңды және жеке тұлғалардың қаражаттары құрайды. Депозиттердің сапалылығының басты  критерийі олардың тұрақтылығын

   сипаттайды. Депозиттердің тұрақты бөлігі неғұрлым көп болса, банктің өтімділігі соғұрлым жоғары болады. Депозиттердің тұрақты  бөлігінің көбеюі банктің өтімді активтерге мұқтаждығын азайтады. Талап  етілгенге дейінгі депозиттер жоғары тұрақтылыққа ие, өйткені бұл депозиттердің  түрі сыйақы мөлшерлемесіне байланыссыз. Банкте осы депозит түрінің көп  болуы банктің қызмет ету сапалылығы мен жылдамдығы, банктің клиентке жақын орналасуы сияқты факторларға  байланысты. Ал, мерзімді және жинақ  депозиттеріндегі қалдықтарды тұрақтылықтың  төмен дәрежесіне ие, себебі оған банктің  сыйақы мөлшерлемесі ықпал етеді.

   Банк  өтімділігі оның сыртқы қаражат көздерінің, яғни банкаралық несиелерге деген тәуекелдігімен сипатталады. Банкаралық несие өтімді қаражаттарға деген қысқа мерзімді жетіспеушілікті жоя алады, бірақ  осы несиенің жалпы тартылған  ресурстардың құрамындағы үлесі  жоғары болса, онда банк банкроттықа  ұшырауы мүмкін. Егер банктің сыртқы көздерге тәуелділігі жоғары болса, онда лның бизнес үшін өз басының дамуы  перспективаларының жоқтығын  көрсетеді.

   Банк  активтері мен пассивтерінің  арасында мерзімі мен сома бойынша  сәйкестілігі де банк өтімділігін анықтайды. Банктің клиенттер алдында міндеттемелерді  орындауы инвестицияланатын ақша қаражаттары  мерзімдері мен салымшылары берген ақша қаражаттарының мерзімдері сәйкес болуын білдіреді.

   Менеджмент, яғни жалпы банктің қызметін және өтімділігін басқару жүйесі де банк өтімділігін анықтайтын ішкі факторлардың біріне жатады. Банкті басқару сапасы мыналармен анықталады:

• Банк саясатының болуы және оның мазмұны;
• Стратегиялық және ағымдағы міндеттерді жоғары деңгейде шешуге мүмкіндік беретін банктің аймақтық ұйымдастыру құрылымы;
• Банктің активтері мен пассивтерін басқару механизімі;
• Әр түрлі рәсімдердің нақты мазмұнын анықтау;
• Білікті мамандардың болуы;
• Қажетті ақпарат базасының болуы;
• Банк қызметін басқару жүйесінің ғылымилығы.
• Банктің беделі де банк өтімділігін анықтайды. Жақсы беделі бар банк депозиттік базасының тұрақтылығын оңай қамтамасыз ете алады.
• Банк өтімділігінің жағдайы бірқатар сыртқы факторларға, яғни банк қызметінен тыс факторларға байланысты. Оларға мыналар жатады:
• Елдегі жалпы саяси және экономикалық жағдай;
• Бағалы қағаздар нарығының дамуы;
• Банкаралық несие нарығының дамуы;
• Қайта қаржыландыру жүйесін ұйымдастыру;
• Орталық банктің қадағалау қызметінің тиімділігі.

   Елдегі  жалпы саяси және экономикалық жағдай банк операцияларының дамуының және банк жүйесінің сәтті жұмыс істеуінің  алғышарттарын қалыптастырады, банктер  қызметінің экономикалық негізінің  тұрақтылығын қамтамассыз етеді, банктерге  деген отандық және шетелдік инвесторлардың сенімділігін арттырады. Осы аталған  жағдайларынсыз банктердің тұрақты  депозиттік базаны құруы, операциялардың рентабельдігіне қол жеткізуі, өз құралдарын дамытуы, активтерінің сапалығын  жоғарылатуы және басқару жүйесін  жетілдіруі мүмкін емес.

   Бағалы  қағаздар нарығының дамуы өтімді қаражаттар құрудың оңтайлы вариантын  қамтамасыз ете алады, себебі көптеген шетел мемлекеттерінде банктің  активтерін ақшалай қаражаттарға тез  арада айналдыру жолы қор нарығының  жұмысымен байланысты.

   Банкаралық  нарықтың дамуы уақытша бос ақшалай  ресурстарды банктер арасында жылдам қайта бөлуге көмектеседі. Банк өз өтімділігін  ұстап тұру үшін банкаралық нарықтан әр түрлі мерзімге, сонымен қатар  бір күнге болсын, қаражаттарды тарта  алады. Банкаралық коньюктураға, банкаралық нарықтың ұйымдастырылуына және банктің  беделіне байланысты.

   Орталық банктің қадағалау қызметінің тиімділігін  өтімділікті басқарудағы коммерциялық банктер мен мемлекеттік қадағалау  органы арасындағы қарым қатынас  дәрежесін көрсетеді. ҚазақстанРеспубликасы  Ұлттық Банктің екінші деңгейіндегі банктер үшін өтімділіктің белгілі  бір нормативтерін белгілеуге мүмкіндігі бар. Көрсеткіштер банктің өтімділік  жағдайын неғұрлым нақты көрсететін болса, соғұрлым банктің өзі және қадағалау органы өтімділікпен байланысты проблеманы уақытысында шешуге мүмкіндігі бар.

   Банктің өтімділігі тұрақты өзгерісте болатын  көптеген факторлармен анықталынатын  банк қызметінің сапасын сипаттайды. Сондықтан банктің өтімділігі бірте  бірте қалыптасатын және тұрақты  факторлармен және әр түрлі үрдістермен  сипатталатын динамикалық жағдайды білдіреді.