Банковские вклады

Между налично-денежным и безналичным обращением существуют взаимосвязь и взаимозависимость: деньги постоянно переходят из одной сферы обращения в другую, наличные деньги меняют форму на счета в кредитном учреждении и обратно. Безналичный оборот возникает при внесении наличных денег на счет в кредитном учреждении, следовательно, безналичное обращение немыслимо при отсутствии наличного. Одновременно наличные деньги появляются у клиента при снятии их со счета в кредитном учреждении.

Таким образом, наличное и безналичное  обращение образует общий денежный оборот страны, в котором действуют единые деньги одного наименования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Основные показатели статистики денежного обращения

 

Изучение  статистических показателей в сфере  денежного обращения и кредита  связано с анализом денежного  обращения (движение денежных потоков  при выполнении ими своих функций  в наличной и безналичной формах). Статистическая информация о денежном обращении необходима государственным структурам для разработки денежно-кредитной политики, осуществляемой на законодательной основе.

Основными являются следующие статистические показатели:

- показатель денежной массы;

- показатели скорости оборота денежной массы (динамики денежной массы);

- показатель монетаризации экономики (запас денежной массы на 1 руб. ВВП);

- показатель купюрного строения денежной массы (удельный вес денежных знаков различного достоинства в общей массе обращения денег).

Денежная  масса - это важнейший количественный показатель, характеризующий движение денег, которые выступают как  средство обращения, как мера стоимости, а также как средство накопления.

В статистике используется также понятие «совокупная  денежная масса». Это суммарная величина всех наличных и безналичных денег  в обращении по состоянию на первое число месяца, которая определяется Центральным банком на основе данных сводного баланса банковской системы. Для расчета совокупной денежной массы используется классификация абсолютных показателей - денежных агрегатов (кластеры, в которых те или иные виды платежных средств сгруппированы по различным признакам). Денежная масса включает агрегаты:

- агрегат М0 - наличные деньги в обращении;

- агрегат М1 = М0 + средства, лежащие на счетах до востребования в банке;

- агрегат М2 = М1 + срочные вклады в банках (совокупный объем денежной массы);

- агрегат М3 = М2 + депозитные сертификаты + облигации государственного займа.

На денежную массу оказывают влияние два  фактора: количество денег и скорость оборота денег.

Определение количества денег (денежной массы) находится  в компетенции государства, его  законодательной власти, где главным  условием является стабильность денежной единицы (соответствие фактического оборота  наличной и безналичной денежной массы необходимым хозяйственным  потребностям).

Для исследования интенсивности движения денег при  выполнении ими функций средства обращения и средства платежа  используют статистические показатели скорости обращения денег: показатель количества оборотов денежной массы и показатель продолжительности одного оборота денежной массы.

Показатель  количества оборотов денежной массы  Vо характеризует скорость оборота денежной массы (частоту использования одного рубля денежной массы для получения товаров и услуг). Он рассчитывается как отношение ВВП в текущих ценах к величине совокупного объема денежной массы в исследуемом периоде (М2 ):

Показатель  продолжительности одного оборота  в днях Vд исчисляется как отношение числа календарных дней в определенном периоде (Д) к величине предыдущего показателя (количеству оборота денег Vо ):

Показателем, с помощью которого можно измерить запас денежной массы на 1 руб. ВВП (%), является показатель монетаризации экономики (Мэ ), который исчисляется как отношение совокупного объема денежной массы в изучаемом периоде (М2 ) к величине валового внутреннего продукта в текущих ценах (ВВП):

В развитых странах Мэ = 60-80% считается нормой.

Важнейшими  статистическими показателями анализа  в сфере денежного обращения  являются показатели купюрного строения денежной массы. Купюрное строение характеризует  удельный вес денежных знаков (как  по количеству, так и по сумме  купюр) различного достоинства в  общей массе обращающихся денег. Статистической задачей в этом случае является выявление степени рациональности купюрного строения денежной массы.

Самым распространенным показателем, характеризующим динамику купюрного строения денежной массы, является величина средней купюры, которая рассчитывается по формуле  средней арифметической взвешенной:

где К - достоинство купюр; F - число купюр.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Статистические показатели в сфере кредитной деятельности

 

Важным  элементом товарно-денежных отношений  являются кредитные отношения, под  которыми понимают такие денежные отношения, которые предполагают предоставление финансовых ресурсов на возвратной и  срочной основе с выплатой процента. Кредит способствует более эффективному использованию свободных денежных средств хозяйствующих субъектов, бюджетных организаций, личных сбережений граждан, размещенных в банке, а  также финансовых ресурсов банков.

Кредит  может быть государственным, банковским и межбанковским, краткосрочным (до года), среднесрочным (от года до пяти лет) и долгосрочным (свыше пяти лет).

Для анализа  кредитной политики статистика использует различные показатели, которые исследуют  объем, состав, структурные сдвиги, динамику, эффективность кредитных  вложений.

Наиболее  важными показателями в анализе  кредитных отношений являются:

- показатель эффективности государственных кредитных операций;

- показатель среднего размера кредита;

- показатель среднего срока пользования ссудами;

- показатель средней процентной годовой ставки кредита;

- показатели просроченной задолженности.

Показатель  эффективности государственных  кредитных операций Эг. кр характеризует процентное отношение суммы превышения поступлений над расходами по системе государственного кредитования:

где Пг. кр - поступления по системе государственного кредита; Рг. кр - расходы по системе  государственного кредита.

В настоящее  время актуальна проблема обслуживания внешнего долга. Для анализа этой деятельности рассчитывается коэффициент  обслуживания внешнего государственного долга Ко вн.г.д как отношение  платежей по внешнему государственному долгу Рпл.г.д. к валютным поступлениям от экспорта товаров и услуг в  экспорт:

Для исследования взаимосвязей кредитных вложений с  показателями объема производства, капитальных  вложений, размера материальных ценностей  используются показатель среднего размера  кредита (ссуды) С, показатель среднего срока пользования ссудами Тс и показатель среднего числа оборотов ссуд за год Ос .

Первый  показатель исчисляется по формуле  среднеарифметической взвешенной (без  учета числа оборотов за год)

где Ci - размер i-й ссуды; Ti - cрок i-й ссуды.

Второй  показатель определяет время оборачиваемости  всех ссуд один раз при условии  непрерывности этой оборачиваемости  и исчисляется по формулам:

- средней арифметической взвешенной (весами являются размеры выданных ссуд)

- средней гармонической взвешенной (весами является продолжительность оборота каждой ссуды):

Третий  показатель ( ) рассчитывается как отношение числа дней в году (Д) к средней величине показателя :

За пользование  кредитом взимается процентная ставка, которая выполняет стимулирующую  функцию. В статистике используется показатель средней процентной годовой  ставки кредита ( ):

где Ci - cумма i-го кредита; Ti - срок i-го кредита.

В статистике рассчитываются также показатели по просроченным ссудам (абсолютная сумма  просроченных кредитов) и относительные  показатели просроченной задолженности  по ссудам.

Показатель  по абсолютной сумме просроченных кредитов Cпр отражает абсолютную величину:

Относительный интегральный показатель по сумме и  сроку (Kинт ) рассчитывается по формуле средневзвешенной:

Информация  о статистических закономерностях  в сфере ссудной задолженности  способствует улучшению управления кредитными задолженностями на всех уровнях.

2.2 Статистика банковской и биржевой деятельности

 

Важнейшей структурой экономики любого государства  является банковская сфера (система), которая  имеет довольно сложное многозвенное строение. Основным звеном в банковской структуре является Центральный (национальный) банк.

Центральный банк осуществляет важнейшие функции  денежно-кредитного регулирования (монопольное  право на эмиссию национальной валюты, принятие обязательств в виде депозитов  других банков, управляет внутренними  и внешними резервами страны и  т.д.). В его функции входит и  разработка основных направлений денежно-кредитной  политики с помощью таких специфических  средств, как определение уровня процентной ставки, нормирование обязательных резервов, осуществление операций на открытом рынке.

Центральный банк осуществляет также надзор за деятельностью коммерческих банков. Важнейшим аспектом деятельности ЦБ является выполнение им роли фискального  агента государства (аккумулирует бюджетные  фонды, осуществляет платежи по поручению  финансовых органов правительства, размещает ценные бумаги и государственные  займы на первичном фондовом рынке  и т.д.).

Задачи  банковской статистики тесно взаимосвязаны  с разносторонней деятельностью  банковской системы, прежде всего с  деятельностью ЦБ.

Кроме выше рассмотренных статистических показателей  денежного обращения и кредита, имеющих непосредственное отношение  к сфере банковской деятельности, в статистическом анализе используется и такой показатель деятельности Центрального банка РФ, как денежный мультипликатор, выражающий определенное соотношение между денежной массой (М2 ) и денежной базой (Б) (первоначальные или резервные деньги, лежащие в основе создания обязательств) или деньгами, выпущенными ЦБ (числятся в пассиве эмиссионного института). Иными словами, денежный мультипликатор m представляет собой коэффициент, характеризующий увеличение в обороте денежной массы по мере роста банковских резервов, и рассчитывается по формуле:

где N - наличные деньги; D - депозиты; R - обязательные резервы  коммерческих банков.

Денежный  мультипликатор можно рассматривать  как деньги, выпущенные ЦБ, при этом следует обратить внимание, что предельно  возможная величина денежного мультипликатора  находится в обратной зависимости  к ставке обязательных резервов, которые  устанавливаются ЦБ для коммерческих банков.

Регулирование отношений между ЦБ и коммерческими  банками в условиях рыночных отношений  осуществляется на законодательной  основе.

Коммерческие  банки в отличие от государственных  банков осуществляют операционную деятельность на рыночной (платной) основе. В условиях рынка коммерческий банк - многофункциональная  структура, осуществляющая операции на рынке ссудного капитала (кредитование, финансирование за счет привлеченных средств). Среди коммерческих банков есть банки, имеющие особое «статусное»  положение - «уполномоченные» банки, которые  по специальному разрешению правительства  занимаются денежно-кредитными операциями в зоне государственных интересов. Статистическая информация о деятельности коммерческих банков чрезвычайно важна  для упорядочения всей системы денежно-кредитных  отношений. В статистических исследованиях  используется нормативная база деятельности банков. К числу таких нормативов относятся:

- норматив достаточности собственных средств банка, который определяется как отношение собственных средств банка к суммарной величине активов без учета величины созданных резервов, обеспеченных ценными бумагами, и величины возможных потерь по ссудам (минимальный норматив с 01.01.2000 был установлен в размере менее 5 млн. евро);

- минимальный размер собственных средств банка, который определяется как сумма уставного капитала, фондов банка и нераспределенной прибыли за вычетом допущенных убытков;