Взаимодействие ЦБ с коммерческими банками

 

     Лат - ликвидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получены банком и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней и (или) в случае необходимости реализованы банком в течение ближайших 30 календарных дней в целях получения денежных средств в указанные сроки.

     Овт - обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами (вкладчиками) сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней.

     Минимально  допустимое числовое значение норматива  Н3 устанавливается в размере 50 процентов.

     Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в  результате размещения средств в  долгосрочные активы и определяет максимально  допустимое отношение кредитных  требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней. Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) рассчитывается по следующей формуле: 

Н4 = Крд х 100% <= 120%, где  К + ОД

 

     Крд - кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные, если с учетом вновь установленных сроков погашения кредитных требований сроки, оставшиеся до их погашения, превышают 365 или 366 календарных дней;

     ОД - обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным банком, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней.

     Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120 процентов.

     Норматив  общей ликвидности банка (Н5) регулирует (ограничивает) общий риск потери банком ликвидности и определяет минимальное отношение ликвидных активов к суммарным активам банка. Норматив общей ликвидности банка (Н5) рассчитывается по следующей формуле:

Н5 = Лат х 100% >= 20%, где  А - Ро

 

     А - общая сумма всех активов по балансу банка, за минусом остатков на счетах.

     Ро - обязательные резервы банка.

     Минимально  допустимое числовое значение норматива  Н5 устанавливается в размере 20 процентов.

     Норматив  максимального размера риска  на одного заемщика или группу связанных  заемщиков (Н6) регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталу) банка. Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) рассчитывается по следующей формуле:

Н6 = Крз х 100% <= 25%, где  К

 

     Крз - совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику, имеющему перед банком обязательства по кредитным требованиям, или группе связанных заемщиков.

     В величину Крз в целях расчета норматива Н6 также включаются:

     -вложения  банка в акции (доли), учитываемые  в торговом портфеле (включая  те, по которым рассчитывается  рыночный риск) и в инвестиционном  портфеле, за исключением той их части, которая уменьшает величину собственных средств (капитала) кредитной организации;

     -величина  кредитного риска по условным  обязательствам кредитного характера;

     -величина кредитного  риска по срочным сделкам; 

     -принятые  в обеспечение кредитных требований и условных обязательств кредитного характера долговые ценные бумаги, эмитированные одним или связанными юридическими лицами стран, не входящих в число "группы развитых стран";

     -балансовая  стоимость финансовых активов,  отчужденных банком с одновременным предоставлением приобретателю (контрагенту) права отсрочки платежа, а также требования в отношении продавца (контрагента) по поставке финансовых активов с одновременным предоставлением ему права отсрочки поставки финансовых активов;

     -требования  к контрагенту по обратной (срочной)  части сделки по приобретению  финансовых активов с одновременным  принятием обязательства по их  обратному отчуждению.

     Норматив  Н6 рассчитывается по каждому эмитенту, в долговые ценные бумаги которого банком произведены вложения, если указанные долговые ценные бумаги учитываются в инвестиционном или торговом портфелях, включая те долговые ценные бумаги, по которым рассчитывается рыночный риск. При этом норматив Н6 рассчитывается отдельно в отношении федеральных органов государственной власти, органов власти каждого из субъектов Российской Федерации и каждого из органов местного самоуправления.

     Максимально допустимое числовое значение норматива  Н6 устанавливается в размере 25 процентов.

     Норматив  максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) рассчитывается по следующей формуле:  

Н7 = SUM Кскр_i х 100% <= 800%, где  К

 

     Кскр_i - определенный с учетом взвешивания на коэффициент риска. Показатель Кскр_i рассчитывается на основании методики, установленной для расчета показателя Крз главой 4 настоящей Инструкции.

     Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 устанавливается в размере 800 процентов.

     Норматив  максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении участников (акционеров) банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка. Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), рассчитывается по следующей формуле:

Н9.1 = SUM Kpa_i х 100% <= 50%, где  К

 

     Kpa_i - величина i-того кредитного требования банка, а также кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера и срочным сделкам, в отношении участников (акционеров), которые имеют право распоряжаться 5 и более процентами долей (голосующих акций) банка, определенная с учетом взвешивания на коэффициенты риска.

     Максимально допустимое числовое значение норматива  Н9.1 устанавливается в размере 50 процентов.

     Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (H10.1) регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком.

     Норматив H10.1 определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам (капиталу) банка. Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) рассчитывается по следующей формуле:

H10.1 = SUM Крси_i х 100% <= 3%, где К

 

 
Крси_i - величина i-того кредитного требования к инсайдеру банка, кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера и срочным сделкам, заключенным с инсайдером.

     Максимально допустимое числовое значение норматива H10.1 устанавливается в размере 3 процентов.

     Норматив использования  собственных средств (капитала) банка  для приобретения акций (долей) других юридических лиц (H12) регулирует (ограничивает) совокупный риск вложений банка в  акции (доли) других юридических лиц  и определяет максимальное отношение  сумм, инвестируемых банком на приобретение акций (долей) других юридических лиц, к собственным средствам (капиталу) банка. Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (H12) рассчитывается по следующей формуле:

Н12 = SUM Кин_i х 100% <= 25%, где  К

 

     Кин_i - величина i-той инвестиции банка в акции (доли) других юридических лиц.

     В расчет норматива Н12 включаются вложения банка в акции (доли), учитываемые в инвестиционном портфеле, в части, акций (долей) юридических лиц, приобретаемых с целью получения инвестиционного дохода, за исключением вложений, уменьшающих показатель собственных средств (капитала) банка и за исключением вложений, которые составляют менее 5 процентов уставного капитала организации (участником (акционером) которой является банк), зарегистрированного в установленном порядке на дату расчета собственных средств (капитала) банка.

     Максимально допустимое числовое значение норматива Н12 устанавливается в размере 25 процентов[1].

     Первоначально обязательные минимальные резервы  формировались как гарантия наличия  определенного запаса денег, если клиенты  потребуют свои вклады от банка. В  настоящее время минимальные  резервы играют двоякую роль. Во-первых, они должны удовлетворить интересы вкладчиков, когда при тех или иных обстоятельствах может начаться отток вкладов из данного банка. Во-вторых, с помощью регулирования суммы резервов регулируются возможности коммерческих банков выдавать кредиты и, следовательно, влиять на совокупную массу денег в обращении.

     Кредитный потенциал коммерческого банка  уменьшается настолько, насколько  увеличивается размер его резервов, и увеличивается настолько, насколько  уменьшается размер его резерва  в ЦБ РФ.

 

           

2. Анализ деятельности ЗАО Банк «Сосьете Женераль Восток» по нормативам ЦБ

2.1 Экономическая характеристика ЗАО Банк «Сосьете Женераль Восток»

     Коммерческий  акционерный банк "Банк Сосьете  Женераль Восток" (закрытое акционерное  общество), далее BSGV

• 100% дочерняя структура группы Сосьете Женераль  
• Основан в Москве в 1993 году как инвестиционный банк
• С 2003 года универсальный банк, обслуживающий корпоративных и частных клиентов
• Представлен в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Сочи, Ставрополе, Тольятти, Тюмени, Уфе, Челябинске, Ярославле
• Около 2 000 сотрудников (по данным на 1 января 2011 г.)
• Более 360 000 частных и 7 000 корпоративных клиентов (по данным на 1 января 2011 г.)
• Размер чистых активов - 138,5 млрд рублей, капитала - 16,3 млрд рублей (по данным на 1 января 2011 г.)
• Рейтинг Baa2 Moody’s
• 11 место в рейтинге самых надежных российских банков по версии Forbes (март 2010 года)
• Входит в десятку лидеров рейтинга "Индекс впечатления клиента – 2010: Сектор розничных банковских услуг после финансового кризиса", опубликованного компаниями PWC и Senteo
• В рейтингах журнала "Профиль" BSGV занял 27 место среди банков, выдавших больше всего кредитов частным компаниям, и 22 место среди банков, выдавших больше всего кредитов частным лицам, на 1 декабря 2010 года