Связь науки «Эконометрика» с другими научными дисциплинами

Министерство  сельского хозяйства РФ 

ФГОУ  ВПО Самарская государственная 

Сельскохозяйственная  академия 

Институт  управленческих технологий и аграрного  рынка 

Кафедра «Государственного и муниципального управления» 
 
 

Контрольная работа

по дисциплине: «Эконометрика»

На тему: «Связь науки «Эконометрика» с другими  научными дисциплинами» 
 
 
 
 
 

Контрольную работу

Подготовил  студент

Группы  № 4421

Вдовина Екатерина Викторовна

Зачетная  книжка № 449 
 
 

Самара 2010

       Эконометрика  как наука 

       [Эконометрика — наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. Определение предмета эконометрики было дано в уставе Эконометрического общества, которое главными целями назвало использование статистики и математики для развития экономической теории.]¹ [Теоретическая эконометрика рассматривает статистические свойства оценок и испытаний, в то время как прикладная эконометрика занимается применением эконометрических методов для оценки экономических теорий. Эконометрика дает инструментарий для экономических измерений, а также методологию оценки параметров моделей микро- и макроэкономики. Кроме того, эконометрика активно используется для прогнозирования экономических процессов как в масштабах экономики в целом, так и на уровне отдельных предприятий.]² При этом эконометрика является частью экономической теории, наряду с макро и микроэкономикой

       Термин  «эконометрика» состоит из двух частей: «эконо» — от «экономика» и «метрика» — от «измерение». Эконометрика (или эконометрия) входит в обширное семейство дисциплин, посвященных измерениям и применению статистических методов в различных областях науки и практики. К этому семейству относятся, в частности, биометрия, технометрика, наукометрия, психометрия, хемометрия (наука об измерениях и применении статистических методов в химии), квалиметрия (наука об измерении качества). Особняком стоит социометрия — этот термин закрепился за статистическими методами анализа взаимоотношений в малых группах, то есть за небольшой частью такой дисциплины, как статистический анализ в социологии.

       [Одно из первых определений эконометрики дал Рагнар Фриш: Эконометрика — это не тоже самое, что экономическая статистика. Она на идентична и экономической теории, хотя значительная часть этой теории носит количественный характер. Эконометрика не является синонимом приложений математики к экономике. Каждая из трех отправных точек — статистика, экономическая теория и математика — необходимое, но не достаточное условие для понимания количественных соотношений в современной экономической жизни. Это единство всех трех составляющих.]³

       [Эконометрика тесно связана с математической экономикой. Так, Марк Блауг в своей статье для Британской энциклопедии пишет: «Подобно математической экономике, эконометрика — это скорее нечто, чем занимаются экономисты, чем определенная предметная область. Эконометрика связана с изучением эмпирических данных статистическими методами; цель этого — проверка гипотез и оценка соотношений, предложенных экономической теорией. В то время как математическая экономика занимается чисто теоретическими аспектами экономического анализа, эконометрика пытается подвергнуть проверке теории, которые уже представлены в явной математической форме. Однако, часто эти две области экономической науки пересекаются»]⁴ 
 
 
 
 
 
 
 
 

История развития 
 

И. Фишер

Й. Шумпетер 

       К 1930-м годам сложились все предпосылки  для выделения эконометрики в  отдельную науку.Стало ясно, что для более глубокого понимания экономических процессов стоит использовать в той или иной степени статистику и математику.Возникла необходимость появления новой науки со своим предметом и методом, объединяющая все исследования в этом направлении. 29 декабря 1930 г. по инициативе И.Фишера, Р.Фриша, Я.Тинбергена, Й.Шумпетера, О.Андерсона и других ученых было создано эконометрическое общество. В 1933 г. Р. Фриш основал журнал «Эконометрика», который и сейчас имеет большое значение для развития эконометрики. А уже в 1941 г. появляется первый учебник по новой научной дисциплине, написанный Я.Тинбергеном.[⁵] В 1969 г. Фриш и Тинберген стали первыми исследователями получившимии Нобелевскую премию по экономике. Как говорится в официальном сообщении нобелевского комитета: «за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов».[⁶]

       До 1970-х годов эконометрика понималась как эмпирическая оценка моделей, созданных  в рамках экономической теории. По мнению эконометристов того времени  статистические данные должны были защитить теорию от догматизма. При этом подавляющее большинство экономических моделей, построенных в этот период, были кейнсианскими. Но начиная с 1970-х годов формальные методы стали использоваться при выборе причинности теоретических концепций. При этом эконометрикой стали активно пользоваться и монетаристы.[⁷]

       В 1980 г. вторую эконометрическую Нобелевскую премию по экономике получил американский экономист Лоуренс Клейн за создание экономических моделей и их применение к анализу колебаний экономики и экономической политики. Совместно с А.Голдбергом создал одну из самых известных моделей американской экономики, известной как «модель Клейна–Голдберга». В основу структуры этой модели были положены его собственные разработки. Она состояла из взаимосвязанных одновременных и направленных рядов уравнений, решение которых давало картину производства в стране. Говоря об этой модели, Р.Дж.Болл отмечал: «Как эмпирическое представление об основах кейнсианской системы эта модель стала, возможно, самой знаменитой среди моделей крупных национальных хозяйств до появления других моделей в 60-е гг.».[⁸] Клейн также организовал широко известный проект «Линк» для интеграции статистических моделей разных стран в единую общую систему с целью улучшения понимания международных экономических связей и прогнозирования в области мировой торговли.[⁹]

       В это время активно развивалась  не только макро-, но микроэконометрика. Пионерами этого направления  выступили Д.Хэкман и Д.Макфадден. Они разработали теорию и методы, которые широко используются в статистическом анализе поведения индивидуумов и домохозяйств как в экономике, так и в других общественных науках. Так, Дж. Хекман решил проблему смещения выборки из-за селективности данных и самоотбора. Для ее решения он предложил использовать метод коррекции Хекмана, который благодаря своей эффективности и простоте в использовании стал широко использоваться в эмпирических исследованиях. Основной вклад Д.Мак-Фаддена в науку заключается в развитии методов для анализа дискретного выбора. В 1974 г. он разработал условный логит-анализ, который сразу был признан фундаментальным достижением экономической науки. Также он создал эконометрические методы для оценки производственных технологий и исследования факторов, лежащих в основе спроса фирм на капитал и рабочую силу. Выдающиеся достижения этих ученых были отмечены Нобелевской премией по экономике в 1990 г.[¹⁰]

       Важным  событием для развития эконометрики стало появление компьютеров. Благодаря им мощное развитие получил статистический анализ временных рядов. Г.Бокс и Г.Дженкинс создали ARIMA-модель в 1970 г., а К.Симс и другие ученые — VAR-модели, ставшие популярными в начале 1980-х гг. Стимулировало эконометрические исследования и бурное развитие финансовых рынков и производных инструментов. Это привело лауреата Нобелевской премии по экономике за 1981 год Дж. Тобина к разработке моделей с использованием цензурированных данных. [¹¹]

       Р. Ингл

       Большое влияние на современную эконометрику оказал Хаавельмо. Хаавельмо показал, как можно использовать методы математической статистики для того, чтобы получать обоснованные заключения о сложных экономических взаимосвязях исходя из случайной выборки эмпирических наблюдений. Эти методы можно кроме того использовать для оценивания соотношений, полученных на основе экономических теорий, и для проверки этих теорий. В 1989 г. ему присудили Нобелевскую премию по экономике «за прояснение вероятностных основ эконометрики и анализ одновременных экономических структур».[¹²]

       Хаавельмо рассматривал экономические ряды как  реализацию случайных процессов. Главными проблемами, возникающими при работе с такими данными являются нестационарность и сильная волатильность. Если переменные нестационарны, то есть риск установить связь, где ее нет. Вариантом решения данной проблемы является переход от уровней ряда к их разностям. Недостатком данного метода является сложность экономической интерпретации полученных результатов. Для решения этой проблемы Клайв Грэнджер ввел концепцию коинтеграции как стационарной комбинации между нестационарными переменными. Им была предложена модель корректировки отклонений (ЕСМ), для которой он разработал методы оценивания ее параметров, обобщения и тестирования. Коинтеграция применяется в случае, если краткосрочная динамика отражает значительные дестабилизирующие факторы, а долгосрочная стремится к экономическому равновесию. Модели, созданные Грэнджером, в 1990 г. были обобщены С.Йохансеном для многомерного случая. В 2003 г. Гренджер совместно с Р.Инглом получили нобелевскую премию. Р.Ингл, в свою очередь, известен как создатель моделей с меняющейся во времени волатильностью (т. н. ARCH-модели). Эти модели получили широкое распространие на финансовых рынках.[¹³]