Статистика кредита

     (Приложение  Б) 

     Из  данных таблицы (табл.2) видно, что за период с 2004 г. по 2008 г. было привлечено 6886888 млн.руб. Расчеты показали, что объем привлеченных кредитов в 2008 г. возрос по сравнению с 2004г. на  62,2%. Средний объем привлеченных кредитов за 5 лет составил 1377377,6 млн.руб. Среднегодовой абсолютный прирост привлечения кредитов за 2004-2008 гг. 570517,75 млн.руб., а среднегодовой темп роста привлечения кредитов 157%..[3, с. 68]

       Таким образом, определяя объем, структуру  и динамику кредитных ресурсов, можно  проследить основные признаки рыночного  состояния денежно-кредитной системы  страны, а именно положительное ее развитие в период 2004-2008 гг, что обусловлено увеличением объемов денежных средств привлеченных в сферу кредитования  .

2. Анализ  оборачиваемости  кредита

 

     В рыночной экономики роль кредита  исключительно высока. Каждое предприятие  как самостоятельный субъект  рынка функционирует в режиме самофинансирования

     Уровень   оборачиваемости кредита   определяется    двумя показателями: средней длительностью пользования кредитом и количеством оборотов, совершенных кредитом за период.

     Средняя длительность пользования  кредитом в 2004 г. и 2007 г. определяется по формуле (12):

     t₀ физические лица = 345762,3 : = 113,7.

     t₀  кредитные организации = 659408,8 : = 2363,5.

     t₀ юридические лица = 133751,0 : = 166,8.

     t₁ физические лица  = 1323357,9 : = 146,6.

     t₁ кредитные организации = 175200,0 : = 200,5.

     t₁ юридические лица = 125900,0 : = 73,9.

     Это показатель характеризует среднее число дней пользования кредитом. Из чего следует, что в среднем на один оборот кредитных ресурсов в 2004 г. и 2007 г. затрачивалось   менее года (исключение составил оборот кредитных вложений кредитными организациями в 2004 году - 2363,5 дней.)

     Среднее число оборотов кредита в 2004 г. и 2007 г. рассчитывается по формуле (14):

     n₀ физические лица = 10951753 :  345762.3 = 3.2

     n₀ кредитные организации = 0.2;

     n₀ юридические лица = 2.2;

     n₁ физические лица = 2.5;

     n₁ кредитные организации = 1.8;

     n₁ юридические лица = 4.9.

     Бóльшая часть оборотов в 2004 году приходилось на кредиты физическим лицам, а в 2007– юридическим лицам. В среднем за 2004-2007г. совершается 2,6 оборота.

     Показатель  структуры однодневного оборота по погашению кредита в 2004 г. и 2007 г. необходимый для расчетов индексов переменного состава, постоянного состава и структурных сдвигов находится как:

     d₀ физические лица = ;

     d₀ кредитные организации = 0,07;

     d₀ юридические лица = 0,2;

     d₁ физические лица = 0,8;

     d₁ кредитные организации = 0,04;

     d₁ юридические лица = 0,9.

     (Приложение  Г)

     Для изучения влияния отдельных факторов на изменение средней длительности пользования кредитом строится система взаимосвязанных индексов, состоящих из индексов переменного состава, постоянного состава и структурных сдвигов.

     Для их расчета полученные ранее данные о средней длительности пользования  кредитом , числе оборотов кредита и показатели структуры однодневного оборота по погашению кредита в 2004г. и в 2007 г. сведем в таблицу 3.

     Таблица 3

     Данные  о средней длительности пользования кредитом, числе оборотов кредита и показатели структуры однодневного оборота по погашению кредита в 2004г. и в 2007 г. 

 
 

     Если  данные значения подставить в формулу  индекса переменного состава (формула 16), получится:

     

 

      Длительность  оборота сократилась на 30 %. На величину индекса оказывают влияние изменения длительности пользования кредитом определенных единиц совокупности и удельный вес однодневного оборота по погашению отдельных частей совокупности в общей его величине.

     Для определения влияния на прирост средней длительности пользования кредитом изменения только длительности пользования кредитом необходимо вычисления индекса постоянного состава определяется по формуле (19):

     

.

      Определение структурных изменений в составе однодневного оборота по погашению на прирост средней длительности пользования кредитом производится путем расчета индекса структурных сдвигов определяется по формуле (22):

     

.

     Из  вычисления следует влияние удельного веса однодневного оборота на прирост средней длительности пользования кредитом, т.к., судя по результатам расчета структурного индекса, произошло увеличение на 16 %.

     Если  известны индексы переменного и  постоянного состава, то индекс влияния  структуры может быть определен на основании их взаимосвязи:

     

     Применение  индексов в анализе позволяет  определить абсолютный прирост средней  длительности пользования кредитом за счет отдельных факторов.

     Абсолютный  прирост средней длительности пользования кредитом:

1. За счет индивидуальный значений длительности кредита Δ
2. За счет структурных сдвигов в однодневном обороте по погашению Δ

     Общий абсолютный прирост средней длительности пользования кредитом можно определить путем вычитания из числителя знаменателя переменного состава: Δ

     Величина, которая должна совпасть с алгебраической суммой отклонений за счет отдельных  факторов: Δ Δ Δ

     Правильность  расчета может быть проверена сравнением значений (Δt=97,95, =97,96 (возникло некоторое расхождение вследствие округления расчетов)). 

2.3. Корреляционный и регрессионный анализ кредитных ресурсов 

     Наиболее  разработанной в теории статистики является методология так называемой парной корреляции, рассматривающая влияние вариации факторного признака х, на результативный признак у и представляющая собой однофакторный корреляционный и регрессионный анализ.

     Исходя  из экономических соображений предоставленные  кредиты выбраны в качестве независимой переменной х. Сопоставление данных параллельных рядов признаков х и у (табл. 4) показывает, что с возрастанием признака х (предоставленные в рублях кредиты), растет результативный признак у (задолженность по кредитам в рублях). Следовательно, между х и у существует прямая зависимость, выраженная достаточно ясно.

     Таблица 4

     Распределение лет по сумме предоставленных  кредитов и 

     задолженности по ним, в рублях

 

     (Приложение  В)

     Для уточнения связи между рассматриваемыми признаками используем графический  метод.  Нанесем на график точки, соответствующие значениям х, у, получим корреляционное поле, а соединив их отрезками,- ломаную регрессии (рис.4).

     Анализируя  ломаную линию, можно предположить, что возрастания задолженности  по кредитам у идет равномерно, пропорционально росту предоставленных кредитов х. В основе этой зависимости в данных конкретных условиях лежит прямолинейная связь (см. пунктирную линию на рис.1), которая может быть выражена простым линейным уравнением регрессии:

     

     где - теоретические расчетные значения результативного признака (задолженность по кредитам в рублях, трлн. руб.), полученные по уравнению регрессии;

      - независимые параметры уравнения  регрессии;

      х – предоставленные кредиты в рублях. 

 
 

                                               

 

                                                

                                                                    
 
 
 

      

Рис.4. Зависимость задолженности по кредитам в рублях у от суммы предоставленных кредитов х

Пользуясь расчетными значениями (см. табл.4), исчислим параметры для данного уравнения регрессии:

     

0,6

     

0,5

     Следовательно, регрессионная модель распределения задолженности по предоставленным кредитам в рублях для данного примера может быть записана в виде конкретного простого уравнения регрессии:

     

     Это уравнение характеризует зависимость  среднего уровня предоставленных в рублях кредитов от задолженности по ним. Расчетные значения у , найденные по данному уравнению, приведены в табл.4. Правильность расчета параметров уравнения регрессии может быть проверена сравнением сумм (Σу=18,037, Σ =17,569 (возникло некоторое расхождение вследствие округления расчетов)).