Контрольная работа по дисциплине: «Эконометрика»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Января 2012 в 09:50, контрольная работа

Краткое описание

решение задачи:
1) Определить линейное уравнение парной регрессии у(х);
2) Построить диаграмму рассеивания и линию регрессии;
3) Используя полученную связь, определить ожидаемую величину при 60;
4) Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и сделать вывод о направлении и тесноте связи между признаками У и Х;
5) Определить коэффициент детерминации и выявить долю вариации в % объясняемую линейной регрессией;
6) Рассчитать среднюю ошибку аппроксимации;
7) Найти доверительные интервалы для параметров регрессии с надежностью;
8) Определить статистическую значимость уравнения регрессии с использованием дисперсионного анализа с применением критерия Фишера.
9) С помощью фиктивных переменных по качественному признаку «использование новых технологий» получить уравнения регрессии и дать экономическую интерпретацию.

Скачать целиком (90.19 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Содержимое работы - 1 файл

эконометрика111.doc

— 249.00 Кб (Скачать файл)
 
 

 

  1. Чтобы определить параметры уравнения регрессии  составим систему и найдем ее решение  с помощью функции Крамера:
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

     Получено  уравнение множественной регрессии:

ŷ=-25,333+0,394x1+1,725x2

     Параметр  регрессии позволяет сделать  вывод,  что при увеличении стоимости только основных средств x1 (при неизменном x2) на 1, величина валового дохода y увеличиться в среднем на 0,394 миллиона рублей, а при увеличении стоимости только оборотных средств x2 (при неизменном x1) на 1, величина валового дохода y увеличиться в среднем на 1,725 миллиона рублей. 

  1. Тесноту связи  оценит коэффициент частной эластичности:
 

     То есть увеличение только основных фондов x1 (при неизменной величине оборотных средств x2) на 1% увеличивает в среднем величину валового дохода y по предприятиям на 0,308% , а увеличение только оборотных средств x2 (при неизменной величине основных фондов x1) на 1% увеличивает в среднем величину валового дохода y по предприятиям на 0,922%.

       По значению частных коэффициентов эластичности можно сделать выводы, что более сильное влияние на результат y оказывает фактор x2, чем x1.

  1. Находим стандартизированные коэффициенты регрессии:

 

     По  значению стандартизированных коэффициентов  регрессии можно сделать выводы, что более сильное влияние на результат y оказывает фактор x2, чем x1.

  1. Находим парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент  корреляции.

     Парные  коэффициенты корреляции:

     Частные коэффициенты корреляции:

           Сравнивая полученные результаты заметно, что более сильное  влияние на валовый доход y оказывает фактор  x2, чем x1.

     Находим множественный коэффициент корреляции:

     Значение  близко к 1, связь достаточно тесная, что свидетельствует о достаточно тесной зависимости между факторами  и результатом.

  1. Оценим полученное уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.

     Табличное значение критерия при пятипроцентном уровне значимости и степенях свободы k1=2 и k2=12-3=9 составляет Fтабл= 4,26.

     Так как Fтабл(4,26)<Fфакт(12,3877),то уравнение регрессии признается статистически значимым.

Информация о работе Контрольная работа по дисциплине: «Эконометрика»