Управление рисками

      Особенностью «рисковых ситуаций» в настоящее время является то, что значительное место должно отводиться экономико-математическим методам, которые позволяют количественно измерить качественные факторы в отличие от вербальных оценок. Экономико-математические методы и модели позволяют имитировать хозяйственные ситуации и давать оценку последствиям при выборе того или иного решения, обходясь без дорогостоящих экспериментов. К ним относятся: теория игр; имитационные методы и модели; теория графов; особое место в настоящее время стало отводиться и эконометрическим методам. В составе аналитических расчетов задействованы также приемы факторного анализа, балансовых методов, теория вероятностей в сочетании с другими методами и др.

      Риск и неопределенность исходов тех или иных «рисковых ситуаций» зависят лишь от случайного состояния среды или выбора образа действий конкурентов, или вероятностным характером появления желаемого результата по возможным стратегиям. В зависимости от разрабатываемого сценария для предпринимателя важно знать критерии, по которым можно получить оптимистический, пессимистический, реалистический результаты. Отсюда следует, что риск не возникает, если в ситуации нет следующих одновременных условий:

      неопределённости;

      отсутствует выбора альтернативы;

      не просматривается исход выбранного решения.

      Современные компьютерные программы позволяют решить поставленные проблемы, используя имитационные методы и модели. Они предоставляют широкие возможности статистического и экономико-математического моделирования путём анализа эконометрических и временных последовательностей, позволяющих точно оценить возможные риски. Важной особенностью таких программ является оценка факторов риска при минимальном объеме имеющихся данных. Имитационные модели позволяют, моделировать и прогнозировать распределение риска, что даёт оперативный простор для анализа и проработки возможных узких мест с целью их покрытия. Кроме того, такие программы имеют простой, удобный и понятный интерфейс. Следовательно, это ведет к улучшению процесса принятия решений, так как в этом случае у всех сотрудников сохраняется общее стратегическое представление о рисках, и не теряются из виду детали. При этом решающую роль играют эвристические методы с использованием экспертных оценок.

      Экономическая ситуация в России заставляет российские компании выходить на международные рынки и при этом западные компании стремятся обосноваться на нашем рынке. Всё это является поводом для изменения отношения к методам управления предприятием. К тому же Россия наметила курс как можно быстрее и без осложнений вступить во Всемирную торговую организацию -- ВТО ( World Trade Organizations -- WTO ). Поэтому, предприятия, которые желают эффективно развивать свою деятельность не только в России, но и за рубежом должны следовать новым правилам игры и всячески отслеживать стратегические аспекты развития риск-менеджмента как новой парадигмы. Особенно это актуально для Калининградской области -- российского анклава, находящегося в центре Европы, который имеет тесные взаимосвязи с бизнес средой Европейского союза. 

2. Понятие и классификация стратегических рисков 

      Риск- это сложное явление, имеющее множество несовпадающих, а иногда противоположных основ и предпосылок. Это обуславливает возможность существования нескольких определений понятий риска с разных точек зрения.

      Вот лишь несколько из них:

      Риск - потенциальная, численно измеримая возможность потери, причем под понятием риска понимается неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий;

      Риск - вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, прибыли;

      Риск - это неопределенность наших финансовых результатов в будущем.

      В качестве классификационного признака стратегические риски выбраны основные сферы жизнедеятельности государства (табл. 2): политическая, экономическая, социальная, природно-техногенная, научно-техническая. В настоящее время отечественными учеными осуществлены предварительные исследования по выделению и оценке значимости стратегических рисков для обеспечения национальной безопасности России в каждой из сфер жизнедеятельности государства.

      Стратегические риски в политической сфере

      В России в ХХ в. политические риски приобретали стратегический характер в периоды кардинальных смен основ государственного строя, форм собственности и характера экономики. В теории безопасности эти периоды могут быть охарактеризованы возникновением неустойчивости и бифуркаций в политической сфере.

      Учеными РАН выделены стратегические риски в политической сфере, которые проранжированы по степени значимости для обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития России на долгосрочную перспективу.

      Основными из них являются (в скобках - значимость риска):

      усиление позиций США в современном мире и их стремление к диктату (1.00);

      возрастание мощи Китая (0.61);

      снижение обороноспособности страны и боеспособности Вооруженных Сил (0.59);

      возможность внутренних межнациональных и межконфессиональных конфликтов (0.55);

      возрастание военной угрозы со стороны США и НАТО (0.44);

      возможность возникновения региональных и локальных военных конфликтов (0.40);

      формирование нового центра воинствующего фундаментализма к югу от границ России (0.34);

      возрастание угроз международного терроризма (0.27);

      возможность обострения межпартийной борьбы

      политический экстремизм (0.13).

      Стратегические риски в экономической сфере

      Стратегические риски в экономической сфере с различной степенью глубины и детализации подвергались и подвергаются анализу уже на протяжении многих десятилетий в нашей стране и в мире. При этом анализе и в прогнозах экономического развития основное внимание, как правило, уделялось трендовым закономерностям и основным среднестатистическим показателям состояния экономики: прибыли, ВВП, доходным и расходным частям бюджета, уровню инфляции, тарифам естественных монополий, курсу национальной валюты. Этими экономическими параметрами и пытается управлять Правительство РФ.

      Отечественные ученые и эксперты выделяют следующие основные риски для России в экономической сфере (в скобках - значимость риска)[2]:

      нерациональный выбор приоритетов и пропорций развития экономики, усиление структурной деформации экономики страны (1.00);

      криминализация экономики и утечка капитала из страны (0.56);

      снижение производственного потенциала и низкая инвестиционная активность (0.42);

      возможность энергетического кризиса (0.32);

      превышение пределов открытости национальной экономики в условиях международной глобализации (0.29);

      неблагоприятная экономическая конъюнктура, снижение мировых цен на энергоносители (0.17);

      внешний долг, создающий опасность обострения финансового кризиса (0.15);

      низкая конкурентоспособность продукции (0.12);

      снижение объемов сельскохозяйственного производства, потеря продовольственной независимости (0.11).

      Стратегические риски в социальной сфере

      Основной целью управления стратегическими рисками в социальной сфере является выход на траекторию эволюционного и прогнозируемого развития с сохранением приоритета обеспечения национальной безопасности. На этой стадии стабилизационного развития структура стратегических рисков будет изменяться, вероятности развития неблагоприятных социальных кризисов будут снижаться, горизонт прогнозирования увеличиваться, а ущербы сокращаться.

      Основными рисками для современной России в социальной сфере являются (в скобках - значимость риска)[2]:

      коррупция, криминализация и некомпетентность властных структур, снижение доверия к власти (1.00);

      снижение уровня жизни и антагонизация социальной структуры (0.76);

      духовный кризис в обществе (0.29);

      неравномерность социально-экономического развития регионов страны (0.27);

      рост преступности (0.23);

      рост алкоголизма и наркомании (0.19);

      обострение демографической ситуации в стране (0.18);

      возможность биолого-социальных чрезвычайных ситуаций (0.08).

      Стратегические риски в научно-технической сфере

      Дальнейшее развитие всех сфер жизнедеятельности России должно опираться на прямой анализ стратегических рисков в научно-технической сфере, т.к. она определяет экономический и экспортный потенциал страны, создает научную основу материального производства и реального сектора экономики.

      Основными рисками в научно-технической сфере являются (в скобках - значимость риска)[2]:

      нерациональный выбор приоритетов научно-технической политики (1.00);

      снижение научно-технического и инновационного потенциалов: утечка мозгов, старение кадров, кризис системы образования (0.70);

      рост информационной уязвимости всех сфер жизнедеятельности общества (0.33);

      возрастание угрозы несанкционированного использования современных технологий (0.17);

      неопределенность рисков технологий будущего (коммуникационных, информационных, генных, космических и т.п.) (0.10).

      Стратегические риски в природной и техногенной сферах

      Данные риски приобретают в настоящее время стратегический характер в связи с глобальными изменениями среды обитания, развитием техносферы и увеличивающимися масштабами стихийных бедствий.

      Основными рисками для России в данных сферах являются[2]:

      риски развития опасных природных явлений (землетрясений, наводнений, ураганов, оползней, подтоплений, карста, лесных пожаров и т.п.) (значимость риска 1.00);

      риски аварий и катастроф на потенциально опасных объектах (0.94);

      загрязнение окружающей среды (0.43);

      риски, связанные с глобальным изменением климата, деградацией окружающей среды, планетарные риски (0.24);

      истощение природных и биологических ресурсов (0.15). 

3. Методы оценки риска 

      Риск предпринимателя количественно характеризуется субъективной оценкой ожидаемой величины максимального и минимального дохода или убытка от вложения капитала. Обычно, чем больше диапазон между максимальным и минимальным доходом (убытком) при равной вероятности их получения, тем выше степень риска. Принимать на себя риск предприниматель вынужден в связи с неопределенностью хозяйственной ситуации, неизвестностью условий политической и экономической обстановки и перспектив изменения этих условий. Чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем выше и степень риска.

      Риск, которому подвергается предприятие, -- это вероятная угроза разорения или несения таких финансовых потерь, которые могут остановить все дело. Поскольку вероятность неудачи присутствует всегда, встает вопрос о методах снижения риска. Для ответа на этот вопрос необходимо количественно определить риск, что позволит сравнить величину риска различных вариантов решения и выбрать из них тот, который больше всего отвечает выбранной предприятием стратегии риска.

      Американский эксперт Б. Берлимер предложил при анализе использовать некоторые допущения:

      Потери от риска независимы друг от друга.

      Потеря по одному направлению деятельности не обязательно увеличивает вероятность потери по другому (за исключением форс-мажорных обстоятельств).