Риск-менеджмент

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

КАФЕДРА «ФИНАНСЫ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СРСП

по  дисциплине «Управление  рисками»

На  тему «Риск-менеджмент» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнила:

студентка 3 курса

группы  Ф-0902

Ким Надежда 
 
 
 
 
 

АЛМАТЫ, 2011 г. 
 
 

1. Сущность и содержание  риск-менеджмента

Риск - это финансовая категория. Поэтому  на степень и величину риска можно  воздействовать через финансовый механизм. Такое воздействие осуществляется с помощью приемов финансового  менеджмента и особой стратегии. В совокупности стратегия и приемы образуют своеобразный механизм управления риском, т.е. риск-менеджмент. Таким  образом, риск-менеджмент представляет собой часть финансового менеджмента.

В основе риск-менеджмента лежат целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода в неопределенной хозяйственной ситуации.

Конечная  цель риск-менеджмента соответствует целевой функции предпринимательства. Она заключается в получении наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска.

Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и экономическими, точнее финансовыми, отношениями, возникающими в процессе этого управления.

Риск-менеджмент включает стратегию  и тактику управления.

Под стратегией управления понимаются направление  и способ использования средств для достижения поставленной цели, Этому способу соответствует определенный набор правил и ограничений для принятия решения. Стратегия позволяет сконцентрировать усилия на принятие решения, не противоречащих принятой стратегии, отбросив все другие варианты. После достижения поставленной цели стратегия как направление и средство ее достижения прекращает свое существование. Новые цели ставят задачу разработки новой стратегии.

Тактика - это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в  конкретных условиях. Задачей тактики  управления является выбор наиболее оптимального решения и наиболее приемлемых в данной хозяйственной  ситуации методов и приемов управления.

Риск-менеджмент как система управления состоит  из двух подсистем: управляемой подсистемы (объекта управления) и управляющей  подсистемы (субъекта управления).

Объектом  управления в риск-менеджменте являются риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска. К этим экономическим отношениям относятся отношения между страхователем и страховщиком, заемщиком и кредитором, между предпринимателями (партнерами, конкурентами) и т.п.

1.1 Структурная схема  риск-менеджмента

Субъект управления в риск-менеджменте - это специальная группа людей (финансовый менеджер, специалист по страхованию, аквизитор, актуарий, андеррайтер и др.), которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта управления.

Процесс воздействия субъекта на объект управления, т.е. сам процесс управления, может  осуществляться только при условии  циркулирования определенной информации между управляющей и управляемой подсистемами. Процесс управления независимо от его конкретного содержания всегда предполагает получение, передачу, переработку и использование информации. В риск-менеджменте получение надежной и достаточной в данных условиях информации играет главную роль, так как оно позволяет принять конкретное решение по действиям в условиях риска.

Информационное  обеспечение функционирования риск-менеджмента состоит из разного рода и вида информации: статистической, экономической, коммерческой, финансовой и т.п. Эта информация включает осведомленность о вероятности того или иного страхового случая, страхового события, наличии и величине спроса на товары, на капитал, финансовой устойчивости и платежеспособности своих клиентов, партнеров, конкурентов, ценах, курсах и тарифах, в том числе на услуги страховщиков, об условиях страхования, о дивидендах и процентах и т.п.

Тот, кто  владеет информацией, владеет рынком. Многие виды информации часто составляют предмет коммерческой тайны. Поэтому  отдельные виды информации могут  являться одним из видов интеллектуальной собственности (ноу-хау) и вноситься  в качестве вклада в уставный капитал  акционерного общества или товарищества.

Менеджер, обладающий достаточно высокой квалификацией, всегда старается получить любую  информацию, даже самую плохую, или  какие-то ключевые моменты такой  информации, или отказ от разговора  на данную тему (молчание - это тоже язык общения) и использовать их в  свою пользу. Информация собирается по крупицам. Эти крупицы, собранные  воедино, обладают уже полновесной  информационной ценностью.

Наличие у финансового менеджера надежной деловой информации позволяет ему  быстро принять финансовые и коммерческие решения, влияет на правильность таких  решений, что, естественно, ведет к  снижению потерь и увеличению прибыли. Надлежащее использование информации при заключении сделок сводит к минимуму вероятность финансовых потерь.

Любое решение основывается на информации. Важное значение имеет качество информации. Чем более расплывчата информация, тем неопределеннее решение. Качество информации должно оцениваться при ее получении, а не при передаче. Информация стареет быстро, поэтому ее следует использовать оперативно.

Хозяйствующий субъект должен уметь не только собирать информацию, но хранить и отыскивать ее в случае необходимости.

В настоящее  время лучшей картотекой для сбора  информации является компьютер - машина, которая обладает одновременно и  хорошей памятью, и возможностью (если имеются хорошие программы) быстрее найти нужную информацию через свою кодификацию.

Информационная  машина выполняет решения, но не корректирует их. Любая неправильная кодификация  повлечет за собой неправильную классификацию.

Риск-менеджмент выполняет определенные функции.

Различают два типа функций риск-менеджмента:

• функции  объекта управления;

• функции  субъекта управления.

К функциям объекта управления в риск-менеджменте относится организация:

• разрешения риска;

• рисковых вложений капитала;

• работы по снижению величины риска;

• процесса страхования рисков;

• экономических  отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса.

К функциям субъекта управления в риск-менеджменте относятся:

• прогнозирование;

• организация;

• регулирование;

• координация;

• стимулирование;

• контроль.

Прогнозирование в риск-менеджменте представляет собой разработку на перспективу изменений финансового состояния объекта в целом и его различных частей. Прогнозирование - это предвидение определенного события. Оно не ставит задачу непосредственно осуществить на практике разработанные прогнозы. Особенностью прогнозирования является также альтернативность в построении финансовых показателей и параметров, определяющая разные варианты развития финансового состояния объекта управления на основе наметившихся тенденций. В динамике риска прогнозирование может осуществляться как на основе экстраполяции прошлого в будущее с учетом экспертной оценки тенденции изменения, так и на основе прямого предвидения изменений, Эти изменения могут возникнуть неожиданно. Управление на основе предвидения этих изменений требует выработки у менеджера определенного чутья рыночного механизма и интуиции, а также применения гибких экстренных решений.

Организация в риск-менеджменте представляет собой сообщество людей, совместно реализующих программу «о положении капитала на основе определенных правил и процедур».

К этим правилам и процедурам относятся  создание органов управления, построение структуры аппарата управления, установление взаимосвязи между управленческими  подразделениями, разработка норм, нормативов, методик и т.п.

Регулирование в риск-менеджменте представляет собой воздействие на объект управления, посредством которого достигается состояние устойчивости этого объекта в случае возникновения отклонения от заданных параметров. Регулирование охватывает главным образом текущие мероприятия по устранению возникших отклонений.

Координация в риск-менеджменте представляет собой согласованность работы всех звеньев системы управления риском, аппарата управления и специалистов.

Координация обеспечивает единство отношений объекта  управления, субъекта управления, аппарата управления и отдельного работника.

Стимулирование  в риск-менеджменте представляет собой побуждение финансовых менеджеров, других специалистов к заинтересованности в результате своего труда.

Контроль  в риск-менеджменте представляет собой проверку организации работы по снижению степени риска. Посредством контроля собирается информация о степени выполнения намеченной программы действия, доходности рисковых вложений капитала, соотношении прибыли и риска, на основании которой вносятся изменения в финансовые программы, организацию финансовой работы, организацию риск-менеджмента.

Контроль  предполагает анализ результатов мероприятий  по снижению степени риска.

Риск-менеджмент можно выделить в  самостоятельную  форму предпринимательства.

Как форма  предпринимательской деятельности, риск-менеджмент означает, что управление риском представляет собой творческую деятельность, осуществляемую финансовым менеджером.

Следовательно, риск-менеджмент может выступать  в качестве самостоятельного вида профессиональной деятельности. Этот вид деятельности выполняют профессиональные институты  специалистов, страховые компании, а также финансовые менеджеры, менеджеры  по риску, специалисты по страхованию.

1.2 Схема риск-менеджмента как формы предпринимательства

Сферой  предпринимательской деятельности риск-менеджмента является страховой рынок.

Страховой рынок - это сфера проявления экономических  отношений по поводу страхования. Страховой  рынок представляет собой сферу  денежных отношений, где объектом купли-продажи  выступают страховые услуги, предоставляемые  гражданам и хозяйствующим субъектам  страховыми компаниями (обществами) и  негосударственными пенсионными фондами. 

2. Организация риск-менеджмента

Риск-менеджмент по экономическому содержанию представляет собой систему управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления.

Как система  управления, риск-менеджмент включает процесс выработки цели риска  и рисковых вложений капитала, определение  вероятности наступления события, выявление степени и величины риска, анализ окружающей обстановки, выбор стратегии управления риском, выбор необходимых для данной стратегии приемов управления риском и способов его снижения (т.е. приемов  риск-менеджмента), осуществление целенаправленного воздействия на риск. Указанные процессы в совокупности составляют этапы организации риск-менеджмента.