Планирование и прогнозирование рисков

        Имеется некоторая специфика  применения методов прогнозирования  в ситуациях, связанных с риском. Велика роль функции потерь и методов ее оценивания, в том числе в экономических терминах. В конкретных областях используют вероятностный анализ безопасности (для атомной энергетики) и другие специальные методы.

        Перспективны интерактивные (человеко-машинные) методы прогнозирования с использованием баз эконометрических данных, имитационных и экономико-математических динамических моделей, сочетающих экспертные, статистические и моделирующие блоки. Обратим внимание на сходство и различие методов экспертных оценок и экспертных систем. Можно сказать, что экспертная система моделирует поведение эксперта путем формализации его знаний по специальной технологии. Но интуицию "живого эксперта" нельзя заложить в ЭВМ, а при формализации мнений эксперта (фактически - при его допросе) наряду с уточнением одних его представлений происходит огрубление других. Другими словами, при использовании экспертных оценок непосредственно обращаются к опыту и интуиции высококвалифицированных специалистов, а при применении экспертных систем имеют дело с компьютерными алгоритмами расчетов и выводов, при создании которых когда-то давно привлекались эксперты как источник данных и типовых заключений.

        Примеры экономических прогнозов  всех видов имеются в литературе. К настоящему времени разработаны компьютерные системы и программные средства комбинированных методов прогнозирования.

        Как уже отмечалось, социально-экономическое  прогнозирование, как и любое  прогнозирование вообще, может быть  успешным лишь при некоторой  стабильности условий. Однако решения органов власти, отдельных лиц, иные события меняют условия, и события развиваются по-иному, чем ранее предполагалось. Объективно имеются точки выбора (фуркации), после которых рассматриваемое прогнозистами развитие может пойти по одному из нескольких возможных путей (эти пути и называют обычно сценариями). Выбор может делаться на разных уровнях - конкретной личностью (перейти на другую работу или остаться), менеджером (выпускать ту или иную марку продукции), конкурентами (сотрудничество или борьба), властными структурами (выбор той или иной системы налогообложения), населением страны (выбор президента), "международным сообществом" (вводить или нет санкции против России).

      Метод сценариев необходим не только при  социально-экономическом прогнозировании. Например, при разработке методологического, программного и информационного обеспечения анализа риска химико-технологических проектов необходимо составить полный каталог сценариев аварий, связанных с утечками и выбросами токсических химических веществ. Каждый из таких сценариев описывает аварию своего типа, со своим индивидуальным происхождением, развитием, техническими, экономическими, медицинскими и социальными последствиями, возможностями предупреждения.

        Для построения исчерпывающего, но обозримого набора сценариев необходимо предварительно проанализировать динамику социально-экономического развития рассматриваемого экономического агента и его окружения. Корни будущего - в настоящем и прошлом, причем зачастую - в весьма далеком прошлом. Кроме макроэкономических и микроэкономических характеристик, известных лишь с погрешностями, необходимо учитывать состояние и динамику отечественного массового сознания, политических, в то числе внешнеполитических реалий, поскольку на обычно рассматриваемом интервале времени (до 10 лет) экономика зачастую следует за политикой, а не наоборот.

        Часто используют упрощенный  подход к прогнозированию методом  сценариев. А именно, формулируют  три сценария - оптимистический,  вероятный и пессимистический. При  этом для каждого из сценариев достаточно произвольно выбирают значения параметров, описывающих производственно-экономическую ситуацию (по-английски - case). Цель такого подхода - рассчитать интервалы разброса для характеристик и "коридоры" для временных рядов, интересующих исследователя (и заказчика исследования). Например, прогнозируют финансовый поток (по-английски - cash flow) и чистую текущую стоимость (по-английски - net present value или NPV) инвестиционного проекта.

        Такой упрощенный подход не может дать максимального или минимального значения характеристики, он дает лишь представление о порядке количественной меры разброса. Однако его развитие приводит к байесовской постановке в теории принятия решений. Например, если сценарий описывается элементом конечномерного евклидова пространства, то любое вероятностное распределение на множестве исходных параметров преобразуется в распределение интересующих исследователя характеристик. Расчеты могут быть проведены с помощью современных информационных технологий метода статистических испытаний. Надо в соответствии с заданным распределением на множестве параметров выбирать с помощью датчика псевдослучайных чисел конкретный вектор параметров и рассчитывать для него итоговые характеристики. В результате получится эмпирическое распределение на множестве итоговых характеристик, которое можно разными способами анализировать, находить оценку математического ожидания, разброса и др. Остается только неясным, как задавать распределение на множестве параметров. Естественно, для этого можно использовать экспертов.

        Прогнозирование в рамках каждого  конкретного сценария с целью  получения ответов на интересующие  исследователя вопросы также  осуществляется в соответствии  с описанной выше методологией  прогнозирования. При стабильных  условиях могут быть применены статистические методы прогнозирования временных рядов. Однако этому обычно предшествует анализ с помощью экспертов, причем зачастую прогнозирование на словесном уровне является достаточным (для получения интересующих исследователя и ЛПР выводов) и не требующим количественного уточнения.

        Как известно, при принятии решений  на основе анализа ситуации, в  том числе результатов прогнозных  исследований, можно исходить из  различных критериев. Так, можно  ориентироваться на то, что ситуация  сложится наихудшим, или наилучшим, или средним (в каком-либо смысле) образом. Можно попытаться наметить мероприятия, обеспечивающие минимально допустимые полезные результаты при любом варианте развития ситуации, и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Заключение

      В данном реферате были рассмотрены понятие, факторы и классификация рисков, а также сущность планирования и прогнозирования рисков.

      Риск сопровождает нас везде и всегда – на  улице, на работе, дома. И, конечно, присутствует он и в бизнесе. И, так же как и жизни, его не стоит избегать в предпринимательстве. Но тем более не стоит  к нему стремиться, а наоборот, его нужно уметь просчитать  и  оценить.  Только на основании объективных  данных  можно  принимать  какое-либо  решение.  Не рискуя, предприниматель ничего не добьется. Перед тем  как  начинать  какое-нибудь  дело,  заключать  сделку  предприниматель  должен  все   просчитать, продумать.  Он  должен  рассчитать  прибыль  от  данной  затеи,  вероятность успеха, или другими словами рассчитать риск сделки.

      Личные  качества предпринимателя в итоге и определяют его склонность  к риску. Некоторые из них предпочтут умеренную, но гарантированную прибыль,  в то время как другие рискнут и, в случае успеха, получат прибыль в  несколько раз большую, чем первая группа. Но у них всегда есть риск  все  потерять.  В этом-то и заключается дилемма.

      Поэтому можно сказать, что одна из  главных  задач  предпринимателя  – оценить риск и свести его к минимуму, чтобы получить максимальную прибыль  в случае удачной сделки, дела и понести минимальные потери в случае  неудачной сделки.

      Риск  можно  снизить,  распределив  капитал  по  нескольким   рисковым проектам, или, например, застраховав его.

      И отсюда логичен следующий вывод: все решения должны быть предельно взвешены и продуманы. Все возможные  убытки  должны  быть  просчитаны.  Риск оказаться вне дела должен быть  определен  заранее.  И  только  тогда  можно принять взвешенное решение, и надеяться  на  благополучный  исход  рискового дела. 

      Список  использованных источников

1. http://www.aup.ru/books/m151/2_4.htm
2. http://ru.wikipedia.org/wiki
3. Макаренко М.В., Махалина О. М. Производственный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. М.: "Издательство ПРИОР", 1998.
4. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
5. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник/ Под ред. Е. С. С Фомичев А.Н. Риск-менеджмент как отрасль научного управления// Теория и практика развития экономики региона. Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции / Под ред. Сергеева Н.И., Зельникова О.И., Зелъникова Ю. И. Калуга: ИД "Эйдос", 2003.тояновой. М.: Издательство "Перспектива", 2000.