Организация риск-менеджмента

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

КАФЕДРА «ФИНАНСЫ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Управление рисками»

на тему:

«Организация риск-менеджмента» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнила:

студентка 3 курса

группы  Ф-0901

Ниязова Эльвира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АЛМАТЫ, 2011 г.

 

СОДЕРЖАНИЕ

Введение3

Глава 1. Понятие риск-менеджмента4

Глава 2. Организация риск-менеджмента5

Заключение7

Список используемой литературы8

 

ВВЕДЕНИЕ 

     Предпринимательская деятельность тесно связана с  понятием риск. Для успешного существования  в условиях рыночной экономики предпринимателю  необходимо решаться на внедрение технических  новшеств и на смелые, нетривиальные  действия, а это усиливает риск. Поэтому необходимо правильно оценивать  степень риска и уметь управлять  риском, чтобы добиваться более эффективных  результатов на рынке.

     Риск  как неотъемлемый элемент экономической, политической и социальной жизни  общества неизбежно сопровождает все  направления и сферы деятельности любой организации, функционирующей  в рыночных условиях.

     Риск  непосредственным образом связан с  управлением и находится в  прямой зависимости от эффективности  и обоснованности принимаемых управленческих решений. Ни один руководитель в процессе своей деятельности не в состоянии  полностью устранить риск. Это  происходит потому, что реальная ситуация практически никогда полностью  не соответствует запланированным  или заданным параметрам. Поэтому  любой менеджер или предприниматель  всегда вынужден идти на определенный риск, начиная то или иное дело.

     Риск – это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели. Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий. Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и экономическими финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления, включая в себя стратегию и тактику управления риском.

     Риск  – может быть представлен как  финансовая категория. Поэтому на степень  и величину риска можно воздействовать через финансовый механизм. Такое  воздействие осуществляется с помощью  приемов финансового менеджмента  и особой стратегии. В совокупности стратегия и приемы образуют своеобразный механизм управления риском, т.е. риск-менеджмент. Таким образом, риск-менеджмент представляет собой часть финансового менеджмента.

     В основе риск-менеджмента лежат целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска, искусство  получения и увеличения дохода (выигрыша, прибыли) в неопределенной хозяйственной  ситуации.

     Конечная  цель риск-менеджмента заключается  в получении наибольшей прибыли  при оптимальном, приемлемом соотношении  прибыли и риска.

 

ГЛАВА 1. Понятие риск-менеджмента 

     Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и экономическими, точнее, финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления. [1]

     Риск-менеджмент включает в себя стратегию и тактику  управления.

     Под стратегией управления понимаются направление  и способ использования средств  для достижения поставленной цели. Этому способу соответствует  определенный набор правил и ограничений  для принятия решения. Стратегия  позволяет сконцентрировать усилия на вариантах решения, не противоречащих принятой стратегии, отбросив все другие варианты. После достижения постав­ленной  цели стратегия как направление  и средство ее достижения прекращает свое существование. Новые цели ставят задачу разработки новой стратегии.

     Тактика – это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных условиях. Задачей тактики управления является выбор оптимального решения и наиболее приемлемых в данной хозяйственной ситуации методов и приемов управления.

     Риск-менеджмент как система управления состоит  из двух подсистем: управляемой подсистемы (объекта управления) и управляющей  подсистемы (субъекта управления).

     Объектом  управления в риск-менеджменте являются риск, рисковые вложения капитала и  экономические отношения между  хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска. К этим экономическим  отношениям относятся отношения  между страхователем и страховщиком, заемщиком и кредитором, между  предпринимателями (партнерами, конкурентами) и т.п.

     Субъект управления в риск-менеджменте – это специальная группа людей (финансовый менеджер, специалист по страхованию, аквизитор, актуарий, андеррайтер и др.), которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта управления.

     Процесс воздействия субъекта на объект управления, т.е. сам процесс управления, может  осуществляться только при условии  циркулирования определенной информации между управляющей и управляемой  подсистемами. Процесс управления независимо от его конкретного содержания всегда предполагает получение, передачу, переработку  и использование информации. В риск-менеджменте получение надежной и достаточной в данных условиях информации играет главную роль, так как оно позволяет принять конкретное решение по действиям в условиях риска.

     Информационное  обеспечение функционирования риск-менеджмента  состоит из разного рода и вида информации: статистической, экономической, коммерческой, финансовой и т.п. [1]

     Эта информация включает осведомленность  о вероятности того или иного  страхового случая, страхового события, наличии и величине спроса на товары, на капитал, финансовой устойчивости и  платежеспособности своих клиентов, партнеров, конкурентов, ценах, курсах и тарифах, в том числе на услуги страховщиков, об условиях страхования, о дивидендах и процентах и  т.п.

     Основные  правила риск-менеджмента:

1. Нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал.
2. Надо думать о последствиях риска.
3. Нельзя рисковать многим ради малого.
4. Положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения.
5. При наличии сомнений принимаются отрицательные решения.
6. Нельзя думать, что всегда существует только одно решение. Возможно, есть и другие. [1]

 

ГЛАВА 2. Организация риск-менеджмента 

     Риск-менеджмент по экономическому содержанию представляет собой систему управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления.

     Как система управления, риск-менеджмент включает в себя процесс выработки  риска и рисковых вложений капитала, определение вероятности наступления события, выявление степени и величины риска, анализ окружающей обстановки, выбор стратегии управления риском, выбор необходимых для данной стратегии приемов управления риском и способов его снижения (т.е. приемов риск-менеджмента), осуществление целенаправленного воздействия на риск. Указанные процессы в совокупности составляют этапы организации риск-менеджмента.

     Организация риск-менеджмента представляет собой  систему мер, направленных на рациональное сочетание всех его элементов  в единой технологии процесса управления риском. [2]

     Первым  этапом организации риск-менеджмента  является определение цели риска  и цели рисковых вложений капитала. Цель риска – это результат, который необходимо получить. Им может быть выигрыш, прибыль, доход и т.п. Цель рисковых вложений капитала – получение максимальной прибыли.

     Любое действие, связанное с риском, всегда целенаправленно, так как отсутствие цели делает решение, связанное с  риском, бессмысленным. Цели риска и  рисковых вложений капитала должны быть четкими, конкретизированными и  сопоставимыми с рисковым капиталом.

     Следующим важным моментом в организации риск-менеджмента  является получение информации об окружающей обстановке, которая необходима для  принятия решения в пользу того или  иного действия. На основе анализа  такой информации и с учетом целей  риска можно правильно определить вероятность наступления события, в том числе страхового события, выявить степень риска и оценить  его стоимость. Управление риском означает правильное понимание степени риска, который постоянно угрожает людям, имуществу, финансовым результатам  хозяйственной деятельности.

     Для предпринимателя важно знать  действительную стоимость риска, которому подвергается его деятельность.

     Под стоимостью риска следует принимать  фактические убытки предпринимателя, затраты на снижение величины этих убытков или затраты по возмещению таких убытков и их последствий. Правильная оценка финансовым менеджером действительной стоимости риска  позволяет ему объективно представлять объем возможных убытков и  наметить пути к их предотвращению или уменьшению, а в случае невозможности  предотвращения убытков обеспечить их возмещение.

     На  основе имеющейся информации об окружающей среде, вероятности, степени и величине риска разрабатываются различные  варианты рискового вложения капитала и проводится оценка их оптимальности  путем сопоставления ожидаемой  прибыли и величины риска. [2]

     Это позволяет правильно выбрать  стратегию и приемы управления риском, а также способы снижения степени  риска.

     На  этом этапе организации риск-менеджмента  главная роль принадлежит финансовому  менеджеру, его психологическим  качествам.

     Финансовый  менеджер, занимающийся вопросами риска (менеджер по риску), должен иметь два  правила: право выбора и право  ответственности за него.

     Право выбора означает право принятия решения, необходимого для реализации намеченной цели рискового вложения капитала. Решение должно приниматься менеджером единолично. В риск-менеджменте из-за его специфики, которая обусловлена  прежде всего особой ответственностью за принятие риска, нецелесообразно, а  в отдельных случаях и вовсе  недопустимо коллективное (групповое) принятие решения, за которое никто  не несет никакой ответственности. Коллектив, принявший решение, никогда  не отвечает за его выполнение. При  этом следует иметь в виду, что  коллективное решение в силу психологических  особенностей отдельных индивидов (их антагонизма, эгоизма, политической, экономической и идеологической платформы и т.п.) является более  субъективным, чем решение, принимаемое  одним специалистом.

     Для управления риском могут создаваться  специализированные группы людей, например сектор страховых операций, сектор венчурных инвестиций, отдел рисковых вложений капитала (т.е. венчурных и  портфельных инвестиций) и др.

     Данные  группы людей могут подготовить  предварительное коллективное решение  и принять его простым или  квалифицированным (т.е. две трети, три  четверти, единогласно) большинством голосов. [3] 

     Интуиция  и инсайт менеджера  в решении рисковых задач

     Интуиция  представляет собой непосредственно  как бы внезапно, без логического  продумывания находить правильное решение  проблемы. Интуитивное решение возникает  как внутреннее озарение, просветление мысли, раскрывающее суть изучаемого вопроса. Интуиция является непременным компонентом  творческого процесса. Психология рассматривает  интуицию во взаимосвязи с чувственным  и логическим познанием и практической деятельностью как непосредственное знание в его единстве со знанием  опосредованным, ранее приобретенным.