«Стресс-тест за рубежом»

   В случае, если резервы банков не будут увеличены, в случае дальнейшего углубления рецессии в стране 19 кредитных организаций США могут потерять в совокупности 600 миллиардов долларов в течение ближайших двух лет, уточняет The Times.

   Ранее сообщалось, что банкам Citigroup и Bank of America, возможно, придется увеличить свой капитал на 33,9 и 5-10 миллиардов долларов соответственно. Кроме того, выяснилось, что Morgan Stanley не хватает 1,8 миллиарда долларов, а Wells Fargo - 13,7 миллиарда долларов.

   Напомним, американские власти начали проводить в феврале так называемый стресс-тест, призванный выявить устойчивость банковского сектора к потрясениям во время кризиса и рецессии в экономике. Тест прошли все банки с объемом активов более 100 миллиардов долларов. Ранее предполагалось, что капитал придется наращивать 14 банкам, однако позднее их число сократилось до десяти. 
 

4. Позитивные и негативные  моменты проведения стресс-тестов

Позитивные  моменты проведения стресс-тестов заключаются  в следующем:

 •  Проведение стресс-тестов может  до определенной степени устранить  неопределённость на рынке, а  также несколько прояснить опасения  инвесторов относительно возможных  рисков в банковской сфере.

 •  Регуляторам становится предельно  ясно, какому именно банку и какую сумму нужно предоставить в случае кризиса.

 •  Стресс-тесты с высокой степенью  вероятности могут смоделировать  возможные процессы в банковской  сфере, что в будущем позволит  адекватно реагировать на ситуацию.

Негативным  в проведении стресс-тестов является:

 •  Не прошедшей стресс-тест кредитной  организации становится тяжелее  привлекать капиталы. Доверие инвесторов  и клиентов к банку может  резко упасть, соответственно обрушится  и его стоимость. Российскому  «Сбербанку» удалось приобрести  австрийский Volksbanken по выгодной цене как раз во многом потому, что тот не смог пройти стресс-тест. Британцы, например, вообще запрещают обнародовать результаты проведения стресс-теста в своей стране.

 •  Среди инвесторов могут появиться  панические настроения в связи с тем, что результаты стресс-тестов приуменьшены и банкам требуется намного более значительная докапитализация. 
 
 
 

Заключение

      В рамках стресс-тестирования кредитная организация должна учитывать ряд факторов, которые могут вызвать экстраординарные убытки в портфеле активов, либо предельно усложнить управление его рисками. Данные факторы включают в себя различные компоненты рыночного, кредитного рисков и риска ликвидности.

    В настоящее время для российского  банковского сектора наиболее  существенным является кредитный риск. При оценке кредитного риска важное значение имеет наличие в кредитной организации системы подходов к анализу кредитоспособности заемщика и соответствующих оценок кредитоспособности. Важно, чтобы указанные подходы обеспечивали объективную оценку, когда вероятности дефолта заемщиков, характеризующихся одинаковым уровнем кредитного риска, были в целом сопоставимы между собой. В рамках стресс-тестирования могут также применяться оценки кредитоспособности заемщиков, присвоенные внешними организациями.

  Не  прошедшей стресс-тест кредитной  организации становится тяжелее  привлекать капиталы. Доверие инвесторов  и клиентов к банку может  резко упасть, соответственно обрушится  и его стоимость. Российскому  «Сбербанку» удалось приобрести  австрийский Volksbanken по выгодной цене как раз во многом потому, что тот не смог пройти стресс-тест. Британцы, например, вообще запрещают обнародовать результаты проведения стресс-теста в своей стране. 

Список  литературы

http://lenta.ru/news/2010/07/23/test/

http://slon.ru/articles/351136/

http://lenta.ru/news/2009/04/28/fed/