Разработка инвестиционной стратегии с целью формирования портфеля ценных бумаг

Тема дипломной работы: «Разработка инвестиционной стратегии  с целью формирования портфеля ценных бумаг».

Содержание

Введение 

1. Теоретические основы разработки инвестиционной стратегии
1.   Понятие, виды и функции инвестиционной стратегии.
2. Методы разработки и реализации инвестиционной стратегии.
3. Роль инвестиционной стратегии на рынке ценных бумаг.
2. Оценка эффективности Инвестиционной стратегии при формировании              Ценных бумаг в «УралТрансБанке»
1. Место «УталТрансБанка» при портфельных инвестициях
2. Анализ операций «УталТрансБанка» на рынке ценных бумаг
3. Проблемы внедрения инвестиционной стратегии и разработка рекомендаций по их устранению в «УталТрансБанке»

 

 

 

Введение

 

Становление рыночной экономики  в нашей стране открыло новый  этап и поставило новые задачи в развитии банковского дела. В  настоящее время в России функционирует  огромное количество кредитных организаций, при этом важной особенностью современного банка (равно как и любой другой кредитной организации) является его  универсальность, т.е. практически каждый банк стремится оказывать все  виды банковских и небанковских операций, поскольку совершаемые им операции – это доходообразующие факторы в его деятельности.

Для более подробного изучения деятельности банка я проходила  практику в Филиале ОАО «Уралтрансбанк» в г. Нижний Тагил.

 Целью прохождения практики явилось исследование в области организации и осуществления деятельности банка. В связи с этим были поставлены следующие задачи:

• изучить общие принципы организации и функционирования банка;
• изучить экономическую и нормативную документацию;
• оценить организационно-экономический уровень деятельности банка;
• ознакомиться с деятельностью структурного подразделения;
• овладеть практическими навыками в области одного из направлений деятельности Филиала;
• изучит анализ операций «УралТрансБанка» на рынке ценных бумаг.
• Выявить проблемы банка, найти решения этих проблем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общая характеристика ОАО "Уралтрансбанк"

 

ОАО "Уралтрансбанк"— мировой формат качества.

Банковская система Свердловской области является одной из самых  мощных не только на Урале, но и в  России. Ее основу составляют динамичные, активные региональные банки, которые  успешно конкурируют с крупными учреждениями федерального уровня.

И не случайно именно со Свердловской области началось восстановление сотрудничества Европейского банка реконструкции  и развития (ЕБРР) и российских финансовых организации после кризиса 1998 года: первым банком, в капитал которого ЕБРР снова решил вложить деньги, стал Уралтрансбанк. В конце 2004 года ЕБРР приобрел 25% акций этого кредитного учреждения. Менеджмент Уралтрансбанка не просто убедил западных акционеров в своей надежности, эффективности, порядочности. Он показал, что банк способен вести открытый и прозрачный бизнес по международным стандартам. Начиная с 1997 года отчетность Уралтрансбанка непрерывно заверяется ведущими международными аудиторскими компаниями.

Уралтрансбанк - один из немногих российских банков, который имеет международный рейтинг от агентства Fitch Ratings(Лондон). 2 октября 2008 г. в очередной раз агентство подтвердило рейтинги Уралтрансбанка, Россия: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") на уровне "B-" (B минус), краткосрочный РДЭ "B", национальный долгосрочный рейтинг "BB+(rus)", индивидуальный рейтинг "D", рейтинг поддержки "5" и уровень поддержки долгосрочного РДЭ "нет уровня поддержки". Прогноз по долгосрочному РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу – "Стабильный".

И вот уже много лет ЕБРР и Уралтрансбанк совместно работают над решением стратегической задачи — содействие развитию малого бизнеса в регионе. Кредитование малого бизнеса является основным направлением деятельности Уралтрансбанка.

Результаты очень хорошие. Банк изменил свой кредитный портфель, снизил долю крупных кредитов, сфокусировался на финансировании малого бизнеса и  развития розницы – говорит Юрген Шрамм, член совета директоров Уралтрансбанка, представитель ЕБРР.

Основные конкурентные преимущества, которые получил Уралтрансбанк в результате сотрудничества с ЕБРР — дешевые ресурсы, современные технологии и самое главное – продукты, позволяющие учесть все особенности и разнообразные потребности малого бизнеса региона.

На сегодняшний день линейка  кредитов Уралтрансбанка построена таким образом, что предприниматель, начиная с небольшой суммы кредита, с ростом своего бизнеса может рассчитывать на все большую сумму.

Цели кредитования в Уралтрансбанке различны: предприниматели могут получить кредит на пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, покупку оборудования, недвижимости, транспорта и т. д. Более того, залогом при покупке недвижимости или автотранспорта по программам "Капитал" и "Бизнес-авто" может быть также и приобретаемое имущество. В результате, предприниматель получает возможность перешагнуть свой порог кредитования, который ранее ограничивался размерами имеющегося у него залогового имущества.

Важно, что Уралтрансбанк стремится применить эти технологии не только в крупных областных центрах, но и небольших городах, где также развивается частное предпринимательство, где есть потребность в финансовых ресурсах.

Организация международного финансирования

За пять лет действия совместных с ЕБРР программ многие клиенты выросли, начали развивать новые производства, расширять рынки сбыта. И банк снова пришел им на помощь, предложив  широкую линейку продуктов международного финансирования. Имея хорошую и давнюю кредитную историю на западных рынках, Уралтрансбанк имеет возможность работать с ведущими международными финансовыми институтами. Международная финансовая корпорация выделила кредитную линию на финансирование малого и среднего бизнеса, Уралтрансбанк аккредитован в страховых экспортных агентствах Европы – Hermes (Германия), Sace (Италия), OND (Бельгия), Egap (Чехия), Osterreichische Kontrolbank (OeKB, Австрия), Atradius (Нидерланды). Максималоный лимит (10 млн. долларов США) установлен в ЭКА США Eximbank. Наблюдается значительный рост потребностей расширения географии сотрудничества. Для увеличения возможностей по финансированию инвестиционных проектов проведена предварительная работа по аккредитации в ЭКА Восточной Европы, Южной и Юго-Восточной Азии (Сербия, Финляндия, Венгрия, Турция, Индия, Китай, Корея). Предварительно получены положительные ответы по сотрудничеству со всеми перечисленными агентствами. - Мы видим, что инвестиционные ресурсы нужны не только крупным предприятиям. Малый и средний бизнес постепенно выходит на внешний рынок, модернизирует производство, осваивает новые технологии – говорит Валерий Заводов.

Розничное направление

Вовлечение населения  в банковскую сферу, воспитание финансовой культуры, внедрение современных  услуг— приоритетное направление ОАО "Уралтрансбанк" в сфере розничного бизнеса.

Уралтрансбанк имеет полный пакет кредитных продуктов для населения от простых (на неотложные нужды) до самых сложных банковских продуктов (ипотека).

Сегодня ОАО "Уралтрансбанк" предлагает ряд новых кредитных услуг для физических лиц: "Кредитная карта" (наличие лимита кредитования для совершения расходных операций по счету), кредит "Радуга" (потребительский).

В 2006 году банк начал реализацию ипотечной программы. Особое внимание банк уделяет продвижению этого  продукта через филиальную сеть. В  небольших городах спрос на ипотечные  кредиты высок, а предложение  – ограничено, так как большинство  кредитных учреждений предлагают этот продукт только в областных центрах. Уралтрансбанк намерен заполнить эту нишу, тем самым, способствуя решению жилищной проблемы на территории Уральского федерального округа.

Уралтрансбанк— первый среди региональных банков стал Принципиальным член международной платежной системы VISA International и является крупнейшим эмитентом пластиковых карт международной платежной системы Visa в Свердловской области. В рамках "зарплатного" проекта обслуживается более 550 предприятий и организаций.

Сеть УТБ по выдачи наличных насчитывает более 160 штук. Ежемесячно клиенты совершают более 20 тыс. платежей, среди которых оплата коммунальных услуг, мобильной связи, услуг местной  и междугородной связи, Internet, НТВ+ и др. Торгово-сервисная сеть банка принимает в оплату карты платежных систем Visa, Master Card, Union Card. С помощью карт клиент может с максимальным удобством использовать свои денежные средства в любой точке мира (снимать наличные, забронировать отель или взять напрокат автомобиль и т. п. ).

Территориальное развитие банка

Одна из главных задач  ОАО "Уралтрансбанк"— создание инфраструктуры для продвижения современных банковских продуктов на всей территории Уральского региона, включая как крупные областные центры, так и небольшие населенные пункты. Реализуя эту задачу, банк способствует с одной стороны повышению уровня информированности населения, с другой – делает банковские услуги доступными.

На сегодняшний день ОАО "Уралтрансбанк" сформировал филиальную сеть, которая состоит из 11 филиалов и 41 отделений в 25 городах Свердловской, Тюменской, Курганской областях и в Пермском крае.

Предпосылками успешного  развития Уралтрансбанка стали: концентрация на наиболее доходных банковских продуктах, активное развитие сети продаж в регионах, где имеется потенциал роста и предложение современных высокотехнологичных банковских продуктов. Банк и дальше намерен вести открытую и прозрачную политику, совершенствовать продуктовую линейку, развивать сеть территориальных подразделений. Для этого у банка есть хорошая материальная база, интеллектуальные ресурсы, и самое главное -доверие иностранных партнеров.

Краткая справка

• Уралтрансбанк— единственный региональный банк в Свердловской области с участием иностранного капитала с декабря 2004г, когда крупнейшая международная финансовая организация– Европейский банк реконструкции и развития– вступила в состав акционеров банка.
• Уралтрансбанк— первый среди региональных банков стал Принципиальным членом международной платежной системы VISA International.
• Уралтрансбанк— один из немногих российских банков, который имеет международный рейтинг . Рейтинговое агентство Fitch отмечает в целом хорошее качество доходов УТБ, низкие рыночные риски, а также широкую и стабильную клиентскую базу банка в регионе деятельности.
• Уралтрансбанк по размеру филиальной сети насчитывает 11 филиалов и 41 отделений в 25 городах Свердловской, Тюменской, Курганской областях и в Пермском крае.
• Уралтрансбанк вырос из районного отделения государственного Банка, которое начало свою работу в 1947г. В 2007 году УТБ отметит свое 60-тилетие.
• Уралтрансбанк в течение 11 лет осуществляет международный аудит отчетности.
• По данным на 1 апреля 2007 года Уралтрансбанк занимает 139-е место по размеру активов в рейтинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".
• Среди банков Уральского региона, по данным аналитического центра "Эксперт – Урал", ОАО "Уралтрансбанк" по сумме активов на 1 июля 2006 года занимает 13 место, по величине собственного капитала - 13 место.
• Уралтрансбанк имеет все банковские лицензии на проведение банковских операций, включен в систему страхования вкладов за № 367. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 812 от 1. 07. 1997г.

Конкурентные  преимущества ОАО «Уралтрансбанк:

 

На сегодняшний день ОАО  «Уралтрансбанк» является крупным региональным банком Уральского региона. По своим рыночным позициям, по объему активов и капитала, по своим финансовым результатам и филиальной сети Банк незначительно отстает от своих ближайших конкурентов. За последние годы Банком проведена большая работа, которая обеспечила окончательное формирование основных групп конкурентных преимуществ Банка, а именно:

1.Поддержка банка акционером - Европейским  банком реконструкции и развития.

2.Имидж УТБ как надежного  банка, сформированный в кризисный  период осенью 2008 г.

3.Наличие длинных целевых ресурсов, привлекаемых от международных  финансовых агентств.

4.Высокий международный рейтинг.

5.Широкая филиальная сеть.

6.Замкнутый цикл филиальной  сети банка в УрФО (возможность продажи клиентам “комплексных” продуктов).

7.Широкий диапазон продуктов  и услуг, предоставляемых банком.

8.Богатый опыт в проведении  операций по международному инвестиционному  и торговому  финансированию.

9.Богатый опыт кредитования  малого бизнеса по программе,  поддерживаемой Европейским банком  реконструкции и развития. 

10.Высокий уровень развития  информационных технологий. Современная  технологическая платформа (новая  версия ОД, единый ОД на всех филиалах).

11.Наличие квалифицированного персонала  на основных направлениях деятельности.

12.Хорошо диверсифицированная клиентская  база как в части активных, так и пассивных операций.

13.Широкая сеть банкоматов для  обслуживания карт VISA и большая  клиентская база держателей пластиковых  карт.

14.Организационная гибкость высшего  руководства банка, его способность  к реализации проектов любой  сложности. 

15.Развитая система дистанционного  банковского обслуживания для  юридических лиц.

16.Ярко выраженная клиентоориентированность в деятельности банка (приоритет интересов клиента, гибкость в отношении с клиентами, возможность клиентов решать свои проблемы напрямую с первыми лицами банка). Высокий уровень оперативности и качества оказания услуг.

 

1. Лицензии.

Уралтрансбанк имеет все банковские лицензии на проведение банковских операций, включен в систему страхования вкладов за № 367. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 812 от 1.07.1997г.

Банк действует на основании  Генеральной лицензии ЦБ РФ N 812 от 1 июля 1997 года;

• Банк имеет лицензию на операции с драгоценными металлами от  8 мая  1998 года;
• Банк имеет лицензии  профессионального участника рынка ценных бумаг: