Грошово-кредитна система України: ризики та загрози на сучасному етапі

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

Грошово-кредитна система України: ризики та загрози на сучасному етапі

    Грошово-кредитна система України — важлива  сфера національної економіки, де в  останні роки відбуваються радикальні зміни. Корінним чином змінюється кредитна система, запроваджуються нові форми кредитування і розрахунків, іншими стають взаємовідносини між банками і їх клієнтами, складаються нові пропорції між фінансами і кредитом. На фоні активного розвитку товарних і фінансових ринків роль грошей різко зростає. Ситуація перехідної економіки, формування ринку вимагають пошуку нових форм грошово-кредитних відносин.

    Актуальність  цього питання полягає в тому, що кредит, як відомо, є основною статтею вкладень комерційних банків, до того ж він є чи не найризикованішою банківською операцією, яка привела до банкрутства не один банк. Кредитування, як будь-який інший процес, не є сталим, а постійно змінюється, модернізується, а тому дослідження вдосконалення кредитного процесу є також важливим з точки зору розробки і впровадження на практиці нових способів надання та погашення позик.

    Згадаємо, що для діяльності банків, як і будь-яких інших підприємницьких структур, властива ризиковість здійснення активних операцій. Це зумовлює в свою чергу необхідність урахування ризиків і управління ними, а також постійне вдосконалення всього механізму діяльності банку, зокрема і у кредитній сфері з метою зменшення збитків від реалізації ризиків.

    Взагалі-то без ризиків банк працювати не може. Ні один із видів ризиків не можна повністю уникнути. Сама природа кредитної діяльності банку, що передбачає отримання доходу в результаті зміни кон’юнктури ринку, динаміки процентних ставок, валютних курсів, в певній мірі пов’язана з ризиком. Разом з тим, чим більший ризик бере на себе банк, тим вищі повинні бути його доходи. Ось чому банки повинні використовувати різні способи страхування ризиків, диференціювати їх, тобто враховувати розподіл їх по різним видам банківської діяльності, а також систематично здійснювати контроль за дотриманням нормативів, порядком надання кредитів, за станом фінансів позичальника і при необхідності приймати профілактичні міри для зниження ризиків. Саме для цього банк повинен мати добре забезпечену інформаційну базу, досвідчених економістів, котрі можуть відслідкувати поведінку позичальників, правильно оцінювати економічну кон’юнктуру ринку в регіоні і систематично здійснювати економічний аналіз процесів, що відбуваються.

    Проаналізувавши основні підходи провідних фахівців банківського менеджменту стосовно визначення поняття "банківський ризик" і дослідивши його економічну сутність, можна зробити такі висновки:

    1. Ризиком пронизана вся банківська  діяльність, незалежно від того, чи здійснюються при цьому будь-які дії, чи ні. Банки приречені працювати в умовах ризику і їхнє головне завдання реалізувати успішні альтернативи розвитку подій (операцій).

    2. Численні дослідження показали, що ризик виникає в умовах  невизначеності, коли немає вичерпної  інформації про умови прийняття  рішень. Тобто, невизначеність є середовищем виникнення ризику, і для банку важливо визначити її ступінь.

    3. Тільки за багатоваріантності  майбутнього, наявності елементів  неперед бачуваності можна вести мову про наявність ризику. Іншими словами, ризик виникає тоді, коли існує альтернативність вибору. Вибір варіантів залежить від суб'єктивних уподобань і схильності банку до ризику.

    4. Встановивши рівень невизначеності  і обравши допустимі альтернативи, потрібно оцінити вірогідність настання очікуваних подій, оскільки вірогідність є мірилом ризику. В оцінках бажано керуватися статистичними методами, але дуже важливо (іноді єдино можливо) оцінювати вірогідність експертним шляхом.

    5. Оцінивши вірогідність настання  події, можна визначити величину  її вартісної оцінки. Але зазначимо, що не завжди вірогідна оцінка підтверджується реаліями банківського бізнесу.

    6. Якість управлінського рішення  проявляється в кінцевій реалізації  події, при цьому результативність може бути така: комерційний банк отримає негативний результат, тобто збиток або втрату можливостей, або позитивний результат, тобто прибуток. Також банківська операція може закінчитися з нульовою результативністю – банк покриє свої збитки, але при цьому додатково нічого не заробить.

    Система грошово-кредитних ризиків повинна забезпечити вирішення основних завдань:

    - оптимізувати співвідношення потенційних можливостей, ризиків, розміру капіталу і темпів зростання банку;

    - реалізовувати системний підхід до оцінки і управління ризиками;

    - співвідносити ризики і потенційні можливості для досягнення якнайкращих результатів;

    - складати найважливішу частину процесу ухвалення управлінських рішень;

    - покращувати керованість банку за допомогою створення адекватної структури контролю.