Статистическая оценка стоимости финансовых активов на российском рынке

Целью данной дипломной работы является применение регрессионных моделей для оценки стоимости обыкновенных акций российских компаний с использованием общедоступной статистической информации.
Объект – российский фондовый рынок, предмет – оценка стоимости ак-тивов на фондовом рынке.

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………….. 3
ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ ………………………………………………. 5
1.1. Финансовые рынки и виды ценных бумаг ………………. 5
1.2. Теория стоимости финансовых активов ………………… 15
1.3. Проблемы ценообразования финансовых активов ……. 20
ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ АКТИВОВ ФИРМЫ ……………………… 24
2.1. Модель оценки стоимости капитальных активов фирмы ... 24
2.2. Моделирование остатков регрессионного уравнения …… 33
ГЛАВА 3. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕКОТОРЫХ РОС-СИЙСКИХ АКТИВОВ …………………………………….. 38
3.1. Исходные данные и их предварительный анализ ………… 38
3.2. Моделирование стоимости акций на фондовом рынке … 45
3.3. Моделирование волатильности доходности акций ……… 55
3.4. Прогнозирование доходности активов ………………...... 61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………….……………… 65
БИБЛИОГРАФИЯ ……………………………………….……………………. 67
ПРИЛОЖЕНИЕ ……………………………………………………………..… 68