Банковские риски

   Цели и задачи стратегии управления рисками в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку. Основными признаками изменения внешней среды в банковском деле России, в последние годы, являются: нарастание инфляции; рост количества банков и их филиалов; регулирование условий конкуренции между банками со стороны Центрального банка и других государственных органов; перераспределение рисков между банками при участии Центрального банка; расширение денежного и кредитного рынков; появление новых (нетрадиционных) видов банковских услуг; усиление конкуренции между банками, случаи поглощения крупными банками мелких конкурентов; увеличение потребности в кредитных ресурсах в результате изменения структуры роста потребности предприятий в оборотном капитале и изменения структуры финансирования в сторону уменьшения банковской доли собственного капитала клиентов банка; учащение банкротств в сфере мелкого и среднего бизнеса с одновременным отклонением от исполнения требований кредиторов: отсутствие действенных  гарантий по возврату кредита.

              Банк должен уметь выбирать такие риски, которые он может правильно оценить и которыми способен эффективно управлять. Решив принять определенный риск, банк должен быть готов управлять им, отслеживать его. Это требует владения навыками качественной оценки соответствующих процессов.

              В основу банковского управления рисками должны быть положены следующие принципы:

      прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение;

      финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;

      ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и механизмов управления рисками;

      координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за эффективностью процедур управления рисками.

              Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками - предотвращение (предупреждение) возникновения рисков или их минимизация. Соответствующие способы вместе со способами возмещения рисков составляют содержание так называемого РЕГУЛИРОВАНИЯ РИСКОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    В свете сегодняшних проблем российской экономики, связанных с преодолением кризисных явлений и инфляционных процессов, усилением инвестиционной и кредитной деятельности, совершенствованием организации расчетов в народном хозяйстве и стабилизацией национальной валюты, ускорение формирования эффективно функционирующей банковской системы, способной обеспечить мобилизацию финансовых ресурсов и их концентрацию на приоритетных направлениях структурной перестройки экономики, имеет неоценимую практическую значимость.

    Практическая роль банковской системы в экономике народного хозяйства, связанной рыночными отношениями, определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчетов, большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции. Наряду с другими финансовыми посредниками, банки направляют сбережения населения к предприятиям и другим производственным структурам.

    Реализуя банковские операции, достигая их слаженности и сбалансированности, коммерческие банки обеспечивают, тем самым, свою устойчивость, надежность, доходность, стабильность функционирования в системе рыночных отношений. Все аспекты и сферы деятельности коммерческих банков объединены единой стратегией управления банковским делом, цель которой — достижение доходности и ликвидности и снижение уровня банковских рисков. Эти интегрированные критерии оценки эффективности и надежности работы коммерческих банков, зависящие, как от проводимой ими политики, связанной с привлечением денежных ресурсов (управление пассивными операциями), так и от политики прибыльного размещения банковских средств в сферах кредитно-инвестиционных систем (управление активными операциями). Эти две стороны деятельности коммерческих банков взаимосвязаны, взаимозависимы, но в тоже время и взаимоисключающие друг друга. Если банк в своей деятельности делает ставку на получение быстрых и высоких доходов по активным операциям, то, тем самым, он теряет свою ликвидность, подвергая себя риску стать неплатежеспособным, а в последствии и возможным банкротом. Обеспечивая же высокий уровень своей ликвидности, банк, как правило, теряет доход.

    Практически на всех этапах деятельности банковской системы возникают те или иные виды банковских рисков. Это явление естественное и необходимое, т.к. риски контролируют соответствие получения максимальной прибыли и сведения до минимума потерь. Банковские риски разнообразны и зависят от конкретной банковской операции.

    Практическое значение данной работы состоит в том, что в ней раскрыты общие понятия банковских рисков и факторы, предшествующие их возникновению.

    Эффективность осуществления инвестирования денежных средств, как основной банковской операции, в значительной степени зависит от способности самого банка направлять средства именно тем заемщикам, которые найдут способы их оптимального и эффективного использования. Поэтому огромное значение имеет анализ и расчет кредитных рисков и их уровня для каждой категории заемщиков, с учетом всех остальных факторов. В связи с этим, более подробно рассмотрен кредитный риск (риски активных операций), как наиболее значимый в период бурного развития экономики и новых форм предпринимательства.

    Поскольку отечественная экономическая наука еще не располагает достаточной теорией и практикой банковского дела, для раскрытия отдельных положений использована методологическая база и статистика деятельности банков развитых зарубежных стран. Здесь же просматривается различие между особенностями функционирования отечественной и зарубежной банковских систем, и, естественно, различие банковских рисков.

    Серьезный подход к проблеме банковских рисков и экономический анализ определенных видов риска позволяет снижать потери банка и постоянно расширять сферу предоставляемых банковских услуг. Также большой вклад в сохранение и увеличении доходов банков вносит система управления банковскими рисками, которая при помощи методов расчета и регулирования банковских рисков уменьшает их влияние на деятельность банков.

    В условиях усиливающейся межбанковской конкуренции успех предпринимательской деятельности будет сопутствовать тем банкирам, которые лучше овладеют современными методами управления банковскими рисками.

CПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

    1. Закон РСФСР “О банках и банковской деятельности в РСФСР” принят

Государственной Думой ФС РФ 07.07.95г.;

    2. Заявление Правительства РФ, Центрального Банка РФ от 22.02.96г., “О

среднесрочной стратегии и экономической политике на 1996 год” пп.60-66;

    3. Инструкция Центрального Банка РФ от 30.01.96 № 1 ”О порядке регулирования

деятельности кредитных учреждений”;             

    4.Балабанов И.Т. “Основы финансового менеджмента: как управлять

капиталом”,               Москва,  ЮНИТИ, 1994 г., стр. 59-73;

    5. Крейнина М.Н. “Анализ финансового состояния и инвестиционной

привлекательности акционерных обществ в промышленности и строительстве”,

Москва, “ДИС”, 1994 г. стр 13-30;

    6. Лаврушин О.И. “Банковское дело”, Москва, БибНКЦ, 1992 г. стр 150-163;

    7. Маркова О.М., “Коммерческие банки и их операции”,  Москва, “Банки и биржи”, 1995 г., стр.32-63;

    8. Пансков В.Г. “Настольная книга финансиста” Москва, МЦФЭР, 1995 г., стр 3-

17, 167-200;

    9. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. “Финансовый рынок : расчет и риск”, Москва, “МВ-Центр” 1995 г., стр. 73-80;

    10. Письмо Центрального Банка РФ от 02.04.96 г., “ О рекомендациях по

определению критериев проблемности банков”;

    11. Письмо Центрального Банка РФ от 31.01.96 г. № 09-15-3-1/75 “Об участии

коммерческих банков в осуществлении денежно-кредитной политики государства”;

    12. Севрук В.Т. “Банковские риски”, Москва, Дело ЛТД., 1994 г. стр.59-66;

    13. Севрук В.Т. “Совместные предприятия: Анализ деятельности, маркетинг,

платежеспособность”, Москва,  ИНИОН., 1992 г   стр.23-42;

    14. Указ Президента РФ от10.06.94г. № 1184 “О совершенствовании работы

банковской системы в РФ”; 

    15. Уткин Э.А. “Банковский маркетинг”, Москва, Инфра-М, 1995 г., стр.186-197;

    16. Усоскин В.М. “Современный коммерческий банк: управление и операции”,              

Москва, “Вазар-Ферро”, 1994 г. стр.219-268;

    17. Сайт: http//bankreferatov.ru.

26