Анализ кредитно-денежной системы

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле в течении 4 квартала 2009 года увеличивалась, однако темпы роста доли неработающих кредитов сократились по сравнению с предыдущими периодами. В течении 4 квартала 2009 года коэффициент покрытия резервами под обесценение кредитного портфеля «неработающего» кредитного портфеля вырос до 1,2.

Таблица 5

Состав неработающих кредитов по состоянию на 31 марта 2010 года

      Концентрация кредитного портфеля

Рис.2  Структура кредитного портфеля по отраслям экономики по состоянию на 31 декабря 2008

Темпы роста кредитного портфеля составили 31% в 2008 году. За период с 1 января 2008 года более быстрыми темпами рос портфель кредитов физическим лицам. В портфеле физическим лицам более быстрыми темпами росли жилищные кредиты, а в портфеле юридическим лицам – специализированные кредиты. Специализированное кредитование представляет собой финансирование инвестиционных и строительных проектов, контрактное кредитование.

Структура кредитного портфеля по отраслям экономики по состоянию на 31 марта 2010 года и 31 декабря 2009 года представлена в Приложении 1.

По состоянию на 31 марта 2010 года у Группы было 20 крупнейших заемщиков с объемом кредитов на каждого заемщика более 28 000 миллионов рублей (31 декабря 2009 года: 20 крупнейших заемщиков с объемом кредитов на каждого заемщика более 23 000 миллионов рублей). Общий объем этих кредитов составил 1 166 434 миллиона рублей или 21,7% от кредитного портфеля Группы до вычета резерва под обесценение (31 декабря 2009 года: миллиона рублей или 22,8%).

      Обязательства кредитного характера

Основной целью обязательств кредитного характера является обеспечение предоставления средств клиентам по мере необходимости. Гарантии и резервные аккредитивы, представляющие собой безотзывные обязательства Группы по осуществлению платежей в случае неисполнения клиентом его обязательств перед третьими сторонами, обладают таким же уровнем кредитного риска, что и кредиты. Документарные и коммерческие аккредитивы, являющиеся письменными обязательствами Группы по осуществлению от имени клиентов выплат в пределах оговоренной суммы при выполнении определенных условий, обеспечены соответствующими поставками товаров или денежными депозитами и соответственно, обладают меньшим уровнем риска, чем прямое кредитование. Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть сумм для предоставления кредитов. В отношении обязательств по предоставлению кредитов Группа потенциально подвержена риску понесения убытков в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных обязательств, так как большая часть обязательств по предоставлению кредитов зависит от соблюдения клиентами определенных требований по кредитоспособности. Группа контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как обычно более долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, чем краткосрочные обязательства.

Таблица 6

Обязательства кредитного характера

3. Проблемы кредитно-денежной политики на современном этапе

3.1.  Проблемы кредитно-денежной политики Сбербанка и России в целом

Сбербанк России как самый крупный банк России, работающий для 70 миллионов вкладчиков и 240 тысяч акционеров, в полной мере осознает свою роль в экономике и понимает необходимость соблюдения баланса между интересами акционеров и клиентов, с одной стороны, и интересами страны в целом, с другой стороны.

Сбербанк России, несмотря на сложные условия и существенно возросшую нагрузку на Банк, его сотрудников и инфраструктуру, продолжает свою деятельность в полном объеме, предоставляя все виды услуг постоянным и новым клиентам, физическим и юридическим лицам, предприятиям крупного, малого и среднего бизнеса, работающим во всех отраслях экономики.

Сложные экономические условия вызывают необходимость изменения кредитной политики Банка. Эти условия характеризуются следующими факторами:

      недостаток ликвидности в экономике, как у банков, так и у предприятий;

      кризис доверия в экономических отношениях (компании, банки, физические лица);

      низкая доступность кредитов и их повышенная стоимость из-за возросших рисков («кредитное сжатие»);

      снижение платежеспособного спроса как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц;

      значительное падение цен как на товары, сырье и материалы, так и на активы (недвижимость, ценные бумаги, предприятия);

      повышенные колебания курсов всех валют.

По оценкам экспертов Сбербанка России, этот период будет длиться до полутора-двух лет.

Исходя из этого, Сбербанк особо рекомендует клиентам использовать консервативный подход к прогнозированию и долгосрочным планам развития бизнеса. Банк также призывает клиентов, испытывающих или предвидящих финансовые трудности, обсудить их с ним как можно раньше – вместе будет гораздо легче найти их решение, не доводя ситуацию до критической. Если же критическая ситуация все же возникнет, Сбербанк России сделает все для того, чтобы и клиент, и Банк вышли из нее с наименьшими потерями.

Важной перспективой для банков является также налаживание долгосрочных отношений с потребителем. Огромная популярность одноразовых экспресс-кредитов – атрибут начального становления рынка. Можно предположить, что со временем будет развиваться рынок кредитных карт и овердрафтовых кредитов. Это также в интересах заёмщиков, так как при наличии долгосрочных отношений с банком ставка по кредиту будет ниже той, которую банк установит для заемщика, с которым познакомился час назад.

Кроме того, учитывая особую популярность экспресс-кредитов, со временм может проявить себя в полном объеме и проблема неплатежей по потребительским кредитам.

Рынок бурно растет, в ближайшее время ожидается дальнейшее расширения участия иностранцев, банки-новички стремятся как можно быстрее выйти на рынок и занять свою нишу, а первопроходцы упрочить свою позицию. В такой лихорадочной обстановке недавно вошедшие на рынок отечественные банки в силу отсутствия опыта могут выдать значительное количество недостаточно обоснованных кредитов. Иностранные банки, незнакомые с местными условиями тоже могут быть причиной появления большого числа кредитов, выплаты по которым не будут осуществляться.

Отдельно стоит сказать об участии на рынке иностранного капитала. Чувствуя большой потенциал российского рынка и в то же время испытывая некоторый застой на западном рынке потребительского кредита, крупные иностранные игроки стремятся войти на рынок, покупая доли в российских компаниях и создавая свои дочерние банки. Такие крупные западные банки как Societe Generale, GE Consumer Finance и Cetelem объявили о своих планах занять существенную долю российского рынка. С точки зрения потребителя это позитивные события, так как разнообразие кредитных продуктов будет расти, а ставки по кредиту падать. Но смогут ли выжить в таких условиях российские банки, с их относительно скромными ресурсами остается под вопросом.

Именно проблема низкой капитализации остается основным препятствием на пути развития отечественного потребительского кредитования (впрочем, это общая проблема для банков России). Большое количество средних и мелких банков рады были бы выйти на рынок, но им не хватает средств. Рынок развивается, в основном, за счет крупных игроков, которые раньше считали потребительское кредитование неперспективным для себя видом услуг.

3.2. Предложения и рекомендации по устранению проблем кредитно-денежной политики Сбербанка

В данных проблемных условиях для устранения проблем кредитования Сбербанк России будет придерживаться некоторых приоритетов в кредитовании юридических лиц. Во-первых это поддержка следующих отраслей и секторов экономики:

      отрасли, гарантирующие удовлетворение ежедневных и самых необходимых жизненных потребностей населения (розничные сети, аптеки и т. д.);

      отрасли, выполняющие жизнеобеспечивающие функции (электро- и водоснабжение, транспорт и т. д.);

      оборонно-промышленный комплекс;

      малый бизнес;

      сельское хозяйство.

Во-вторых это поддержка существующих клиентов Сбербанка России и выполнение Банком уже взятых на себя юридических обязательств по кредитованию в рамках заключенных договоров, поддержка заемщиков Банка, непрерывность деятельности которых является критичной для других заемщиков Сбербанка России