Управление портфелем активов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Мая 2013 в 16:37, контрольная работа

Краткое описание

1. Дайте понятие и опишите особенности активных стратегий в управлении инвестиционным портфелем.
2. Общая совокупность ценных бумаг включает акции машиностроительной компании (S), акции индексного инвестиционного фонда (М) и ГКО. В таблице приведены данные по этой совокупности ценных бумаг.

Скачать целиком (25.62 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Содержимое работы - 1 файл

4 вариант.doc

— 96.00 Кб (Скачать файл)

 

Доходность  портфелей меняются пропорционально  удельному весу активов, а риск также увеличивается.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура портфеля с минимальной дисперсией находится по формуле*:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Ожидаемая ставка доходности акций XYZ равна 12%, а риск, определяемый коэффициентом “ β ”, равняется 1,0. Ожидаемая ставка доходности акций АВС равняется 13%, а β=1,5. Ожидаемая рыночная доходность равняется 11%, а безрисковая ставка rf =5%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Имеются следующие данные о ставках доходности фонда акций и фонда облигаций при различных сценариях развития экономической конъюнктуры:

Сценарий

Вероятность

Ставка доходности (%)

Фонд акций

Фонд облигаций

Экономический спад

1/3

-7

+17

Нормальное  развитие

1/3

+12

+7

Экономический подъем

1/3

+28

-3


 

 

 

 

 

 

 

 





Информация о работе Управление портфелем активов