Контрольное задание №2

 
 

1. На основании данных таблицы рассчитайте денежные агрегаты М0, М1, М2,  денежную базу “узкую” и ”широкую” на начало и конец года. Определить коэффициент банковского мультипликатора. Сделать вывод.

 
 

На 01.01.02

М₀=187,8

М₁=187,8+149,5=337,3

М₂=337,2+111,0=448,2

М₃=448,2+15,6+7,3=471,1

ДБ_узк = 187,8+9,6+13,0=210,4

ДБ_шир =210,4+28,2+15,6+7,3=261,5 

На 31.12.02

М₀=201,4

М₁=201,4+135,2=336,6

М₂=336,6+120,6=457,2

М₃=457,2+18,1+5,2=480,5

ДБ_узк =201,4+7,0+15,3=223,7

ДБ _шир=223,7+28,0+18,1+5,2=275,0 

М=ДМ/ДБ_шир     (ДМ=М₂)  М= М₂/ДБ_шир    

Мн.г.=448,2/261,5=1,7   Мк.г.= 457,2/275,0=1,66

М= Мк.г./Мн.г.= 1,7/1,66=1,02

Коэффициент мультипликации (М) показывает, что денежная масса  в обороте за данный период времени  увеличилась в 1,02раза. 
 
 
 

  3.  Определите коэффициент предпочтения наличных денег по региону, используя данные таблицы.  

K= наличные/Банк.счета=2356/1499=1,572

Наличные денежные средства в обороте в 1,572раза опережают  безналичные средства. 

5. Реальный ВНП увеличился в 1,2 раза,  денежная масса возросла на 8%, скорость обращения денег не изменилась.  Определите изменение уровня цен.

Используем уравнение Фишера:  M*V = P*Q.

M*1,08V=1,2*( P*Q)

DP=1,08/1,2=0,9 или 90%

100-90=10%

Т.о., цены снизились  на 10%   

7. Норма обязательных  резервов составляет 5%, коммерческий банк  хранит еще 7% от  суммы депозитов  в качестве избыточных  резервов. Величина  депозитов составляет 10 млрд.руб.

Определите:

а) максимальную сумму  ресурсов, которую  банк может дополнительно  использовать для  выдачи кредитов

б) максимальную сумму  кредитов, которую  может дополнительно  использовать банковская система в целом

а) Р=10*(0,05+0,07)=1,2 млрд руб

∑Р=10-1,2=8,8 млрд руб

Максимальная  сумма ресурсов, которую банк может  дополнительно использовать для  выдачи кредитов составит 8,8 млрд руб

б) DМ=∑Р*m=8,8-10*0,05=8,3 млрд руб

максимальная  сумма кредитов, которую может  дополнительно использовать банковская система в целом составляет 8,3 млрд руб

   

9.Определите количество денег, необходимых для безынфляционного обращения денег в экономике страны. Сумма цен реализованных товаров и услуг – 200 млрд. руб. Платежи по кредитам – 40 млрд. руб. Товары, проданные в кредит – 60 млрд.руб. Взаимопогашающиеся платежи – 20 млрд.руб. Рубль совершает 8 оборотов за год. Как изменится количество денег в обращении, если:

1. сумма продаж возрастет в 1,5 раза;
2. рубль совершает 10 оборотов за год;
3. число оборотов рубля сокращается до 5 за год?

Согласно закона денежного обращения, количество денег  в обращении находится по формуле:  

ДМ=Р-К+П-В

          О

ДМ=(200-60+40-20)/8=20 млрд руб

1. ДМ=(200*1,5-60+40-20)/8=32,5 млрд руб

32,5-20=12,5 млрд  руб

При увеличении суммы продаж в 1,5 раза, сумма денег в обращении увеличится на 12,5 млрд руб.

2. ДМ=(20-60+40-20)/10=16 млрд руб

16-20=-4млрд руб

При совершении рублем 10 оборотов за год , сумма денег  в обращении снизится на 4 млрд руб.

3. ДМ= (200-60+40-20)/5=32 млрд руб

32-20=12 млрд руб

При совершении рублем 5 оборотов за год , сумма денег  в обращении увеличится на 12 млрд руб.  

11.   Рассчитайте скорость оборота денег, хранящихся на расчет. счете.        

Денежные  агрегаты равны М0=120 млрд.руб., М1=360 млрд.руб., М2=380  млрд.руб.

   Скорость  оборота денег в кассах учреждений ЦБ РФ определяется как отношение  суммы поступления денег в  кассы ЦБ РФ по банковским текущим  счетам к среднегодовой денежной массе в обращении.

Отсюда, V=M₁-M₀          

           M₂

V=(360-120)/380=0,63 об/год 

13. Ставка по кредиту составляет  28% годовых. Средний срок оборачиваемости средств в расчетах с покупателями 14 дней. Продавцом предоставлены счета – фактуры на сумму 300 тыс.руб. Определить ставку и сумму платы за факторинг?

   i=0,28; n=14/365; P=300тыс.р

пусть k=ni,

тогда k=14/360*28%=1,09

(Используются различные способы измерения числа дней ссуды и продолжительности года в днях. При применении точных %  продолжительность года принимается точно — 365 или 366. При приближенных - продолжительность года 360 дней)

S=300000*1,09/100=3270 тыс.руб

Ставка по факторингу составляет 1,09. Сумма платы за факторинг = 3270 т.р. 

15. Кредит в размере 50 000 руб. выдается на 4,5 года. Ставки простых процентов за 1-ый год – 30%, а за каждое последующее полугодие она уменьшается на 1%. Определить коэффициент наращивания и на ращенную сумму.

Р=50т.р; n=4,5; i₁=0,3; i₂=0,29; i₃=0,28; i₄=0,27; i₅=0,26; i₆=0,25; i₇=0,24; i₈=0,23.

пусть k=1+ni, тогда k=1+1*0,3+0,5*0,29+0,5*0,28+05*0,27+0,5*0,26+0,5*0,25+05*0,24+ 
+0,5*0,23=2,21

S=50000*2,21= 110500

Коэффициент наращивания  составил 2,21, наращенная сумма = 110500 

17. Первоначальная вложенная сумма равна 500 000 руб. Определить наращенную сумму через 3 года при использовании сложных ставок процентов в размере 16% годовых. Решить также для случаев, когда проценты начисляются по полугодиям и поквартально.

Р=500т.р; n=3; i=0,16; используются сложные %-ставки.

S=P(1+i/m)^mn

    1) S=500000(1+0,16)³=780448

Наращенная сумма  по сложной ставке 16% через три  года составит 780448

     2) проценты начисляются поквартально

S=500000(1+0,16/4)12=800516

При начислении % поквартально наращенная сумма по сложной ставке 16% через три года составит 800516

     3) проценты начисляются по полугодиям

S=500000(1+0,16/2)6=793437

При начислении % по полугодиям наращенная сумма по сложной ставке 16% через три года составит 793437 

19. В коммерческий банк от торгового предприятия поступил вексель на сумму 16 млн. руб. за 4 месяца до истечения срока его погашения. Учетная ставка  ЦБ РФ – 25%.   Какая сумма  будет выплачена банком под вексель?

i=0,25; P=16 млн руб.

S= P-P*n*i/N

S=16-16*0,25*4/12=14,67 млн  руб

     Банком  под вексель будет выплачено 14,67 млн руб.    

21. Составить балансовый отчет ЦБ на основе следующих данных в млрд руб.: золотые сертификаты — 15; ценные бумаги — 110; банкноты, выпущенные в обращение, — 70; резервы коммерческих банков — 40; другие активы — 5; депозиты министерства финансов — 10; ссуды коммерческим банкам — 5.

Найти величину других обязательств.

135-120=15 млрд. руб

Т.е. величина собственного капитала и прочих обязательств составляет 15 млрд.руб. 

23.  На основе показателей (тыс. руб.), приведенных ниже, построить  
баланс банка.

1. Уставный фонд - 2 225 000;

2. Прибыль-8 234 786;

3. Касса-2 640 490;

4. Счета в других банках (корресп. счета) — 8 529 915;

5. Средства в Банке РФ-7 751 013;

6. Кредиты, выданные банком, — 57 387  834;

7. Средства на счетах банка других банков — 1 435 271;

8. Прочие пассивы — 7  865 015;

9. Другие фонды-4 378 300;

10. Вклады и депозиты — 6 400 000;