Контрольная работа по «Основы банковского дела»

     Основные  факторы, определяющие цели инвестиционной политики банка, — доходность и ликвидность, готовность банка жертвовать ликвидностью ради прибыли и наоборот, т.е. идти на больший или меньший риск.

     Уменьшение  инвестиционного риска достигается  прежде всего диверсификацией. Она  означает наличие в инвестиционном портфеле различных видов ценных бумаг. При этом надо учитывать их качество и срок погашения, территориальное  распределение, тип обязательств и эмитента ценных бумаг.

     Для коммерческого банка очень важно  решение проблем качества и сроков погашения ценных бумаг. Цель диверсификации в отношении качества сводится к  минимизации риска, который заключается  в возможности невыполнения должником  своих обязательств.

     Цель  диверсификации в отношении сроков погашения состоит в том, чтобы  удерживать риск портфеля инвестиций, связанный с колебаниями процентных ставок, в пределах, соответствующих  планам банка в области дохода и ликвидности. Один из способов диверсификации — поддержание ступенчатой структуры  сроков погашения бумаг, которая  позволяет реинвестировать средства, высвобождающиеся с истечением срока  погашения, в новые виды ценных бумаг  с длительными сроками и более  высокой нормой доходности.

     Для стратегического и тактического управления инвестиционной деятельностью  в структуре банка создаются  специальные фондовые отделы, которые разрабатывают:

     • основные цели инвестиционной политики;

     • примерный состав и структуру  инвестиций;

     • приемлемый уровень качества и сроки  погашения ценных бумаг;

     • основные требования к диверсификации структуры портфеля инвестиций;

     • механизм корректировки состава  портфеля;

     • порядок доставки и хранения, механизм страхования;

     • расчет потенциальных прибылей.

     Численность работников фондового отдела зависит  от величины портфеля ценных бумаг, выполняемых  отделом, реализующим функции купли/продажи ценных бумаг, а также от типа и качества самих ценных бумаг, участвующих в формировании портфеля и его диверсификации. 
 

 

2. Задачи 

     

1. Сумма 11300 грн. размещена на депозитном счете на срок 7 месяцев под 20% годовых. Рассчитать какая сумма будет по окончании срока депозита.

     А) Если насчитанные проценты перечисляются  на текущий счет собственника депозита.

     Т.к. проценты перечисляются на счет, то на депозитном счете все время  будет одна и та же сумма равная 11300 грн. Проценты 11300*20%/12 = 188,33 грн. ежемесячно перечисляются на текущий счет. В итоге к концу срока депозита на текущем счете будет сумма 188,33 * 7 = 1318,31 грн. 

     Б) Если насчитанные проценты добавляются  к сумме депозита.

     Сумма на депозите растет каждый месяц на сумму процентов от текущей суммы  на депозите. Расчет процентов проще  представить в таблице. 

 

     В итоге на конец срока депозита сумма на счете составит 12686,11 грн 

     

2. Кредит  в сумме 3600 выдан сроком на 3 месяца под 16% годовых. Составить помесячный график платежей.

     А) Если основная сумма кредита возвращается равными частями.

     Ежемесячная сумма погашения основного кредита  составляет 3600/3 = 1200 грн.

     Расчет  процентов от текущего остатка по кредиту представлен в таблице. 

 

     Б) Если сумма кредита и процентов  на нем погашается равными ежемесячными платежами.

     При расчете платежа в данном случае используем формулу для расчета  суммы погашения основного кредита.

      , где

     Р – сумма погашения основного  кредита, S – процентная ставка, n – порядковый номер месяца выплаты кредита.

     Сводим  расчеты в таблицу

 
 

 

Список использованной литературы 

1. Э. Дж. Доллан "Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика". М. 1994 г.

2. Мороз А.Н. "Основы банковского дела". Киев 1994 г.