Банковская система США

     На  основе статистики, приведенной в  таблице 3, производится расчет необходимых  показателей нормативов. Формулы, необходимые  для расчета и полученные данные представлены в таблице 4. 

     Таблица 4 – Нормативы деятельности коммерческого банка

     После расчета данных нормативов необходимо сделать их анализ на соответствие требованиям ЦБ. Анализ также предполагает, что будут сделаны частные и общие выводы по деятельности данного коммерческого банка. Итак, выводы по нормативам следующие:

1. норматив достаточности собственных средств (H1) за все три года значительно превосходит требования, предъявляемые ЦБ (60-70% при требовании >11%). Данный факт также свидетельствует о наличии значительного количества собственных средств банка, которые могут быть использованы для покрытия рисков в неблагоприятных условиях;
2. норматив мгновенной ликвидности в несколько раз превышает установленную норму (70-80 % при требовании >15%). Т.е. вероятность потери банком ликвидности в течении одного операционного дня крайне мала;
3. норматив текущей ликвидности в 1,85 раз превышает требуемую норму для данного показателя (>50%). Это характеризует устойчивость банка к потере ликвидности в течение ближайших 30 календарных дней;
4. показатель норматива долгосрочной ликвидности за все три года также соответствует требуемым нормативам (80-90% при требовании <= 120%). Этот факт означает, что данный банк обладает низкими рисками по потере денежных средств при их долгосрочном размещении;
5. норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков характеризуется неустойчивым положением в течение трехлетнего периода. В частности в первый год превышение значительно, а затем оно идет на резкую убыль (43%, 22%, 23% соответственно при требовании <= 25%);
6. норматив максимального размера крупных кредитных рисков составляет примерно 0.1 от максимального размера (81%, 98%, 100% соответственно при требовании <= 800%). Т.е. вероятнее всего предположить, что банк обладает высокой эффективностью в регулировании собственных крупных кредитных рисков;
7. Норматив максимального размера кредитного риска на одного акционера в первый год приблизился к пороговому значению, однако, не достигнув его, снизился в последующие годы (42%, 18%, 14% соответственно при требовании <= 50%). Это может означать, в частности, что банк не используется акционерами для «выкачивания» денежных средств;
8. норматив совокупной величины рисков по инсайдерам был слабо подвержен изменениям за трехлетний период (1%, 2%, 3% соответственно при требовании <= 3%). Этот факт означает, что банк устойчив в отношении деятельности инсайдеров;
9. норматив использования собственных средств банка для приобретения акций других юридических лиц характеризуется активным ростом в течение одного года, вплоть до предельно допустимого значения (6%, 23%, 25% соответственно при требовании <=25%). В связи с этим ростом, можно сделать вывод, что банк вкладывает значительные величины капитала в акции сторонних фирм, и, следовательно, сильно зависит от успешности их деятельности.

     Общий вывод: Большинство нормативов данного  коммерческого банка не только удовлетворяют  предъявляемые требования, но и являются качественно лучше. Однако нормативы H6 и H12 показывают нестабильные значения, которые негативно отражаются на общем состоянии банка и доверии к нему. При этом стоит отметить, что на момент третьего года все показатели находятся в требуемых границах.

Заключение

     Нельзя  не признавать того факта, что ФРС США представляет собой уникальную по структуре банковскую систему. Также стоит заметить, что эта уникальность позволяет системе функционировать очень эффективно. Несмотря на существенно различие между данными банковскими системами, существует достаточно много сходств в условиях функционирования систем, что позволяет говорить о возможности интеграции различных структур и механизмов в банковскую систему РФ. В данной работе была изучена лишь малая часть возможностей применения зарубежного опыта в нашей стране. Бесспорно, стоит вопрос о необходимости и существенности применения данных возможностей, однако, необходимость изменения очевидна. Чем быстрее правительство придет к подобным выводам, тем быстрее будет оптимизироваться не только банковская система, но и экономика в целом. Не стоит также пренебрегать зарубежным опытом, так как есть возможность сразу оценить эффективность деятельности и сопоставить условия внедрения. Если пытаться подобрать схожие условия, то наилучшим аналогом для нашей страны является США.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Список  использованных источников

1. Лекционный  материал Родионовой Л.Н.
2. Симпсон Т.Д. Федеральная резервная система США /Деньги и кредит. – №1. – 2005.
3. Основы банковского дела: Учеб. пособие / Б.С. Войтешенко, В.В. Козловский, Т.Д. Брежнева и др.; Под ред. Ю.М. Ясинского.- Мн.: "Тесей", 2004.
4. Рудый К.В. Финансово-кредитные системы зарубежных стран.- М.: "Новое знание", 2006.
5. Подгайский А.Л. Финансово-кредитные системы зарубежных стран. -Мн.: Веды, 2005.
6. www.bankir.ru – Информационное агентство Bankir.ru
7. www.federalreserve.gov – Официальный сайт ФРС
8. www.fdic.gov – Официальный сайт Федеральной корпорации по страхованию депозитов