Методы анализа рисков

Министерство  образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное  учреждение

высшего профессионального образования

«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Институт  экономики и управления

Кафедра антикризисного управления 
 
 
 
 
 
 

     Контрольная работа

     по  курсу «Оценка  рисков предприятия  (бизнеса)»

     на  тему: «Методы анализа рисков» 
 
 
 
 

                                                          Исполнитель: студентка гр.Зр-413 АУ 

                                    Кинева О.А.

                                                 Руководитель: Ст.преподаватель 

                                        Бикметова Н.А.

                                      

                                                  

                      

Екатеринбург, 2011 г.

     СОДЕРЖАНИЕ 

     ВВЕДЕНИЕ   3

     1 Виды и задачи анализа риска    4

     2 Методы анализа риска    9

     Заключение 12

     Список  используемых источников 13 

     ВВЕДЕНИЕ 

     Анализ  риска является важной составной  частью теории и практики управления риском. Необходимость анализа риска для личных объектов связана с нестабильностью природных, техногенных, социально-экономических и социально-политических процессов, возможностью реализации в них опасных явлений, их негативным воздействием на антропосферу, возможностью негативных сценариев развития и нестабильности условий деятельности организаций, приводящей к отклонению фактического результата их работы от ожидаемого и влияющей на эффективность принимаемых решений.

     О важности такого анализа свидетельствует тот факт, что законодательства некоторых экономически развитых стран уже используют нацеленные на охрану здоровья людей и среды обитания стандарты и нормативы, основанные не только на предельно допустимых уровнях негативных воздействий, но и на связанных с ними рисках.

     В настоящее время используют несколько  концепций анализа риска, различаемых  по исследуемым сферам его проявления:

• технократическая, исследующая объект;
• экономическая, рассматривающая объект в системе экономических отношений;
• психологическая, изучающая отношение индивидуума к риску в связи с рассматриваемым объектом;
• социологическая, исследующая отношение общества к риску в связи с рассматриваемым объектом.

 
 
 
 
 
 

1 Виды и задачи  анализа риска 

     Анализ  риска – это систематические научные исследования и практическая деятельность, направленные на выявление опасностей и количественное определение различных видов риска при выполнении какой-либо деятельности или хозяйственных проектов, включая изучение факторов, влияющих на них, определение размера ущерба, а также изменения рисков во времени и степень взаимосвязи между ними. От правильной организации анализа риска в значительной степени зависит, насколько эффективными будут дальнейшие решения и, конечном итоге, удастся ли рассматриваемому субъекту в достаточной мере защититься от угрожающих ему рисков.

     Анализ  рисков направлен на достижение следующих  основных целей:

     Формирование  у лица, принимающего решения, целостной  картины рисков, угрожающих интересам  рассматриваемой социально-экономической системы;

     Ранжирование  рисков по степени влияния на деятельность организации и выявление среди  них наиболее опасных. При исследовании, например, рискового профиля организации  следует иметь ввиду известное  в теории управления «правило 20-80», в соответствии с которым можно предположить, что 20 % рисков организации наносят ей 80 % убытков;

     Сопоставление альтернативных вариантов проектов и технологий;

     Создание  баз данных и баз знаний для  экспертных систем поддержки принятия технических и других решений;

     Обоснование мер по снижению рисков.

     В результате анализа делают вывод  о приемлемости (неприемлемости) рисков и организуют адекватную систему  управления рисками. Способную обеспечить приемлемый уровень защиты организации  с учетом возможности реализации выявленных рисков.

     Анализ  риска направлен на обеспечение  дальнейших процедур управления риском, обоснование необходимости снижения виртуального (возможного) ущерба, на основе которого предлагаются вполне реальные затраты на предупредительные меры и передачу риска. Однако то, что негативные события с тяжелыми последствиями происходят относительно редко (и являются, таким образом, сферой исследования теории риска), объясняется  своевременно принимаемыми предупредительными мерами. В техносфере такими мерами являются: функционирование системы технического обслуживания, планово-предупредительные ремонты, замены оборудования, гарантийный срок службы которого закончился, а также другие меры, направленные на снижение вероятностей инициирующих событий, развития аварийных ситуаций в аварию, последствий аварии. Эти меры принимаются на основании мирового и отечественного опыта развития техносферы, закрепляемого в технических регламентах и других нормативных документах.

     Вида  анализа рисков различаются по полноте  и решаемым задачам.

     По  полноте различают качественный и количественный виды анализа риска.

     Качественный  анализ риска предназначен для определения  факторов риска и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям. Он включает в себя: выявление источников и причин риска, т.е. установление потенциальных зон риска; идентификацию всех возможных рисков; выявление практических выгод и возможных негативных последствий, которые могут наступить при реализации содержащего риск решения; ранжирование рисков по экспертным данным. Качественный анализ позволяет выделить наиболее значимые риски, которые будут являться объектом дальнейшего количественного анализа.

     Количественный  анализ риска предполагает количественное определение отдельных рисков и  риска проекта (принимаемого решения) в целом.

     По  решаемым задачам анализ риска включает его идентификацию, оценивание и  прогноз.

     Анализ обычно начинают с идентификации риска — выявления рисков, характерных для определенного вида деятельности, причин их возникновения, форм проявления и рискообразующих факторов. Идентификация основана на анализе статистических данных об опасных явлениях и результатах их взаимодействия с антропосферой — стихийных бедствиях, авариях и катастрофах, экономических и политических кризисах, а также на анализе механизмов возможного воздействия их негативных факторов на различные группы населения и субъекты деятельности в случае реализации опасностей. Для принятия обоснованного решения важно выявить все возможные риски. От предполагаемого риска можно застраховаться (вплоть до отказа от проекта), а невыявленный или проигнорированный риск может привести к краху организации.

     Оценивание риска (ГОСТ Р 51898 — 2002) — это основанная на Результатах анализа риска процедура проверки, не превышен ли Допустимый риск. Допустимый риск — это риск, который в данном контексте считается допустимым при существующих общественных ценностях.

     Оценивание риска включает оценку риска и определение его приемлемости путем сравнения с допустимым уровнем

     Критерий (от греч. kriterion — средство для суждения) — признак, на основании которого проводят оценку, определение или классификацию чего-либо; мерило суждения, оценки; правило или условие, позволяющее разделять множество объектов на интересующие исследователя подмножества.

     Приемлемый уровень риска определяется экономическими и социальными факторами. Экономические факторы связаны с экономическими возможностями объекта риска, а социальные — с предпочтениями лиц, принимающих решения (в частности, населения, если речь идет об индивидуальном, либо социальном риске). Это означает, что на принятие решения о допустимости (величине допустимого уровня приемлемого риска) влияет восприятие и приемлемость различных рисков человеком и обществом.

     Оценка риска заключается в количественном измерении фактического уровня показателя риска, входящего в левую часть критерия. Целью оценки является выработка решений, направленных на его снижение. Оценка риска включает определение вероятностей неблагоприятных событий и распределения ущербов.

     Прогноз риска — это оценка риска на определенный момент времени в будущем с учетом тенденций изменения условий его проявления.

     Основная проблема при анализе риска состоит в том, чтобы выявить показатели неопределенности и риска в условиях недостаточного объема (дефицита) исходной информации. Ограниченность исходной информации приводит к статистической неопределенности, что чревато возможностью принятия ошибочного решения.

     Источники информации подразделяют на внешние и внутренние.

     Адекватной информацией по определенному виду риска являются данные, полученные из внутренних источников — статистика за прошедший период по соответствующему объекту. Такие данные учитывают все специфические особенности функционирования и развития изучаемого объекта. Прогнозирование в этом случае базируется на предположении о том, что тенденции, наблюдаемые в прошлом, сохранятся и в будущем. Однако их изменение может существенно ограничить полезность собранных данных. В некоторых случаях в статистику можно внести поправки, позволяющие использовать ее для оценок будущего развития. Например, для исключения влияния инфляции широко используют пересчеты (индексы-дефляторы) тех или иных экономических показателей.

     При недостатке статистики или ее непригодности для анализа внутренние источники данных должны быть дополнены сведениями из внешних источников информации, напрямую не связанных с деятельностью данной фирмы (отраслевая статистика, данные, полученные в результате анализа деятельности конкурентов, сведения об авариях, произошедших в других странах). Конечно, подобная информация может не вполне соответствовать условиям функционирования и свойствам объекта, но при ее дефиците можно также получить сведения, важные для принятия решений в области управления риском.

     При анализе рисков следует использовать визуализацию рисков, т. е. их наглядное изображение при помощи графиков, гистограмм и т. п.; сопоставление на изображениях альтернативных ситуаций. Это позволяет полнее понять своеобразие тех или иных рисков, особенности неблагоприятных для организации последствий их реализации, выявить наиболее существенные стороны соответствующих рисков. Замена таблиц и формул графическими образами позволяет дополнить логический, количественный анализ качественным, что облегчает понимание ситуации и способствует принятию более адекватных управленческих решений. При этом изображения не должны быть перегружены деталями, что значительно затрудняет их восприятие. Основное требование к процедурам визуализации — повышение наглядности отображаемой информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Методы анализа  риска 

     В рамках технократической концепции  анализ риска выполняют с помощью различных методов, которые в общем случае подразделяют на феноменологические, детерминистские, вероятностные и экспертные. Рассмотрим области их применения.

     Феноменологический метод базируется на определении возможности протекания негативных процессов исходя из результатов анализа необходимых и достаточных условий, связанных с реализацией тех или иных законов природы. Этот метод наиболее прост в применении, но дает надежные результаты, если рабочие состояния и процессы имеют достаточные запасы по отношению к предельным уровням, и ненадежен вблизи границ резкого изменения состояния веществ и систем. Феноменологический метод предпочтителен при сравнении запасов безопасности различных типов потенциально опасных объектов, но малопригоден для анализа разветвленных аварийных процессов, развитие которых зависит от надежности тех или иных частей объекта или (и) его средств защиты. Феноменологический метод реализуется на базе фундаментальных закономерностей, которые в последние годы объединяют в рамках новой научной дисциплины — физики, химии и механики катастроф.