Банковские риски и пути их снижения

Министерство  образования и науки Российской Федерации

  Сибирский институт бизнеса и информационных технологий (г. Омск) 
 
 

  Зачетная  работа 

                  Дисциплина:               Экономические риски 
 

      

                                                                                                             Проверил(а):_____________________

                                                                         Оценка  ________________________

                                                                         Дата ___________________________ 
 
 

2011г

 

Банковские риски  и пути их снижения 

Объектом  исследования является реально функционирующий  в г. Сургуте Операционный офис «Сургутский» филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк».

         Предметом исследования является организация процесса управления банковским рисками, анализ показателей, связанных с этим процессом, а также выбор эффективных методов минимизации вышеназванных рисков в данном банке. 

1. Построение  и анализ системы  управления банковскими рисками в коммерческом банке ОАО «Альфа-Банк».

         1.1 История создания, общие сведения и характеристика деятельности коммерческого банка ОАО «Альфа-Банк» и его филиала в г. Сургуте

         Альфа-Банк - один из системообразующих  банков России, универсальный финансовый институт, пользующийся высоким уровнем доверия клиентов и заслуженным признанием российского и международного бизнес-сообществ. Банк стабильно подтверждает репутацию ведущего частного банка страны, демонстрирует высокий потенциал роста, уверенность в своих силах и умение с честью выходить из самых сложных ситуаций. Банк занимает места в первой пятерке практически во всех рыночных сегментах, являясь ведущим игроком на финансовом рынке России.

         Юридический адрес: Российская Федерация, 628400, г. Сургут, ул. Чехова, д. 1

         Организационно-правовая форма Банка  – акционерное общество открытого  типа (ОАО). Форма собственности Банка  – частная.

         Альфа-Банк традиционно сочетает  международные стандарты ведения  бизнеса и корпоративного управления с уникальным опытом работы на российском рынке. Усилия банка направлены не только на сохранение достигнутых позиций, но и на последовательное качественное повышение стандартов обслуживания, увеличение доходности и продолжение согласованного и поступательного роста бизнеса по всем направлениям.

         История Альфа-Банка - крупнейшего  частного банка России - начинается  с 1990 г. По мировым меркам 19 лет срок небольшой, но для  российского банковского сектора  - это серьезная дистанция. Все эти годы банк эффективно развивался, внедряя новейшие технологии, последовательно расширяя спектр банковских продуктов и услуг, осваивая новые рынки, в том числе региональные.   В 1990-1994 годы являются периодом создания инфраструктуры бизнеса банка, а также началом сотрудничества с первыми клиентами и партнерами.

         В 1995-1996 годах происходит повышение  устойчивости банка: благодаря  продуманной финансовой политике  и взвешенному подходу к управлению  активами, кризис межбанковского  рынка (август 1995 г.) практически не коснулся Альфа-Банка. В тот же период продолжается завоевание авторитета у российских и зарубежных партнеров: Альфа-Банк одним из трех банков проводит дебютное размещение еврооблигаций РФ.

         В 1997-1998 годах банк продолжает укрепляться и развивать отношения с партнерами, получает рейтинги всех ведущих международных рейтинговых агентств, а также первым среди российских частных банков осуществляет выпуск еврооблигаций. Происходит диверсификация бизнеса путем объединения с инвестиционной компанией "Альфа-Капитал". Создается специализированная лизинговая компания ООО "Альфа-Лизинг". После вступления России в фазу острого экономического кризиса Альфа-Банк, в отличие от многих конкурентов, четко и своевременно выполняет обязательства, бесперебойно производит необходимые расчеты. Следствием успешного преодоления кризиса явился стремительный приток новых корпоративных клиентов.

         На 1999-2000 годы приходится активный  рост бизнеса и развитие региональной  сети.

         В 2001-2002 годы бизнес продолжает диверсифицироваться: на российский страховой рынок выходит новая торговая марка - «АльфаСтрахование", Альфа-Банк приобретает 100% акций Амстердамского Торгового Банка. Банк получает ряд престижных наград, международные рейтинговые агентства повышают его кредитный рейтинг.

         В 2003-2004 годах запущен новаторский  формат розничного бизнеса - проект "Альфа Банк Экспресс", не  имеющий аналогов в России.

         В 2005 году Альфа-Банк внедрил  новую систему управления в  своих региональных подразделениях: в филиалах образовано три блока — Дирекция корпоративного бизнеса, Дирекция розничного бизнеса и Административная дирекция, в функции которой входят решение административных вопросов и обслуживание бизнеса. Каждый блок возглавляет отдельный руководитель, который отвечает за свое направление, выполняет свой бизнес-план и непосредственно подчиняется профильной структуре в центральном офисе банка в Москве. Председателем Кредитного комитета филиала является Административный директор, который также обладает правом вето.

         Клиентская база банковской группы  «Альфа-Банк» по состоянию на 1 марта 2009 г. составила свыше  56 000 корпоративных и 3,5 млн. розничных  клиентов. Филиальная сеть банка  включает в себя 333 отделения и  офиса по России и за рубежом.

В 2006 году одним из наиболее важных направлений  работы Сургутского филиала Альфа-Банка с крупными корпоративными клиентами стала работа по предоставлению сложноструктурированных продуктов и услуг, которые становятся все более востребованными на финансовом рынке. Филиал готов предоставить кредитные продукты по финансированию экспортно-импортных операций, в том числе с привлечением западных финансовых ресурсов, обеспечить лизинговые операции, инвестиционное кредитование, кредитование на приобретение новых предприятий, реализацию продуктов блока «Инвестиционный банк» (организация облигационных займов, проведение CLN, IPO).

На 1 января 2008 года в филиале открыто более 3,8 тыс. пластиковых карт. Объем привлеченных средств по счетам до востребования (включая пластиковые карты) и депозитам на 1 января 2008 года составил 9,6 млн долларов США.

В 2005 году Сургутский филиал Альфа-Банка предложил своим клиентам новые услуги: накопительный счет «Мой сейф», кредитные пластиковые карты с уникальным для региона предложением по льготному периоду погашения задолженности.

В сентябре 2005 года Сургутский филиал Альфа-Банка предложил клиентам услуги в области потребительского кредитования. Сургутский филиал сотрудничает по потребительскому кредитованию с 75 торговыми точками. В 2006 году филиал расширил эквайринговую сеть, установил новые банкоматы, в том числе полнофункциональные предусматривающие как выдачу, так и прием денежных средств, предложил новые услуги по пластиковым картам. В 2006 году банк открыл в Сургуте отделения нового формата, где клиентам предложены принципиально новые банковские продукты и услуги. В первой половине 2006 г. Был открыт отдел автокредитования.

В г. Сургуте в 2006 году было открыто 2 Кредитно-кассовых офиса. Данные офисы ориентированы на работу только с физическими лицами и предлагает им следующие виды операций:

-         вклады и депозиты;

-         кредитование;

-         оплата услуг сотовых операторов;

-         обслуживание банковских карт;

-         расчетно-кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте.

17 июля 2000г. в нашем городе был открыт  Филиал «Сургутский» ОАО «Альфа-Банк», который в 2006 году пережил реорганизацию с целью оптимизации расходов и структуры управления и стал Операционным офисом Филиала «Санкт-Петербургский». В данном подразделении «Альфа-Банка» осуществляется обслуживание юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей.  

Таблица 1. -Основные операции и услуги Операционного офиса «Сургутский» филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» 

 

Операционный  офис «Сургутский» за время своего существования в г. Сургуте существенно расширил спектр предоставляемых услуг.

                В 2010 году одним из наиболее  важных направлений работы ОО  «Сургутский» с крупными корпоративными клиентами станет работа по предоставлению сложноструктурированных продуктов и услуг, которые становятся все более востребованными на финансовом рынке. ОО «Сургутский» готов предоставить кредитные продукты по финансированию экспортно-импортных операций, в том числе с привлечением западных финансовых ресурсов, обеспечить лизинговые операции, инвестиционное кредитование, кредитование на приобретение новых предприятий, реализацию продуктов блока «Инвестиционный банк» (организация облигационных займов, проведение CLN, IPO).

                 Количество торговых точек, привлеченных на обслуживание на эквайринг, на 1 апреля 2010 года превысило 200. Наиболее крупные из них — торговые сети «Бауцентр» и «Виктория». Количество операций, совершаемых в торгово-сервисных предприятиях с использованием пластиковых карт, увеличилось в 1,5 раза. ОО «Сургутский» обслуживает карты ведущих международных платежных систем VISA, MasterCard, Diners Club, а также российской платежной системы Union Card.

                 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Анализ  финансово-экономических показателей деятельности и имущественного состояния коммерческого банка ОАО «Альфа-Банк»  

         

         Необходимым условием для работы  любого хозяйствующего субъекта, в т.ч. и коммерческого банка,  является хорошая материально  – техническая база. Поэтому дадим характеристику основных фондов (ОФ) Акционерного Коммерческого Банка «Альфа-Банк» (ОАО), используя предусмотренную налоговым кодексом Российской Федерации группировку основных фондов (ОФ). В качестве собственного имущества Банк имеет:

1)     Здания и сооружения: административное здание; здания дополнительных офисов;

2)     Машины и оборудование: компьютеры, принтеры, ксероксы, факсы, телефонное  оборудование; банкоматы; сейфы;  офисная мебель и прочие.

3)     Хозяйственный инвентарь: тележки  для перевозки ценностей; счетно-денежные машины (СДМ); баулы и т.д.